Волатильность

На недельном графике индекса волатильности VIX наблюдается такая вот картина.



Треугольник сжимается, похоже, что выход из него уже рядом? Открою-ка я небольшой шорт по SNP, поддержу Васю Олейника. :) 

• Совокупный оборот компаний группы увеличился на 32%. Сводная бухгалтерская выручка снизилась на четверть по сравнению с первым полугодием 2017 г.
• Чистая прибыль компаний группы составила 22 млн руб. при рентабельности по чистой прибыли 19,4%.
• Финансовый долг сформирован преимущественно займами акционеров. Отношение долга к выручке — 0,3х, долга к капиталу — 1,7х, долга к EBIT — 1,8х.
• ООО «ПЮДМ» выступило эмитентом биржевых облигаций (RU000A0ZZ8A2), размещение которых стартовало в мае 2018 года. Средства, полученные от выпуска облигаций, направляются на финансирование трейдинга драгоценными металлами, а затраты на обслуживание эмиссии покрываются доходами от операционной деятельности.
• Основные риски компании: снижение спроса на ювелирную продукцию, волатильность золота, высокая конкуренция на рынке микрофинансирования, отсутствие крупных поставщиков лома золота.
• В ближайших планах компании — продажа франшизы, создание онлайн-ломбарда и онлайн-трейдинга.

Если кто знает подскажите плиз, моя благодарность не будет знать границ )
На всеми нами юзаемом исторически ресурсе
www.option.ru/analysis/option#position
ГО позы не считается уже достаточно давно (
Ибо биржа по мотивам «Ильи Коровина» наконец таки сделала новый алгоритм, где ГО «покрытой» позы уменьшается в разы !
И это просто ОКУИТЕЛЬНО с точки зрения практической торговли, но очень неудобно, что нельзя смоделировать позу на будущее или
проссчитать роллирование и т.д. текущей (
Я писал по этому поводу владельцу option.ru Алексею Х. в личку, вот ответ:
/*
Привет. ГО сейчас не работает: биржа отключила старую библиотеку, а доступ к новой надо пилить и пока в планах нет, так что сорри...
*/
Теперь вопрос к мосбирже, даже два:
1 — если уж вы сделали благое дело в плане нового алгоритма по покрытым и частично покрытым позам, дайте народу и способ рассчёта оных !
МНЕ(И ДУМАЮ ЕЩЁ ОЧЕНЬ МНОГИМ!) ОЧЕНЬ АКТУАЛЬНЫ РАССЧЁТЫ НА БУДУЩИЙ ДЕКАБРЬСКИЙ КОНТРАКТ !
2 — уже скорее пожелание к мосбирже — вы же главные бенефициары увеличения оборота по опцам, так ?
так если сказали А скажите уже и Б!
У владельца option.ru Алексея реально нет стимулов это быстро делать, ибо гимора там много а профита для него нет (
вам же как разработчикам это как два байта переслать.
так и сделайте на сайте мосбиржи рассчёт ГО да и профиля позы как на option.ru заодно !
вам это стоить будет копейки, а обратка в лице увеличения оборота будет значима, ИМХ0

Ливанец Эли Эйаш, в прошлом — трейдер деривативов, в настоящем генеральный директор ITO33, B2B конторы по хеджированию волатильности и моделированию стоимости конвертируемых долговых бумаг, для меня интересен, в первую очередь, как человек, который в очень вежливых выражениях  демонстрирует миру вздорность выдумок своего соотечественника, трикстера-шоумена Насима Талеба. 

Не буду пересказывать книгу Эйаша (которая вообще не о Талебе и потому начинается там, где Талеб тему бросил, даже не успев толком её поматросить), а лишь обозначу фундамент,  на котором Эйаш возводит здание своей теории.

Трагедия теоретиков рынка и строителей моделей наподобие «Чёрного лебедя» заключается в том, что авторы выводят представление о прибыли исключительно из рыночных аномалий.

В том смысле, что нормальный рынок, якобы, никаких шансов на прибыль не оставляет, а возникнуть она может случайно в результате всяких нарушений вроде арбитража, ассиметричного распространения информации, монополии, инсайдерства или просто слепого везения. 

Рынок в последнее время немного успокоился и торгуется в боковике, но в ближайшее время нас ждет целый ряд важных событий, которые могут повысить волатильность на финансовых рынках.

23 августа будут опубликованы протоколы с предыдущего заседания ФРС. Здесь важным моментом будут намеки на дальнейшее повышение ставок (количество проголосовавших за 4 повышения в этом году)

С 22 по 25 также пройдет симпозиум в Джексон Хоуле, где соберутся все главы ведущих мировых держав. В свете торговых войн — это очень важный момент и определенные договоренности или наоборот могут существенно поднять волатильность на финансовых рынках.

На 22-е также запланированы переговоры Китая и США по торговым войнам. Если договориться не удастся, то уже 23 августа со стороны США вступят в силу пошли на 16 млрд. Ну и не стоит забывать про развитие кризиса в Турции, которая очень сильно зависит от иностранного капитала, а также про Иран и Россию. Для РФ в частности будет важным еще 22 августа, когда вступят новые ограничения от США по «делу Скрипалей».