Алгоритмическая торговля

Московская биржа планирует внедрить сервис автоследования, позволяющий клиентам повторять сделки опытных инвесторов. Разработка этого сервиса становится частью стратегии биржи по расширению услуг для клиентов. Вакансия «менеджер по продукту (автоследование)» была опубликована на сайте hh.ru, что подтверждает планы биржи.

Разработка сервиса автоследования является первым шагом Московской биржи в направлении прямого доступа инвесторов к инфраструктуре площадки, минуя посредников. Однако, согласно закону, доступ к бирже могут предоставлять только профессиональные участники с лицензией Центробанка.

Целью регулятора является подготовка консультационного доклада о возможности допуска непрофессиональных участников на биржу. Это вызывает обсуждения в индустрии, так как открытие биржи для розничных инвесторов может повлиять на конкуренцию между брокерами и изменить бизнес-модель биржи.

Вопрос о возможности допуска конечных клиентов к торговле на бирже напрямую остается открытым, что вызывает беспокойство. Если биржа разрешит прямой доступ к торгам, это может привести к конфликту интересов и монополизации рынка, а также снизить уровень сервиса для клиентов брокеров.

( Читать дальше )

✅Доход за прошлую неделю 18.03 — 22.03: $460,71 (+2,3%)

👉Доход с начала месяца: +$878,08 (+4,39%)

👉Доход с начала 2024 года: +$3 482,16 (+17,41%)

👉Доход с момента запуска системы (с 25.07.2022): +$36 763,12 (+240,49%)

( Читать дальше )

Времена, когда HFT были загадочными канули в лету, и сейчас многие из компаний имеют за спиной опыт, и даже некую репутацию. Прошло уже даже больше, чем лет десять, после их бума и самое время посмотреть на то, что сейчас там происходит, тем более, что Jane Street объявила, что за первые девять месяцев прошлого года чистая выручка от трейдинга у них была больше семи миллиардов долларов. 

Давайте сегодня посмотрим на ключевых игроков сложного и закрытого рынка высокочастотного трейдинга, у истоков которых стоят российские основатели.

XTX Markets

Один из крупнейших алгоритмических маркетмейкеров в мире. Компанию основал Александр Герко — в прошлом трейдер Deutsche Bank, который имел гражданство России и с 2016 года — Великобритании. На 2023 год Герко принадлежит не меньше 75% в компании.Имеет офисы Нью-Йорке, Париже, Сингапуре, Мумбаи и Ереване, активно занимаются благотворительностью и поддерживают математическое образование.
Сам Герко стал широко известен после того, как стал крупнейшим налогоплательщиком в Великобритании по итогам 2022 и 2023 годов.

( Читать дальше )

✅Доход за прошлую неделю 26.02 — 01.03: $373,44 (+1,87%)

👉Детальный отчет:

( Читать дальше )

Начнем с традиционной таблицы, в которой я сменил бенчмарк на тот портфель, который торгую:

 

Ну а сравнение с прошлыми бенмарками я буду вести в другой таблице, не включающей отдельные месяцы, но включающей подневные просадки:

( Читать дальше )

✅Доход с начала месяца: +$1 064,92 (+5,32%)

👉Доход с начала 2024 года: +$2 616,11 (+13,08%)

👉Доход с момента запуска системы (с 25.07.2022): +$35 897,07 (+236,16%)

( Читать дальше )

✅Результат за прошедшую неделю: +$239,32 (+1,20%)

👉Доход с начала месяца: +$724,44 (+3,62%)

👉Доход с начала 2024 года: +$2 263,60 (+11,32%)

👉Доход с момента запуска системы (с 25.07.2022): +$35 544,56 (+234,40%)

( Читать дальше )

✅Результат за прошедшую неделю: +$273,13 (+1,37%)

👉Доход с начала месяца: +$496,28 (+2,48%)

👉Доход с начала 2024 года: +$2 035,44 (+10,18%)

👉Доход с момента запуска системы (с 25.07.2022): +$35 316,40 (+233,26%)

( Читать дальше )

Теперь она будет выглядеть вот так:



Заменил просадку портфеля GAZP+GMKN+SBER+div на  другой портфель, добавив «купил и держи» фьючерсы RI и Si в тех долях, в которых они торгуются мной с начала года. И естественно добавил доходность этого портфеля. При этом доходность RI вычисляется по методике вычисления вариационной маржи Мосбиржей, о которой я писал тут, и, как видите, она может существенно отличаться от рублевой доходности индекса Мосбиржи.