Итоги 2023: + 142%. Запустил робота "Alfa-R" на депо $40 000 в январе 2024

          1) Equity 10 лет.

           Оно хорошо отражает путь моего становления в трейдинге. Я помню каждый период разделенный красными вертикалями… что торговал, о чем думал, что происходило в жизни в то время… С сентября 2013-го я веду Equity своей публичной торговли, начав торговать среднесрочную ТС на публичном демо аккаунте Volfixa D27995. Вот первые сделки этого Equity


        А до этого момента я был погружен в тему трейдинга уже почти 2 года. И активно развивался в нем. Денег тогда было ноль, а депошка нужна была большая. И я решил просто тренироваться торговать на демо публично, последовательно и стабильно. Я думал тогда, что главное стабильный навык, а деньги найдутся. Чуть раньше сварганил на коленке вот этот сайт чтобы писать туда о трейдинге и решил, что теперь это будет трек-рекорд мой. С тех пор так и повелось, я пишу в начале каждого месяца отчет на сайт о торговле в прошедшем месяце уже больше 10 лет.

        Еще тогда решил писать что-нибудь параллельно про трейдинг в public что бы меня было видно в сообществе. Тогда площадкой был tradetrade.ru (2013-2016гг) ныне почивший, потом уже Smart-lab. Меня заметили и в последствии я качал для индустрии доверительное управление и обучение трейдингу, торговал в пропе TST. Работа была проделана не малая и вот 3 января 2024-го года я подключаю к своему счету новейшего алгоритмического управляющего совместной разработки - Alfa-R. Но об этом после, а пока проводим 2023 год...



2) 2023
         
          Год был отличным в управлении. Подключенный в начале 2023-го года к терпящему бедствие ( — 36%) публичному счету робот "Эталон-mini" поднял его за первый же месяц с колен. И с $12 655, оставшихся от депо $20 000 на момент нового 2023г, наторговал за год + $17 983, а это +142%.

         Было:


       
          Стало:



           Весь год я публиковал месячные отчеты на Smart-labe по сделкам начиная с этого. Все отчеты в оглавлении блога. В ноябре 2023 мы остановили торговлю по публичному счету потому что он перемахнул за $30 000  — цель которую мы ставили ему для переезда на новый портфель роботов. Это значит что закончился очень сложный период торговли этого публичного счета длинною в 2,5 года (31 месяц). В течении которых счет побывал в длительной просадке размером  — 50% на дне. Это был крутой опыт) Спасибо, но больше так не надо) Просадки в 50% к РИСКОВОМУ капиталу — это нормально… максимум пару месяцев, ну три. 18 месяцев!? It's too much...
           Сейчас этот счет ждет подключения, но хорошего сигнала на вход в портфель для такого размера депо пока что не было.
А вот на депо $40 000 сигнальчик появился))



3) Робот Alfa-R.


             Вообще этот портфель роботов называется Alfa (A-15) и собрано всего 7 портфелей (по 14 стратегий в каждом) на его основе, а "R" это обозначение серии из 6 версий этого портфеля, которые плюс\минус представляют из себя одно и то же, но параметры стратегий подобраны таким образом, чтобы их просадки не коррелировали по времени и у нас были точки входа в портфель каждый месяц. Основная цель это довести счет до подключения к топ портфелю Alfa-H (подчеркнут желтым), выполнив норму депозита в $75 000 на одном из портфелей Alfa-R. При этом портфели серии R уступают Alfa-H в сбалансированности и эффективности где-то на 15-20% в среднем, т.е. не многим хуже на самом деле. Просто стратегии входящие в Alfa-H я собрал и сбалансировал сам, а в R версиях стратегии собраны в результате их автоматической оптимизации.

              Alfa-H в результате оптимизации тоже собрался, но мне всегда важно чтобы я мог собрать лучшего по эффективности робота лично руками до того как запущу оптимизацию. Если в результате оптимизации я вижу свою сборку в ТОП лучших 100 портфелей (из 156 000 в этот раз было), значит я еще пока что не совсем отупел и понимаю в "цикличных стратегиях" ахаха. Затем я беру этот топ 100 и отбираю из них 5-10 лучших на мой взгляд портфелей, которые можно использовать как точку входа в робота Alfa (A-15) в целом, депозитами не дотягивающими до нормы топ портфеля Alfa-H.

              Итак, вот что я обычно делаю. У каждого портфеля есть статистика за значительный период (сейчас это 14 лет) и с удовлетворяющим кол-вом сделок (сейчас это более 13000). И в этой статистике, есть и статистика просадок. В нашем случае я буду показывать всё на рабочей версии текущего торгового портфеля Alfa-R, период 1.01.10 — 05.01.24:

      Вот карта просадок портфеля который я подключил 3 января к своему счету, зеленой линией отмечен уровень ниже которого я готов входить в этот портфель с рисковым капиталом $40 000. Ниже $11 000 в данном случае. Желтая линия показывает уровень после которого началась торговля на моем счете. Также этот уровень указан точкой под зеленой линией. 


