Вопрос: как агрегировать принты по ордерам?

13 ноября 2025, 15:43
|
Bob Ross

Вот в QScalp. например, есть галочка «Агрегировать сделки по заявкам» и все лимитные заявки, съеденные ОДНИМ маркет-ордером, появляются в виде ОДНОЙ сделки (прямоугольника).
Тоже задался этим вопросом. На текущий момент я качаю данные из таблицы обезличенных сделок Квика.

Как это делается, как можно принты по сделкам отделить?
Меня интересует параметр, на основе которого можно разделять принадлежность сделок к тому или иному ордеру, который их исполнил.
В параметрах таблицы обезличенных сделок ничего подходящего не нашел.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

обсудить на форуме:
Qscalp

454

25 комментариев

__rtx, номер сделки вижу, а вот номера заявки не могу найти в «доступные параметры» в окне «Редактирование таблицы обезличенных сделок».

Bob Ross

13 ноября 2025, 17:02
Ответить

По времени в миллисекундах агрегируйте. Будут ошибки, но не критичные.

Дмитрий Овчинников

13 ноября 2025, 19:19
Ответить

__rtx,

Биржа убрала миллисекунды

Не знаю что там творится в Квике, но у меня в МТ5 миллисекунды как были, так и есть.

Дмитрий Овчинников

13 ноября 2025, 20:09
Ответить

__rtx,
это внутренние номера. ID биржи тоже есть, но это номер сделки.

Дмитрий Овчинников

13 ноября 2025, 20:30
Ответить

__rtx,
фронтраню, как обычно :)

Дмитрий Овчинников

13 ноября 2025, 20:34
Ответить

по времени исполнения

Андрей К

13 ноября 2025, 21:54
Ответить

Андрей К, +1

Еще можно агрегировать по цене. Т.е. для асков — копим все аски, у которых цена выше или равна предыдущему аску. Как только появляется покупка с ценой ниже — начинаем складывать заново. Так же можно прерывать когда появляется продажа. В общем некоторое поле для подгонки имеется.

Sprite

14 ноября 2025, 14:53
Ответить

Спасибо за варианты. Я пока тупо подряд идущие сделки за секунду фильтрую — очень грубо, конечно, но тоже дает определенную инфу подумать.
Прикол в том, что QScalp, например, подключается к Квику и из его данных уже вычисления делает.

Bob Ross

14 ноября 2025, 10:23
Ответить

Bob Ross,

Я пока тупо подряд идущие сделки за секунду фильтрую

надо опуститься до уровня микросекунды. Насколько я помню, квик транслирует уже давно не миллисеки, а микросеки

и групировать трейды по микросекам. Это же очевидно, когда сносят крупную заявку встречной, происходят трейды в одну и ту же микросеку

Андрей К