Фундаментальные оценки теперь доступны в Инвестиционном бюллетене

Друзья, совсем недавно я вас порадовал циклом собственных фундаментальных исследований акций, которые можно найти в моём блоге здесь.

Следующим логическим шагом было совместить то, что я делаю как портфельный управляющий, с этими самыми исследованиями. Задача не совсем тривиальная, и тем она интересна. Поскольку я всё люблю максимально автоматизировать, этот процесс не явился исключением. Проще всего результаты проделанной работы продемонстрировать на том, как она включилась в инвестиционный бюллетень.

Поскольку я не пересматриваю свои фундаментальные прогнозы чаще раза в год, если на это нет каких-то уж очень серьёзных оснований, а расчёты строятся на данных годовой отчётности, то и каждый раз пересчитывать там вроде бы нечего. Однако, поскольку рынок не стоит на месте, ожидаемая доходность инвестора меняется и этот факт можно учесть при формировании портфеля. Тем, кто знаком с портфельной теорией, сразу смекнули о чём идёт разговор.

В общем теперь в инвестиционным бюллетене доступны разделы:

«Фундаментальные оценки акций, проведённые Инвестиционным партнёрством ABTRUST», где рассчитываются ожидаемые доходности для инвестора от последней рыночной цены, представлена плотность вероятности доходности, математическое ожидание, а также посчитана вероятность получить убыток или доход, например, свыше безрисковой инвестиции.

«Готовые портфели из акций по фундаментальным оценкам Инвестиционного партнёрства ABTRUST», где представлен расчёт ожидаемой доходности портфеля смешанного из биржевого индексного фонда с добавлением в него акций, которые были оценены фундаментально.

Кстати, сегодня я буду выступать в Школе срочного рынка как раз на эту тему, а также расскажу как я планирую дальше использовать полученные данные и консенсус прогнозы, о которых писал буквально к прошлому выпуску инвестиционного бюллетеня. Билеты здесь

Ну и, конечно, я обновил инвестиционный бюллетень, чтобы на свежих данных продемонстрировать всю прелесть проделанной работы.

Об инвестиционном бюллетене ABTRUST

На сегодняшний день инвестиционный бюллетень включает в себя информацию о:

• валютном курсе рубля по отношению к основным мировым валютам
• статистических индикаторах для индекса IMOEX
• 33 торгуемых акций российских эмитентов
• консенсус прогнозах инвестдомов по 13 акциям из 33 представленных в бюллетене, а также ожидаемые доходности с учётом исторических данных для разных пропорций
• фундаментальных оценках партнёрства
• 17 выпусках облигаций федерального займа
• 3 рублевых ETF представленных на Московская Биржа
• готовых инвестиционных портфелях для инвесторов и «заготовок» для тех, кто хочет составить свой инвестиционный портфель
• макроэкономических показателях