Арбитраж

Добрый день интересует тема, арбитража на поставочных товарных фьючерсах. Мысль простая при образовании спреда покупаем спот(зерно/нефтепродукты/спирт) и продаем фьюч, в день экспирации осуществляем поставку товара в уполномоченый элеватор/терминал. Сразу понятно что ключевая проблема будет в стоимости транспортировки и хранения-перевалки товара, эта дельта может превысить профит, нужен очень точный расчет, также ясно что объемы сделок должны быть как минимум средне оптовыми что бы это имело смысл. Интересуют мысли людей кто пробовал это делать на практике, или работал в трейдинговых структурах, на что обратить особое внимание?

Предлагаем вашему вниманию интервью с Андреем Гавриловым, разработчиком торгового робота Trade Help, генеральным диреектором RobotCraft:
 
Андрей, вы занимаетесь разработкой торгового робота. Расскажите, как и когда все началось?
 
 Всё началось в 1998 году, когда я не на шутку увлёкся рынком ценных бумаг. Терял деньги, изучал как функционирует биржа, вникал в фундаментальный и технический анализ. Пытался понять и найти стратегию, которая смогла бы зарабатывать абсолютно на любом рынке: на падающем, растущем или на боковике.
Как вам пришла идея создать торгового робота?
 
Я изучил огромное количество разных индикаторов, но пришел к выводу, что все они хорошо работают на исторических данных, а не на реальном рынке. Тут недостаточно знаний. В большинстве случаев прибыль одних формируется за счет убытков других, и для успешной торговли необходимо что-то отличное от разрекламированных  стратегий.  Я создал сам свои первые стратегии, но вскоре понял, что их необходимо автоматизировать, чтобы создать удобный инструмент торговли на фондовом рынке. Так появился первый робот теперь уже семейства TradeHelp.


( Читать дальше )

                                        
            В последнее время работать на российском фондовом рынке становится более рискованно. Это порождает спрос на низко рискованные стратегии и в частности арбитраж.
            Однако в  подавляющем большинстве применяемых ныне арбитражных стратегий доходность является функцией от совпадения  момента открытия арбитражной позиции с максимумом (для контанго) или  минимумом (для бэквордации) базиса арбитража. Преимущества получает тот,  кто точнее предскажет направление изменения каждого из плеч арбитражной пары и более точно оценит, достиг ли базис своих критических значений для открытия арбитражной позиции.   Но это только в теории. На практике же, в силу различных факторов, особенно геополитических, достоверность прогнозов падает и арбитражные позиции открываются либо слишком рано, что повышает риски, либо поздно, что снижает доходность.


( Читать дальше )

Здравствуйте,
Я арбитражный трейдер. Торгую с 2007 года. Начинал, как и многие с простой направленной торговли, какие проблемы тогда были, купи в лонг на всё и стриги купоны.
В 2008, пришло осознание, что биржа это не халява, а место где нужно думать. Думать стал в сторону снижения рисков, узнал про арбитраж и с тех самых пор только им и занимаюсь.
Пару лет назад, после выноса нескольких арбитражных пар, решил изучит опционы. Так же прошёл путь от простой покупки или продажи, и в конце концов вернулся к арбитражу, но только теперь уже более сложному с фьючерсами и опционами.  С мая месяца торгую стратегию Call Put паритет. Так как ручной арбитраж это из области не очевидного и мало вероятного, то написал специальную программу для автоматизации управления заявками. О чём и решил поделиться с сообществом.

 Торговая стратегия Call Put паритет обладает одним уникальным свойством, после того как вы зашли в сделку, прибыль в позиции не изменяется, это всегда одно и тоже значение при любой цене базового актива. Т.е. абсолютная рыночная нейтральность.

( Читать дальше )

Уже не первый день в фьючерсе Северстали кто-то что-то делает.
Предположительно в ближайшее время объявят об очень крупных дивидендах и кто-то на этом инсайде играет.
Куда пойдёт дальше?

Есть 2 эквити: первая без оптимизации — EQ1 и оптимизированная-EQ2, торговля везде 1 лотом. В первой ниже «выхлоп», но местами и просадка пониже, во второй же при соизмеримых максимальных просадках лучше результат на 20%. Вопрос знатокам: какая из них лучше и по каким параметрам?
 

Кто пользовался и пользуется этой прогой отзовитесь?
Можно с помощью её скальпить (двумя инструментами в паре) или только арбитраж?
График спреда у них нормально рисует? Можно несколько графиков сразу открыть?
Сайт разработчика    dafgroup.ru
Напрягает что форум у них отключен…

Кто жаждал   раскрытия рыночных граалей?

Тут совсем недавно строились конспирологические теории, доказывающие, что  грааль, и  даже  просто нормальный пост про трейдинг, это такая само-удаляющаяся философская вещь в себе, способная существовать лишь в воображении, но никак не на страницах смарт-лаба.

Дабы не подрывать у коллег веру  в существование бескорыстного литературного труда на поприще трейдинга, а так же в целом в фондовый рынок, в очередной раз публикую грааль, назло куклу.

У  меня сегодня хорошее настроение, ну и здоровую критику, так же хотелось бы услышать.


Итак, на рисунке мы видим графики относительных изменений префов сбербанка — синий, сбербанка — зеленый и MICEX — красный.



Вот примеры значений  на некоторые даты.

 


( Читать дальше )

Доброго дня. Интересует такой вопрос — кто торговал на арбитраже фьючерсов и каких успехов удалось достич? Стратегия в целом не сложная, фьючерс подтягивается за основным инструментом, но вот стоит ли геморой этого или нет?

 

Всем привет!
Расширился спред между фьючерсами на РТС и ММВБ.
Есть идея арбитража с минимальным риском и приличной доходностью!
Шорт RiU4 126 900 в размере 42 контракта
Лонг MXU4 145 750 в размере 32 контракта
Размер входа может быть в соотношении 42/32
ГО в размере 1 000 000 руб.
Выход по сигналу индикатора на сужение спреда (отпишусь тут в коментах, когда наступит момент закрытия позиции).
Ожидаю закрытие позиции на вечерке.
Предполагаемая доходность около 1,7% — 2,0% на размер ГО, риски в пределах 0,2% регулируются временным интервалом.
Всем удачных торгов!