Арбитражная сделка по МТС, послесловие

В пятницу была классная возможность заработать на арбитраже «фьюч-спот» по МТС, но по комментариям стало понятно, что не все въехали, что именно за арбитраж там наклевывался))

В основном обсуждался тот факт, что фьюч на МТС является Carry. Это действительно так, НО :-)

Перед дивидендами фьюч должен был стоять на уровне +1% (своп к декабрьской экспирации) за вычетом дивидендов или +2.3руб.-6.2руб.=-3.9руб.

А стоял он в итоге даже чуть выше спота!!! см. скриншот



Т.е. по факту +1.9% к нормальному закрытию рынка (такой раскосяк связан с общей паникой по Евтушенкову, МТС заливали прилично, а фьюч на МТС неликвид полный, поэтому серьезных арбитражный систем там, похоже, не было.

Это как биржевой баг, немного халявы для тех, кто в теме)))


Что имеем на выходе, в комментариях к прошлой записи уже писал, что фьюч я закрыл 223 (+5 руб. по позе, округлил без копеек). Основная позиция с ценой 230 руб + дивиденды 6.2руб (налог пока не вычитаю). Итого все, что выше 218.8 по споту — это профит.

Теперь что касается дальнейших действий. К сожалению сегодня с утра не угадал точку входа, выставился по 218 в надежде на стопы «невнимательных» с открытия, но от 220 руб мы сразу отбились, увы.

Выходить пока не планирую, буду за счет интрадэй сделок пытаться снижать среднюю, основная поза, как и была, 25к бумаг, благо цена входа теперь совсем сладкая.

Всем профитов!