Алгоритмическая торговля

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Хотел поделиться своим проектом, который разрабатываю уже несколько лет.

[ Предыстория ]

По основной профессии — я программист. Почти 20 лет в этой сфере. Основной язык — Golang (это как бы современный Си). Трейдингом увлекся еще в далеком 2009. Тогда начал торговать акциями на Московской бирже. Именно спекулятивный трейдинг. Трейдил где-то 2 года. Опыт был успешным, купил себе первую хорошую машину.

Но, что хорошо тогда понял — это то, что трейдинг сложное занятие. Он сильно тебя выматывает. Эмоционально именно. Нужно прямо учиться переступать через себя и не суетиться, сохранять спокойствие. Это на самом деле очень сложно. И это только первая часть. Вторая, не менее трудоемкая — это масса работы, исследований, изучений, экспериментов. Нужно много вечеров и ночей посвятить разбору ошибок, графиков, инструментов и т.п. Все, кто этого не делает — им просто повезло. Просто есть некоторая вероятность. Кому-то должно повезти.

Через год трейдинга я понял, что совмещать программирование и эффективный трейдинг физически очень сложно. Уйти полностью в трейдинг — значит остаться без гарантированной и хорошей зарплаты. Нужного размера капитал я накопить еще не успел. А проседать в доходах тогда, конечно не хотелось.

( Читать дальше )

Условия опубликованы на сайте Мосбиржи.

Называется это безобразие для лудоманов "Дополнительная торговая сессия выходного дня (ДСВД)".

Запись на Смартлабе уже была.

Объём торгов в выходной день 1 марта по обычным акциям Сбера составил примерно 114 тыс. лотов. Для сравнения в минувшую пятницу — 6,5 млн. лотов.
Фактическая волатильность цены низкая: [309.47; 310.94] против [304.05; 310.39] в пятницу.

Торговля в выходные не выглядит рациональной. Даже роботами. Только комиссий нагенерят на радость брокеру.
Поэтому допилил временные ограничения для своих роботов, чтобы идти в ногу со временем.

Меню настроек теперь выглядит так


( Читать дальше )

Начнем с традиционной таблицы

 

С 28 января по 11 февраля моя торговля была «нулевой», о чем дважды писал на смартлабе. Топик из ссылки собственно и появился из-за надежды от утренней динамики рынков, что все изменится. И действительно в ближайшие 3 дня все изменилось из-за новостей о переговорах России и США

 

( Читать дальше )

Вариантов всего несколько: скальпинг, алгоритмическая торговля и торговые паттерны

Смотреть на Рутуб одним файлом




YouTube Часть 1



( Читать дальше )

Все расчеты представлены с начала 2017 года и по END DATE

Сравнение стратегий сформировано по уровню риска, соответствующего общей классификации и обычно устанавливаемого на основании РИСК-ПРОФИЛЯ.



✅ УМЕРЕННЫЙ уровень риска — Основное внимание уделяется балансу между стабильностью портфеля и ростом его стоимости. Инвесторы должны быть готовы принять умеренный уровень волатильности и риск потери основных средств. Типовой портфель будет в основном сбалансирован между инвестициями в облигации, акции и, возможно, с небольшой долей в алгоритмических стратегиях.

Сюда отнесены стратегии — ABTRUST, AITRUST и AITRUST 2.0, которые сравниваются с бенчмарком RUSCLASSICBM*

Показатели стратегии ABTRUST (учитывает налоги и комиссии брокеров):
✅ За период с 2017 года, %: +95.4
✅ CAGR, %: +8.5
✅ Волатильность, % в год: 11.0
✅ Коэффициент Шарпа***: 0.20

Показатели стратегии AITRUST (учитывает налоги и комиссии брокеров):
✅ За период с 2017 года, %: +212.2
✅ CAGR, %: +15.0
✅ Волатильность, % в год: 11.3
✅ Коэффициент Шарпа: 0.72

( Читать дальше )

( Читать дальше )

( Читать дальше )