Алгоритмическая торговля

Хотел пару слов сказать про метрики качества стратегий – всякого рода PF, winrate, RF, Sharp (надеюсь, на запах шарпа не прибегут любители шарпа). В части того, как я к ним отношусь и немного инсайтов.

 

Начну сразу с граалей инсайтов: осознал явно, что я сильно различаю метрики стратегии и метрики портфеля стратегий. Стратегия – кирпичик, портфель – дом, по-моему очень логично их оценивать по разным критериям. Ты хочешь белый дом? — Пофиг, что каждый из кирпичей красный, если всё равно поверх краска и дом будет белый.

 

Основное свойство хорошей стратегии в моей системе координат – фигачить, перформить, буквально вытаскивать деньги с рынка. Это свойство не прям настолько основное, чтоб я смотрел на total net profit тупо, но не далеко – я смотрю на PF как на основную меру качества отдельной стратегии. Также смотрю на winrate – как на страхующую меру – как отдельная мера она так себе, понятно, но зато она супер-нормализована, это в некоторых ситуациях очень помогает, также смотрю на average trade (в моей терминологии так звучит по крайней мере, другими словами сколько в процентах средний трейд) – это и про запас прочности и чтоб на какую-нить херню не наткнуться физически нереализуемую.

( Читать дальше )

✅Результат за прошедшую неделю: $236,78 (+1,18%)

💵Результат с начала месяца: $513,46 (+2,57%)

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Немного биографии, кому не интересно — без проблем листаем сразу ниже

С трейдингом познакомился осенью 2019 года. Изучал очень многое, в том числе западные источники.

Всерьёз стал подходить к вопросу только ближе к лету 2020 года, там же начал и пробовать ручной скальпинг — в течение пары месяцев уже были в голове наброски основных торговых систем, благо помогали знакомые крупные действующие трейдеры.

Довольно быстро понял, что торговать ручками — не мой вариант, совсем другого я склада характера.

Ближе к концу 2020 года уже узнал про алгоритмический трейдинг и начал плотно изучать варианты.

Тогда же впервые узнал о замечательном софте — TSLab, сразу начал изучать его. В то же время наткнулся на стратегию, о которой и пойдёт речь далее.

После был длительный перерыв в трейдинге — более года по личным обстоятельствам.

Летом 2022 года вернулся к TSLab, обновил знания и погнал тестировать. За плечами десятки разных ботов, тестов, стратегий. Я точно не мастер TSLab и вообще трейдинга — есть сотни более опытных людей и я вдоволь наемся разного рода критики, я не против конструктива.

( Читать дальше )

✅Результат за прошедшую неделю: $272,06 (+1,36%)

( Читать дальше )

          1) Equity 10 лет.

           Оно хорошо отражает путь моего становления в трейдинге. Я помню каждый период разделенный красными вертикалями… что торговал, о чем думал, что происходило в жизни в то время… С сентября 2013-го я веду Equity своей публичной торговли, начав торговать среднесрочную ТС на публичном демо аккаунте Volfixa D27995. Вот первые сделки этого Equity


( Читать дальше )

Начнем с традиционной таблицы

 

Глядя на эту таблицу, меня больше всего удивляет строка «Максимальная просадка». Такой просадки у меня не было ни в один из годов торговли с октября 1998-го. Если посмотреть на первую таблицу, приведенную в годовом обзоре за 2022-й год, то можно увидеть близкие -5,7% в 2017-м. Но та просадка была получена на торгуемом в 2012-9.11.2017 объеме в 1,2 раза меньше текущего и того,  что был в 2008-2011-м. Я об этом писал на этом сайте в обзоре 2017-го и те, кому интересно, почему так, могут перейти по приведенной ссылке. И просадка -5,7% была получена до 8 ноября, и если б объем был таким же, как с 10 ноября 2017-го по декабрь 2023-го, то она была бы -6.8%. В-общем, год у меня получился «нулевым», как по доходности, так и по просадке. По доходности такие «нули» далеко не первый раз (см. 2012-2014 из первой ссылки), а вот с такой маленькой просадкой год закончен впервые за 25 лет и три месяца торговли.  Более подробно мы разберем результаты моей торговли в годовом обзоре, который по традиции будет опубликован после официального объявления декабрьской инфляции.

( Читать дальше )

🌲Результат за Декабрь: $2 579,63 (+12,90%)

🎁Вывод прибыли в декабре: $9 100

🎄Результат за 2023 год: +$29 502,64 (+147,51%)

▶️Баланс $20 268,29 / Эквити $19 938,19

🎄Прошедший 2023 год стал для стратегии Market Crowd Hunter первым годом работы на полной автоматизации. Данная стратегия изначально была мной протестирована в полу-автоматическом режиме на протяжении 6 месяцев 2022 года и с конца декабря 2022 уже был разработан полностью автоматический алгоритм.

🎇Среднемесячная прибыль в 2023 году составляет +12,29%, что превзошло все ожидания. При этом максимальная просадка составила 36,98%.
🎆Впереди нас ждет 2024 год. По многим прогнозам, это будет сложный и волатильный год, полный сюрпризов и неожиданных поворотов. Уверен, что стратегия работы «против рыночной толпы» нас не разочарует и принесет еще более крутые результаты в наступающем году!

___________________

📊Мониторинг MyFxBook: www.myfxbook.com/members/BEINMARKET/market-crowd-hunter/10586617

___________________

🕯Описание стратегии: smart-lab.ru/blog/925228.php

( Читать дальше )

✅Результат за 28.12: $130,12 (+0,65%)

💵Результат с начала месяца Декабрь: +$2 490,30 (+12,45%)

💵Результат с начала 2023 года: +$29 413,31 (+147,07%)

( Читать дальше )

Имею в виду в моменте и автоматически. 

Кто-то так вообще делает? Вот буквально, что у твоей стратегии не N денег в распоряжении, у второй N1, у третьей N2 и т.д., где N1 == N или N1 != N и т.д. А у тебя всего N денег в распоряжении и стратегии сами как-то разруливают эту историю. Без анархии, конечно, но как-то смарт и по-хитрому.


Сразу же возникло много вопросов по логике организации такой системы, подумал: надо сторонний опыт заценить и понял, что, вроде, ничего о подобном не слышал. 

Ретроспективно — обычно «руками» заглянуть в историю — перераздать лимиты денег — да, как-то так делают.

Хочется как-то так: если стратегия, по ожиданиям, будет хорошо перформить и/или сигнал какой-то особо мощный — чтоб система могла перетянуть одеяло. Но в то же время надо чтоб кто-то один не перетягивал на себя всё одеяло, какой бы крутой он не был. В общем смарт челлендж вырисовывается, хочется для начала осмотреться по сторонам прежде чем что-то делать. Хотя по устоявшейся уже привычке точно не буду делать какого-то неповоротливого мастодонта, начну с простенького MVP.

( Читать дальше )