Псалм #9: моя торговая система – видео. $2000 в месяц - полный разбор статистики торгового робота

  Прошу поддержать пост ++++. Пишу редко и только по делу, хотелось бы хоть какой-то мотивации от Вас, спасибо! Далее разберу основную статистику торговых систем – на что обращать внимание при инвестировании и построении торговых систем, на примере моего торгового робота. Поехали!

   В конце поста прикреплю видео торгов (11лет!!) автоматической торговой системы, которую я совместно с партнером-программистом «писал» 8 месяцев почти что без выходных. Для начала немного разъяснений что это за зверь.

   Робот использует разработанный нами вероятностный индикатор текущего предложения и спроса, а также текущего тренда (индикатор присутствует на видео). Опираясь на данный индикатор, он совершает 9 типов сделок на продолжение тренда + 2 типа сделок в боковике (который также определяет индикатор опираясь на моё понимание ценообразования). Торгует очень стабильно, что подтверждает его статистика.

   Итак, начну с общей статы приведённой на скрине из топа (робот торговал техасскую нефть WTI на NYMEX):

1)    $265 597 – за весь период торгов (1.06.2008 – 1.06.2019) робот сделал эту сумму используя один стандартный контракт WTI, торговля велась по дедовскому методу вход и выход одним сайзом, без полупозишн, с трейлингом стопа по логике аукциона.

2)    Profitfactor2.08 – выше единицы торговая система профитна, выше 1.6 эффективна. Делаю акцент на профит фактор, а не на шарп из-за того что методом торговли данного робота является алгоритмизированный системный трейдинг. Это не классическое алго с его высокочастотностью. Я торговал всегда логику баланса предложения и спроса, а шарп применяют в статистической торговле.

3)    $9 466 – это сумма максимальной просадки (maxdrawdown) за всё время торгов. От этой суммы нужно «плясать» при определении комфортного депо для инвестирования в этого робота. Я думаю это в районе $25 000, при таком депо у нас получается 96% годовых за 11 лет при максимальной просадке 38%, но это индивидуальный риск определяемый конкретным инвестором, можно и с $10 000 зайти, хотя я такого бы не рекомендовал))). В течении 11 лет робот несколько раз приближается к этой просадке (~$9000), в среднем стабильно оставаясь на уровне ~ $6 000, далее мы увидим это разбирая статистику по годам. Забегая вперёд, в 2013 году робот сделал свой лучший результат в $53 776 при максимальной просадке всего $2 065, Карл!!

4)    53,67% — профитность сделок. Более половины всех сделок закрыто в плюс. Это при среднем R1.79 (отношении ср. профита к ср. стопу) и средней сделке +$672. В 2013 году робот показывает 76% прибыльных сделок!

5)    $2 065 – средний месячный доход. Такую сумму инвестор получает в среднем в месяц по результатам 11 лет торгов с каждого контракта. Напомню, что торговля велась минимально возможным сайзом в 1 контракт (в целях презентации). Маржа через ночь у брокера Interactive Brokerage ~ $6000 на контракт. В 2013 году средний месяц достигает $4 568!!! дохода.

6)    Комиссия $2 022 – для среднесрочных систем не представляет особого интереса, в отличии от более высокочастотных. Мне нравиться приводить комиссионные за торговый период к количеству средних сделок требующихся для их погашения. В нашем случае это 3 сделки или 0,76% от общего числа сделок (395). Фигня.

7)    Зеленым цветом выделена статистика по шортам и лонгам в нашем случае указывающая на высокий Edge в методе торговли. Высокая общая корреляция статистики шортов и лонгов указывает на эффективность торговой логики.

   Статистика по годам: первым делом обращу Ваше внимание на то, что в 2008 году в торговле участвовали только последние 6 месяцев, начиная с Июля. Июньские данные робот взял для правильного построения индикатора текущих спроса и предложения + общего тренда. Связано это с тем, что у нас не было качественных данных раньше этого срока. Ну и 2019 год, который ещё не закончился, для ровного счета взяли по Июнь его. Учитывая характер движения в 2008 году, я думаю он был бы самым прибыльным.

   В этой статистике интересны столбцы с %Win, максимальной просадкой общей и по годам, месячный доход на каждый контракт. Ну и доходность по годам, хотя в среднесроке лично мне было бы интересно смотреть на общую Equity посделочно (будет чуть ниже), это все-таки не интрадей.

 Движения по прибыльным годам

  Обратите внимание на 2013 и 2014 год, по доходности эти два года почти одинаковые и какие они разные по характеру движения. Но робот обрабатывает тренд и большое боковое движение с одинаковой эффективностью. На это нужно тоже обращать внимание когда Вы работаете со статистикой торговой системы – способность обрабатывать эффективно такие разные движения это несомненный плюс системы.

  Посделочное Equity: здесь важен характер динамики. Я делаю упор на торговые системы которые периодически в моменте могут выдать взлёт Equity, но никогда также не падать. Это дополнительно обеспечивает стабильность дохода по отношению к просадкам. Достигается это работой со стопами, руками я торговал от стопа всегда, чтобы короткие серии прибыльных сделок могли легко перекрывать даже длинные серии стопов (интрадей в основном). Среднесрочно это тоже тащит как показывает Equity.

   Статистика доходности по месяцам: показывает эффективность ограничения убытков торговой системой заложенной в робота. На протяжении всего периода мы не видим сильной серийности убытков и напротив доходные сделки обладают очень позитивной серийностью. Это большой плюс!

  Важный вопрос состоит в том с чем сравнивать главные статистические данные: доходность на вложенный капитал и максимальную просадку за торговый период. Партнер подсказал мне что в глобальном инвестировании фонды ориентируются на доходность SPY сравнивая её с эффективностью своего управления.

   На примере статистики нашего робота и учитывая, что он торговал не весь 2008 год в котором SPY показал просадку 47,6%, думаю будет адекватно взять максимальную просадку в периоде среднее между 2008 и 2009 – 37,3%. А за торговое депо нашей ТС тогда $25 000. При этом у робота получиться 96% годовых при 38% просадки, а у SPY в районе 11% годовых при 37,3%. R8,7!

   В ближайших планах соорудить алгоритмический инвестиционный фонд, состоящий из среднесрочных и интрадей роботов выжимающих спред между спросом и предложением на самых ликвидных амерских фьючерсах. Есть и силы и понимание и инвесторы. И конечно же выставить интрадей робота на кубок Робинса. Об этом буду последовательно писать в блоге, показывая новых роботов и рассказывая о продвижении по фонду на платформе IB. Во второй половине августа напишу статью о том как я вижу поэтапное становление в трейдинге (выработка понимания, ручной трейдинг, околорынок, алго, работа с инвесторами) и почему делать нужно именно так.

    Если Вы действительно заинтересованы в этом бизнесе и готовы здесь трудиться (а трейдинг это достаточно «просто», но не «легко»), то Вам будет полезно знать о том как двигаться по одной из троп. Следите за моим блогом.

Видео всех сделок в динамике, можете ускорить или замедлить его средствами YouTube

По вопросам инвестирования skype: Biopsyhose Biotrade

Инстаграм Biotrade 

Мой трек-рекорд 324% руками за 5 лет

Мой курс трейдинга