SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Ai_server
Арбитраж товарных фьючерсов
- 07 октября 2014, 17:43
- |
Добрый день интересует тема, арбитража на поставочных товарных фьючерсах. Мысль простая при образовании спреда покупаем спот(зерно/нефтепродукты/спирт) и продаем фьюч, в день экспирации осуществляем поставку товара в уполномоченый элеватор/терминал. Сразу понятно что ключевая проблема будет в стоимости транспортировки и хранения-перевалки товара, эта дельта может превысить профит, нужен очень точный расчет, также ясно что объемы сделок должны быть как минимум средне оптовыми что бы это имело смысл. Интересуют мысли людей кто пробовал это делать на практике, или работал в трейдинговых структурах, на что обратить особое внимание?
121
Читайте на SMART-LAB:
Ренессанс Страхование: волатильные рынки привели компанию к убытку в 1-м полугодии, что ожидаем дальше?
Группа «Ренессанс страхование» представила слабые финансовые результаты по МСФО за первое полугодие 2026 года. Чистый убыток составил 1,4 млрд...
21:14
Обновление кредитных рейтингов в ВДО и розничных облигациях (ООО МФК Мани Мен подтвержен ruBBB-, ООО СтанкоМашСтрой понижен BB-(RU), ООО Антерра понижен C|ru|)
🟢ООО Татнефтехим
АКРА подтвердило кредитный рейтинг ООО Татнефтехим на уровне BB+(RU), прогноз «Стабильный»
ООО Татнефтехим производит...
09:00
По-русски надо так: Спирт — украсть, потом его продать, а вырученные деньги пропить!
На бакс и то фьючерсы торгуются 6 — 6.5% годовых.
Найти что-то реалистично подходящее можно только во фьюч-календарях, потому как там помимо чисто математики сидят ожидания и неопределенность, что создает неравновесие в волатильности разных матьюрити. Ну а где дифференциал, там можно пытаться что-то ловить