Волатильность на 06.09.2019

06 сентября 2019, 07:56
|
Евгений

спецраздел:
трейдинг

2.9К | ★10

9 комментариев

Если не секрет, откуда данные о волатильности брали?

Пётр Новак

06 сентября 2019, 09:57
Ответить

Пётр Новак, не секрет — из квика с графика! Хай дня минус лоу дня, либо индикатором АТР!

Евгений

06 сентября 2019, 10:23
Ответить

Спасибо, очень интересные данные!
Даиграмма дневной волотильности — это тоже усредненные данные за период, где каждый бар соотвествуе волотильности примерно за 2 часа?

Александр З.

06 сентября 2019, 10:01
Ответить

Александр З., пользуйтесь! Нет, диаграмма — дневная и строиться на данных из этой же таблицы по датам, которые считаются за день (хай дня минус лоу дня). Данный столбец просто для визуального удобства просмотра волатильности за 5 последних дней! Такую же диаграмму можно построить в квике с помощью АТР (дневной масштаб, период АТР = 1)

Евгений

06 сентября 2019, 10:27
Ответить

Волатильность — это все-таки стандартное отклонение за заданный период (если брать историческую), не совсем ATR. Историческая волатильность не совсем чтобы так считается, там же % приращения, потом стандартное отклонение приращений за период, потом его делят на корень из времени, получаются проценты, которые можно, конечно, и в пункты потом перевести, если надо… Но если полезно — то и хорошо

tashik

06 сентября 2019, 22:46
Ответить

tashik, не совсем понял про стандартное отклонение. Отклонение от чего? Я считаю за 5 дней волатильность, АТР делает тоже самое (в настройках можно настроить его). Ни кто не против расчета о котором Вы пишите (я про него не знаю). Для торговли внутри дня достаточно знать среднюю волатильность за 5 дней, она ориентирует тебя на текущую сессию.

Евгений

09 сентября 2019, 07:57
Ответить

Евгений, если для Вашей торговой системы это работает и ориентирует — прекрасно. Но это не совсем волатильность. ATR — это усредненный за выставленный в параметрах период размер свечи на выбранном таймфрейме от максимума до минимума. Волатильность же — это величина статистическая, показатель степени возможного рассеивания случайной величины (в нашем случае цены) от текущей точки в обе стороны. Как-то так, если простыми словами. Ничего не имею против Вашей торговой системы, только термин «волатильность» значит не совсем это в моем понимании.

tashik

09 сентября 2019, 09:18
Ответить

tashik, я не беру волатильность за года, я торгую внутри дня и мне нужны последние данные (тем более фьючерсы активно торгуются только 3 месяца). АТР — да, но если поставить масштаб — день, и период — 1, он как раз и считает хай дня минус лоу! Использую я АРТ что бы не прописывать 2 столбца (хай и лоу), а сразу волатильность за последний день. Это просто удобнее! Волатильность — величина статическая, да, мы с Вами об одном и том же говорим (может быть расчеты разные), только на разных временных интервалах. Каждого из нас учили по разному, Вас по одному, меня по другому. Главное результат. Предлагаю закончить эту дискуссию. Спасибо за внимание к моему блогу. Удачных торгов!

Евгений