Арбитраж товарных фьючерсов

Добрый день интересует тема, арбитража на поставочных товарных фьючерсах. Мысль простая при образовании спреда покупаем спот(зерно/нефтепродукты/спирт) и продаем фьюч, в день экспирации осуществляем поставку товара в уполномоченый элеватор/терминал. Сразу понятно что ключевая проблема будет в стоимости транспортировки и хранения-перевалки товара, эта дельта может превысить профит, нужен очень точный расчет, также ясно что объемы сделок должны быть как минимум средне оптовыми что бы это имело смысл. Интересуют мысли людей кто пробовал это делать на практике, или работал в трейдинговых структурах, на что обратить особое внимание?

Арбитраж поставочный фьючерс

Ai_server

Москва

286

с 19 ноября 2011

8 Комментариев

vfreeman
07 октября 2014, 17:45
вот так вот просто хотите заработать больше, чем безрисковая ставка?
0
Владислав (Pilot)
07 октября 2014, 18:03
Не, это уже какой-то не русский бизнес получается...)))
По-русски надо так: Спирт — украсть, потом его продать, а вырученные деньги пропить!
0
Бек
07 октября 2014, 18:32
Если не секрет, фьючерсы на какой товар торгуются сильно дороже безрисковой ставки, что бы имело смысл этим заниматься?
На бакс и то фьючерсы торгуются 6 — 6.5% годовых.
0
Lilith
07 октября 2014, 19:41
вы в формулу ценообразования фьючерсов на товары посмотрите, — там все риски в ней представлены переменными. И эта формула отличается от той, что на фонде или валютах :)
0

Читайте на SMART-LAB:

💡 «Русал» — невероятно позитивная конъюнктура

🔹 На фоне блокировки Ормузского пролива цены на алюминий достигли уже $3650 за тонну — это максимум с 2022 года. За последний год они увеличились на 50%. В то же время котировки «Русала» выросли...

ВТБ Мои Инвестиции

16.04.2026

ПАО «МГКЛ» получило международный кредитный рейтинг

Компания стала первым российским эмитентом, которому в Индии присвоен кредитный рейтинг в национальной валюте по международной шкале ПАО «МГКЛ» получило долгосрочный кредитный рейтинг по...

МГКЛ

10:02

🔥 Займер переходит от «займов до зарплаты» к кредитным лимитам

Финтех-группа «Займер» объявляет операционные результаты I квартала 2026 года. Наибольшая доля выдач за этот период пришлась на новый флагманский продукт «Лимит+», который с 1 апреля стал основным...

МКК "Займер"

09:01

B2B-РТС: чем это лучше Сбера? Участвую ли я в IPO?

Доброго дня. В этой заметке хотел коротко выразить свое отношение к IPO BTBR. Разбор компании до меня делал Анатолий: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1290722/ Я успел пообщаться с...