Волатильность на 06.09.2019

Пётр Новак, не секрет — из квика с графика! Хай дня минус лоу дня, либо индикатором АТР!

Александр З., пользуйтесь! Нет, диаграмма — дневная и строиться на данных из этой же таблицы по датам, которые считаются за день (хай дня минус лоу дня). Данный столбец просто для визуального удобства просмотра волатильности за 5 последних дней! Такую же диаграмму можно построить в квике с помощью АТР (дневной масштаб, период АТР = 1)

tashik, не совсем понял про стандартное отклонение. Отклонение от чего? Я считаю за 5 дней волатильность, АТР делает тоже самое (в настройках можно настроить его). Ни кто не против расчета о котором Вы пишите (я про него не знаю). Для торговли внутри дня достаточно знать среднюю волатильность за 5 дней, она ориентирует тебя на текущую сессию.

tashik, я не беру волатильность за года, я торгую внутри дня и мне нужны последние данные (тем более фьючерсы активно торгуются только 3 месяца). АТР — да, но если поставить масштаб — день, и период — 1, он как раз и считает хай дня минус лоу! Использую я АРТ что бы не прописывать 2 столбца (хай и лоу), а сразу волатильность за последний день. Это просто удобнее! Волатильность — величина статическая, да, мы с Вами об одном и том же говорим (может быть расчеты разные), только на разных временных интервалах. Каждого из нас учили по разному, Вас по одному, меня по другому. Главное результат. Предлагаю закончить эту дискуссию. Спасибо за внимание к моему блогу. Удачных торгов!