Врынке №1: +$6700 нефть. Торговля роботом - видео. Минимальная цена нефти 05-20

23 апреля 2020, 18:56
|
@Biopsyhose

Всем привет! Закис на карантине и решил поделиться с широкой публикой текущими делами. Дело в том, что мы с программистом около года делали аналитический алгоритм глобально определяющий текущий баланс предложения и спроса в двойном аукционе, а также тенденцию превалирования продаж/покупок на конкретном рынке. Ранние его интерпретации я применял в своей торговле руками как среднесрочно на депозитах более $100 000, так и в рамках интрадей/овернайт стратегии в 2017 году.

Проще говоря на основе поведения цены в ближайшей истории алгоритм оценивает определенные диапазоны цен как перспективные для продаж или покупок, а также в моменте определяет смену тренда посредством отслеживания резких дисбалансов спроса/предложения. В этот технический алгоритм зашито мое видение рыночных процессов сложившееся за 8 лет успешной торговли фьючерсом WTI на NYMEX. На его основе мы пишем торговых роботов и в перспективе планируем завернуть пакет таких роботов в диверсифицированный алгоритмический фонд.

Алгоритм в виде графического индикатора можно видеть на видео ниже

Это робот А2, в данный момент он торгует пару подключенных инвест-счетов с начальным депо $25000. Ниже отчеты брокера с одного из них. Размер депозита определяется риск-менеджментом в расчете на минимальное депо на 1 контракт — для А2 это $25000. Реальные счета робот начал торговать с 1 января 2020 года. С момента подробной публикации предварительной версии мы многое улучшили в его исполнении, что повлияло на историческую статистику. Ниже его свежий исторический бекстест за последние ~10 лет по 21 апреля 2020 года.

Прежде чем его выводить на реальный рынок, мы конечно всячески протестировали исполнение и все такое, но ожидали каких-то сюрпризов на real market. Их не последовало, кроме того, что из-за суматохи OPEC+ последний месяц приходилось закрывать руками сделки на выходные, чтобы не нарваться на ГЭП против позы (потеряли около $900 из-за этого), а робот настроен держать позу в полную маржу без закрытия на клиринг, но тут случай из ряда вон выходящий согласитесь.

На данный момент робот подтверждает статистику бектеста и спокойно торгует в заданных рамках, что радует. С января 2020-го он совершил 8 сделок из которых 5 закрыл в плюс, заработав $6700 на контракт (~670 тиков, если быть технически более точным) – конкретно в деньгах забрал $13400 c рынка (с депо $50000=25000x2). Прикольно что торговал он в сумасшедшее время – кризис рынка нефти, вход мировой экономики в фазу рецессии сдобренной черным лебедем в виде коронавируса. Что еще раз показало надежность обычного баланса спроса и предложения выраженного в изменении цены. Классическая финансовая концепция — ВСЁ В ЦЕНЕ.

Видео торгов с 01.01.20 по 21.04

месячные отчеты Dorman

Касательно истерии гэмблеров вокруг ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ЦЕН на нефть))))

Вот так выглядят цены на нефть здорового человека, который знает значение слов экспирация и ликвидность

Не забывайте что подавляющее большинство сделок на фьючах — это сделки не выходящие на поставку и соответственно Ваши спекулятивные лонги которые Вы за каким-то хером держите на старом контракте, в то время когда все нормальные люди уже торгуют на новом контракте, нужно об кого-то крыть… кто должен Вам дать вторую сторону на нелеквиде, алло?? Естественно что в такой кризисной ситуации мало кто захочет подставить лонг под Ваш закрывающий сделку шорт, ведь тогда он попадает в такую же ситуацию)))). Вот цену и протащило в ад пока не вынесло последнего лонгиста и последний шортис не решил что ему хватит прибыли (так уж и быть вот вам лонг). На рынке папы и мамы нет, за все свои действия отвечаете только Вы своими деньгами.