Какая эквити лучше?

Оптимизировать (подгонять под историю) желательно не по «выхлопу», а по фактору восстановления или профит фактору.

Все просто: при прочих равных, чем меньше просадки, тем лучше стратегия.

а как эта эквити считалась? и почему автор назвал эту линию эквити?

Второй нравится больше. В первой меня смущает длинный период пилы со 170 по 350 сделку. 40% прибыли принес участок с 360 по 370 сделку. В будущем результаты могут быть совершенно непредсказуемыми, так как они уже сейчас носят фактор случайности. При реальной торговле может произойти так, что вы начнете торговать в такую фазу рынка, какая была примерно со 140 сделки. Не видно временной шкалы, но 200 сделок не принесли бы вам прибыли. Вопрос только в том, когда вы сочтете стратегию нерабочей — через 50,100 или 300 сделок. В зависимости от вашего решения результаты реальной торговли будут разными. Но вторая эквити получена путем оптимизации. Оптимизация бывает разная, однако, в большинстве случаев оптимизируются такие параметры, которые в будущем меняют свое значение, и вся суть оптимизации пропадает.

А что за ММ, если торговали одним лотом? А так, если просадка устраивает то EQ_2.

хрен редьки не слаще

Различие между графиками незначительно, посчитайте профит-фактор по обоим — думаю, разница будет невелика. А лучше из систем та, которая лучше работает в будущем.