           Т.е. сделка 13328 и сделки дальше уже продублированы на моем брокерском счете и в настоящее время рисковый капитал (это депо $40 000) выдерживает продолжающуюся просадку портфеля. РИСКОВЫЙ КАПИТАЛ  — это сумма находящаяся непосредственно на брокерском счету с помощью которой мы желаем пережить этап очередного цикла снижения на кривой доходности портфеля и выйти в зону "условного безубытка" высидев последующий цикл роста. Схематично я вижу вход в портфель вот так:


         В чём заключается General Deal? Я сделал цикличный портфель торговых стратегий в котором ограничиваю риск (область красных просадок на картинке выше) и даю течь прибыли. Если я контролирую область риска, значит я статистически могу всегда входить в этот портфель примерно в области $11 000 со стопом на $51 000. Внушительный стоп ($40 000) — чтобы не выбило из портфеля гипотетической слишком крутой просадкой с глубоким перелоу текущей максимальной просадки куда-нибудь в область за $30 000. 

         И уровень просадки для входа и уровень оптимального РИСКОВОГО капитала рассчитывается по формуле, которую я использую более 5 лет уже. Вообще можно было зайти с риском и $25 000, держа в руках наготове три по $5 000. Чтобы подкидывать их в депошку, если просадка будет подходить к уровню маржи ближе чем на $5 000. Таким образом можно в разы увеличить доходность в %% на вложенный капитал (чем меньше подкинешь пятерок тем больше будет %%). Так я буду делать позже на кубке Роббинса, потому что там и нужно показать %%. А сейчас я решил поступить классически и вложиться всем расчетным оптимальным риском, чтобы всё было «по учебнику».

         Итак, я закладываю рисковый капитал на General Deal - $40 000 (мой стоп), надеясь на + $7 000/месяц (мой профит) — это среднемесячная эффективность этого портфеля. В среднем счет выходит на уровень безубытка за первые 4 месяца торгов, после подключения. Безубытком я называю доход равный максимальной просадке портфеля (+$22 000 в данном случае). Значит наш уровень б/у - $62 000 по счету. Это что касается моей идеологии входа в алгоритмический портфель.
           
          Далее традиционно представлю статистику подключенного портфеля с 01.01.10 по 05.01.24 включительно. Итак 14 стратегий составляющие портфель Alfa_R запущенных одновременно на разных ФИ диверсифицируют риски, уменьшая общую просадку по портфелю одновременно увеличивая чистую доходность. Чистая статистика сделок (без ReOpen на клиринг) за ~14 лет / 3853 сделок:




          Это статистика логического конструкта сделок, дающая правильные статистические коэффициенты на которые я опираюсь, оценивая эффективность торговых идей заложенных в портфель. А сейчас рассмотрим «рабочую» статистику Alfa-R когда все сделки выполняют ReOpen на клиринге — закрываются за 30 мин до клиринга и открываются в первые 5 мин торгов. Это нужно чтобы держаться в дневной марже брокера и иметь примерно 7-е плечо. Кроме того эта статистика максимально приближена к реальным торгам. Именно так робот будет торговать на счете. Итак:








         Сделки ниже желтой линии уже продублированы на подключенном счете. Кстати о нем...

Вот так выглядит дневной брокерский отчет из Личного Кабинета Iron Beam — это американский фьючерсный брокер с самой низкой дневной маржой на рынке предоставления услуг FCM. А также прямым подключением к чемпионату мира по трейдингу "Кубок Роббинса" что само по себе делает этого брокера лучшим выбором для выхода на чемпионат, ведь его низкая маржа позволяет заходить более низким начальным депо в стратегию.



          Конечно после красивых отчетов Ninja Trader, возвращаемся во времена стэйтментов от Dorman )) Еще месячных не видел, но думаю там тоже самое будет плюс/минус. Счет который на Ninja Trader с депохой $30 500 подключим позже и будут красивые стэйтменты тоже )
          
          Ну а здесь на дэйли отчетах пока вижу что выделенная мной зеленая зона и красная  это сводка комиссий за сделки. Значит зеленую можно вырезать, чтобы глаза не разбегались и делать вот так:









Первая торговая неделя нового года так сказать. Господин МИНУС5000! Здрасте, здрасте… с новым ага, со счастьем да )) надеюсь не надолго к нам)

Всем успехов в торгах в новом году! Подписывайтесь, добавляйтесь в друзья)

Топ полезности для трейдера:

БАЙКА: Сказ о том как Biopsyhose в TopStepTrader торговал 👁4.9К ☆3 💚69

Псалм #10: мой путь в трейдинге — «околорынок», управление счетами инвесторов, алготрейдинг  👁8.5К ☆88  💚235


Псалм #1: гэмблер => трейдер, околорынок/доверительное управление, ориентация Smart-Lab  👁6.4К ☆27 💚54


Псалм #4: Лучший проп по условиям. TopstepTrader, LMI, UTprop, SDG, SMB и т.д. 👁5.8К ☆30 💚35

Псалм #6: его величество Backtesting  👁5.9К ☆15  💚91


Псалм #9: моя торговая система – видео. $2000 в месяц — полный разбор статистики торгового робота  👁3.1К ☆4 💚57

Псалм #11: риск/доходность — эффективное инвестирование и управление капиталом. Как грамотно инвестировать в системный трейдинг 👁2.9К ☆13 💚64

Telegram: @Biopsyhose

Skype: Biopsyhose

Трек-рекорд: 416%