Блог им. biopsyhose |Годовой Forward test флагманского алгоритма

Годовой Forward test флагманского алгоритма
Прошло ровно 12 месяцев Форвард теста нашего флагманского портфеля. Можно оценить эффективность разработки и сравнить статистические показатели Форвардного периода с общими показателями Бектеста за 15 лет:

Общая прибыль за 12 месяцев = $76 000 (средняя по портфелю = $106 000), что составляет чуть больше 100% от расчетного рискового капитала под этот портфель.

Средний месяц = $6 333 (против $8 643 по портфелю)

Avg %WIN = 36,4% (против 44,4% по портфелю), вот здесь заметный провал в показателе прибыльных сделок. НО! Зато мы видим насколько стабилен алгоритм при провале в основополагающем показателе. Такая стабильность стала возможной благодаря грамотной работе с параметром волатильности рынка. Алгоритм имеет на форвардном периоде соотношение средней прибыльной сделки к средней убыточной (avgRR) = 2.3 против 2.05 у портфеля. Отсюда становится понятной причина падения % прибыльных сделок на форвардном периоде — общий рост волатильности рынков+неудачный для алгоритма период 2025-го года: выбивает чаще, но в прибыльных сделках при этом RR больше из-за волатильности. В этой области мы сейчас дополнительно работаем над управляемостью динамичного стопа в сделках. В новой итерации алгоритма, которая выйдет осенью мы уйдем от жесткого рабочего стопа.



( Читать дальше )

Блог им. biopsyhose |Врынке №2: +$7700 на контракт. Индикатор спроса и предложения. Алготорговля нефтью. Статистика робота

Врынке №2: +$7700 на контракт. Индикатор спроса и предложения. Алготорговля нефтью. Статистика робота

    Продолжаю дневник разработки. Дисклеймер: подробно что происходит Врынке №1. Кратко: 8 лет успешно занимался трейдингом, разработал авторский аналитический алгоритм, реализовал его технически в виде индикатора сигнализирующего о покупках и продажах, на данный момент тестируем на живых деньгах работу механической торговой системы базирующейся на моей логике рынка. Цель: разработка автоматического торговца одновременно торгующего портфели инструментов на каждую среднесрочную и краткосрочную торговую систему. Реализация: инвестиционный продукт с ясными рисками и уровнем дохода.

   В мае 2020 года робот добавил +$1090 на контракт и initial deposit ($25000 на контракт) увеличился на net profit +$7734 (+31%) с начала 2020 года.

Селки и аналитический индикатор



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн