SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Rosssy
Вопрос: как агрегировать принты по ордерам?
- 13 ноября 2025, 15:43
- |
Вот в QScalp. например, есть галочка «Агрегировать сделки по заявкам» и все лимитные заявки, съеденные ОДНИМ маркет-ордером, появляются в виде ОДНОЙ сделки (прямоугольника).
Тоже задался этим вопросом. На текущий момент я качаю данные из таблицы обезличенных сделок Квика.
Как это делается, как можно принты по сделкам отделить?
Меня интересует параметр, на основе которого можно разделять принадлежность сделок к тому или иному ордеру, который их исполнил.
В параметрах таблицы обезличенных сделок ничего подходящего не нашел.
Тоже задался этим вопросом. На текущий момент я качаю данные из таблицы обезличенных сделок Квика.
Как это делается, как можно принты по сделкам отделить?
Меня интересует параметр, на основе которого можно разделять принадлежность сделок к тому или иному ордеру, который их исполнил.
В параметрах таблицы обезличенных сделок ничего подходящего не нашел.
414
Читайте на SMART-LAB:
X5 МСФО 2025 г. - капзатрат меньше, дивиденд больше?
Компания X5 опубликовала финансовые результаты за 2025 год. Выручка прибавила +18,8% до 4,6 трлн руб., в 4-м квартале рост на 14,9% до 1,24...
04:57
это внутренние номера. ID биржи тоже есть, но это номер сделки.
фронтраню, как обычно :)
Андрей К, +1
Еще можно агрегировать по цене. Т.е. для асков — копим все аски, у которых цена выше или равна предыдущему аску. Как только появляется покупка с ценой ниже — начинаем складывать заново. Так же можно прерывать когда появляется продажа. В общем некоторое поле для подгонки имеется.
Прикол в том, что QScalp, например, подключается к Квику и из его данных уже вычисления делает.
и групировать трейды по микросекам. Это же очевидно, когда сносят крупную заявку встречной, происходят трейды в одну и ту же микросеку