Результаты стратегии ABIGTRUST (END DATE 2025-11-30)

Cтратегия ABIGTRUST является долгосрочной инвестиционной алгоритмической стратегией на ликвидных фьючерсах с высоким уровнем диверсификации и активным динамическим управлением. Эта стратегия создана в 2017 году и реализуется FO ABTRUST в партнёрстве с Ильей Гадаскиным и его алгоритмической командой исключительно торговыми роботами на ликвидных фьючерсных контрактах (валютных и фондовых), торгуемых в срочной секции Московской биржи. ABIGTRUST применяет большое количество различных алгоритмов и собственную систему управления рисками, позволяющую максимизировать результат и минимизировать просадки. Все алгоритмы используют направленную торговлю (как длинные так и короткие позиции) и не являются высокочастотной торговлей (HFT). Время удержания позиции составляет от 1 до 5 дней. Большая часть сделок проходит внутри дня.

Доходность стратегии ABIGTRUST (учитывает налоги и комиссии брокеров):
✅ За 1 месяц: +2.2 %
✅ За 1 год: +10.2 %
✅ C начала года: -4.1 %
✅ За период c 2017 года: +2 076.2% или +41,3% годовых

Сравнение стратегии ABIGTRUST за весь период с БЕНЧМАРКОМ RUSSTOCKBM*

Показатели стратегии ABIGTRUST:
✅ CAGR, %: +41,26
✅ Ожидаемая доходность, % годовых: +38,03
✅ Волатильность, % в год: 25,27
✅ Коэффициенты
Шарпа**: 1,24
Бета***: 0,05
Трейнора, % в год: 626,55
Альфа Дженсена, % годовых: 31,15
Кальмара*****: 2,22
✅ Максимальная просадка****,%: 17,12

Показатели бенчмарка RUSSTOCKBM:
✅ CAGR, %: +8,34
✅ Ожидаемая доходность, % годовых: +10,34
✅ Волатильность, % в год: 21,09
✅ Коэффициенты
Шарпа: 0,17
Трейнора, % в год: 3,64
Кальмара: 0,20
✅ Максимальная просадка,%: 52,58

Если Вы готовы к риску и  хотите получить высокую доходность, присоединяйтесь! Подробно о текущих вариантах сотрудничества по ABIGTRUST можно прочесть здесь ➡️

P.S. С июля 2024 публикуются данные комплексной стратегии ABIGTRUST, которая предлагается VIP клиентам. Она включает в себя комплексы алгоритмов SYSTEMX и STRATEGYONE, которые имеют длительный боевой трэк и в стратегии ABIGTRUST торгуют одновременно с распределением денежных средств 50/50. Стратегия ABIGTRUST на COMON является «младшим братом» данных комплексов и её результаты могут отличаться, хотя базовые принципы в торговле те же.

* RUSSTOCKBM — бенчмарк полной доходности российского рынка акций. Построен из индекса IMOEX, MCFTR и биржевых фондов. Принцип построения: до начала расчёта индекса MCFTR (2002 год) используется индекс IMOEX, потом используется MCFTR, вплоть до появления первых биржевых фондов, повторяющих данный индекс (2018 год), далее берутся биржевые фонды.

** Для расчёта коэффициентов Шарпа и Трейнора, а также Альфы Дженсена в качестве безрисковой ставки используется темп инфляции за соответствующий период, который составляет 6,70% годовых.

*** Бета, коэффициент Трейнора и Альфа Дженсена считаются по отношению к бенчмарку — RUSSTOCKBM

**** Максимальная просадка рассчитана по месячным таймфреймам, на дневных она может несущественно отличаться

***** Коэффициент Кальмара посчитан на всём историческом промежутке по месячным данным