SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Rosssy
Вопрос: как агрегировать принты по ордерам?
- 13 ноября 2025, 15:43
- |
Вот в QScalp. например, есть галочка «Агрегировать сделки по заявкам» и все лимитные заявки, съеденные ОДНИМ маркет-ордером, появляются в виде ОДНОЙ сделки (прямоугольника).
Тоже задался этим вопросом. На текущий момент я качаю данные из таблицы обезличенных сделок Квика.
Как это делается, как можно принты по сделкам отделить?
Меня интересует параметр, на основе которого можно разделять принадлежность сделок к тому или иному ордеру, который их исполнил.
В параметрах таблицы обезличенных сделок ничего подходящего не нашел.
Тоже задался этим вопросом. На текущий момент я качаю данные из таблицы обезличенных сделок Квика.
Как это делается, как можно принты по сделкам отделить?
Меня интересует параметр, на основе которого можно разделять принадлежность сделок к тому или иному ордеру, который их исполнил.
В параметрах таблицы обезличенных сделок ничего подходящего не нашел.
442
Читайте на SMART-LAB:
Идея от аналитиков БКС: новые облигации Полюса в юанях — доход до 11% за год
Полюс уже сегодня, 18 июня 2026 г., собирает книгу заявок на биржевые облигации в юанях серии ПБО-11 со сроком до оферты «пут» пять лет,...
10:10
📚 Почему конвертируемые облигации — интересный инструмент для инвесторов?
Конвертируемые облигации сочетают в себе преимущества долгового и долевого инструментов.
📌 С одной стороны, инвестор получает регулярный...
10:02
это внутренние номера. ID биржи тоже есть, но это номер сделки.
фронтраню, как обычно :)
Андрей К, +1
Еще можно агрегировать по цене. Т.е. для асков — копим все аски, у которых цена выше или равна предыдущему аску. Как только появляется покупка с ценой ниже — начинаем складывать заново. Так же можно прерывать когда появляется продажа. В общем некоторое поле для подгонки имеется.
Прикол в том, что QScalp, например, подключается к Квику и из его данных уже вычисления делает.
и групировать трейды по микросекам. Это же очевидно, когда сносят крупную заявку встречной, происходят трейды в одну и ту же микросеку