статистика

Друзья, совсем недавно я вас порадовал циклом собственных фундаментальных исследований акций, которые можно найти в моём блоге здесь.

Следующим логическим шагом было совместить то, что я делаю как портфельный управляющий, с этими самыми исследованиями. Задача не совсем тривиальная, и тем она интересна. Поскольку я всё люблю максимально автоматизировать, этот процесс не явился исключением. Проще всего результаты проделанной работы продемонстрировать на том, как она включилась в инвестиционный бюллетень.

Поскольку я не пересматриваю свои фундаментальные прогнозы чаще раза в год, если на это нет каких-то уж очень серьёзных оснований, а расчёты строятся на данных годовой отчётности, то и каждый раз пересчитывать там вроде бы нечего. Однако, поскольку рынок не стоит на месте, ожидаемая доходность инвестора меняется и этот факт можно учесть при формировании портфеля. Тем, кто знаком с портфельной теорией, сразу смекнули о чём идёт разговор.

• ~80% времени рынок рос
• ~15% рынок находится в боковичке
• ~5% времени рынок падал

• Оценим АКФ акций ПАО Сбербанк за последние 8 лет :

Первые 17 торговых сигналов: счет моих роботов 12:5

Сегодня 14.06.2019 у меня закрылись две публичные сделки моих роботов:

• Робот AVP, купивший ИнтерРАО по 4.5365, сегодня закрыл сделку по стоп-лоссу, цена продажи 4.4465.
• Робот AVP, купивший МосЭнерго по 2.387, сегодня закрыл сделку по тэйк-профиту, цена продажи 2.427.

На текущий момент было 17 публичных сигналов на покупку. Восемь от робота AVP, шесть от робота PVVI и три от робота CandleMax. Вот ссылки:

1. тс: покупка HYDR робот AVP
2. тс: покупка NVTK робот AVP
3. тс: покупка TATN робот PVVI
4. тс: покупка RTKM робот AVP
5. тс: покупка GAZP робот CandleMax
6. тс: покупка GAZP робот PVVI

По моему мнению на 5 летнем промежутке с вероятностью 99,9% рост балансовой стоимости акций превысит уровень 2100 рублей, что эквивалентно росту стоимости акции на уровне ставки без риска 7,6 по ОФЗ, и с вероятностью 60% превысит уровень в 3000 (эквивалент роста по удвоенной ставке без риска).

За период владения инвестор сможет получить дивиденды. Наиболее вероятный их размер за весь период владения составит 320 рублей, с вероятностью же в 95% они будут находится в пределах от 60 до 800 рублей.

С учётом прогнозируемых дивидендов, совокупный результат инвестиций с вероятностью более 93% превысит рост по удвоенной ставке без риска, что можно считать очень хорошим результатом.

Но инвестиционная привлекательность падает, если учесть историческую статистику оценки рыночными игроками цены акций через коэффициент P/BV.  Более 70% времени «мистер рынок» оценивает акции компании с коэффициентом меньше 1, что смещает возможные рыночные цены акций для доверительного интервала в 95% в диапазон от 1700 до 7000, но при этом практически 80% лежит от 2000 до 4000 на пятилетнем горизонте.

2. Украина, стоимость бензина АИ-95:

16.04.2019: 1,01$

03.06.2019: 1,13$

3. Самые большие острова в мире: Гренландия, Новая Гвинея, Калимантан, Мадагаскар, Баффинова Земля.

4. Отличие зарплат женщин от зарплат мужчит. Чем ближе к 100% (голубой цвет), тем больше равенства. Интенсивный бордовый цвет говорит о том, что зарплаты мужчин резко превышают зарплаты женщин.

Рейтинг Путина вырос с 30% до 72% по новой методике ВЦИОМа.

Вот это взлет! За счет чего? Пенсионный возраст уменьшили или зарплаты выросли в разы?

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) поменял методику оценки доверия россиян к политическим деятелям. Согласно новому опросу, президенту России Владимиру Путину доверяют более 72% россиян, неделю назад этот показатель составлял 30,5%.

ВЦИОМ дополнил методику опроса о доверии к политикам. Теперь россиян спрашивают «Скажите, пожалуйста, вы доверяете или не доверяете …?» и прилагают список из пяти политиков, среди которых Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Владимир Жириновский, Геннадий Зюганов и Сергей Миронов. О доверии к Путину заявили 72,3% граждан, передает «Коммерсантъ».

Ранее ВЦИОМ задавал россиянам вопрос «Кому вы доверяете». По этой методике рейтинг Путина составил 30,5% — это минимальный показатель за 13 лет опроса. Глава ВЦИОМа Валерий Федоров объяснил падение доверия отсутствием роста доходов россиян и пенсионной реформой.

Ссылка тут.


Дааа… статистика она такая.


PS ИМХО, в случае дальнейшего падения рейтинга ВЦИОМ подготовили новый опрос - 
Кому вы доверяете?
1) Владимир Путин
2) Эммерсон Мнангагва