Продолжение.

Если умеешь считать, тогда почему ты бедный? Сколько раз все удивляются тому, чему удивляться не нужно. Любое событие может предсказать статистика и теория вероятностей.

Мы начали работать над тем, чтобы попробовать хоть, как-то приблизиться к попытке перевесить статистику на свою сторону. Результаты ничего не давали. Абсолютно. Мы вроде бы, как нам казалось, приходили к какому-то невообразимому результату, но потом всё оказывалось чистой случайностью. Многие люди думают, что если постоянно подбрасывать монетку, то результат орла и решки будет примерно 50 на 50. На самом деле, скорее всего, к такому результату можно прийти только при очень больших количествах подбрасывания, да и то не факт. Дело в том, что монетке всё равно на предыдущий результат. Она никак не связана с тем, что выпало до этого. Это может быть, как Орел, так и Решка. Более того, в теории, может так происходить, что вы можете столкнуться с большим количеством результатом, который является идентичным предыдущему и нет никакой гарантии, когда он прекратиться. Существует лишь одно событие, которое будет давать вам преимущество. Это дефект. Определенное стандартное подбрасывание будет склонять к определенному результату, но для этого нужно чтобы подбрасывание совершала специализированная машина и никак иначе. К этому выводу мы пришли и с Кириллом. В случае с рулеткой нам нужно было найти дефект. Где-то, быть может, присутствует небольшой наклон, дающий своё преимущество. Если есть дефект, то любая система может быть взломана. На самом деле дефект имеет любая возможная система. Взломать можно всё. Вопрос лишь в том, сколько именно времени и сил потребуется, чтобы это сделать и насколько вам действительно это нужно.

Данный текст является переводом основной части из книги Нассима Талеба. Он поможет разобраться в основных принципах риска. Давайте взглянем на приведенный опыт.

Некоторое количество людей, допустим человек сто, в казино ставят некоторое число денег и получает за это любой алкогольный напиток. Само собой, некоторые потеряют все, но и найдутся те кто выиграют, мы же под конец дня оценим преимущество, посчитав, какое количество денежных средств сохранилось у людей после того, как они вышли из данного заведения. Это поможет узнать, как точно казино рассчитывает риск. Допустим, что какой – то человек под номером сорок пять проиграл все деньги, которые у него были, будет ли это воздействовать на игрока под номером сорок шесть? Нет. Примерно один процент людей полностью лишиться денег. Даже если люди продолжают играть, процентное соотношение не меняется: за весь отрезок времени один процент людей потеряет все свои сбережения.

Давайте ознакомимся с другим примером. Наш родственник в течении длительного промежутка времени, примерно в течение ста дней, приходит в заведение с конкретным количеством денег. На сорок пятый день полностью проигрывает (лишается всех денег). Придет ли он на сорок шестой день? Конечно такого не будет, так как у него закончились средства. Насколько бы хорошо ваш родственник не играл, риск того, что он оставит все свои деньги в казино равна сто процентов.

Глава 3. 95-процентная проверка в реальных условиях

    (Введение набрало 12+, 1 глава -20, 2-34, давайте продолжим позитивный тренд :-)
Одна из самых печальных вещей в жизни – добраться до ее конца и оглядываться назад с сожалением, точно зная, что ты должен был сделать больше и стать намного большим, чем у тебя получилось. Робин Шарма

 История человечества – это история мужчин и женщин, которые себя явно недооценили. Абрахам Маслоу

По данным Администрации социального обеспечения США, если взять сто человек в самом начале их трудовой карьеры и проследить за ними на протяжении следующих сорока лет, до достижения пенсионного возраста, то увидишь довольно неутешительный результат. Только один из сотни станет действительно богатым; четверо будут финансово обеспеченными; пятеро продолжат работать, причем не потому, что хотят, а потому, что им не хватает денег; тридцать шесть к этому времени умрут, а пятьдесят четыре обанкротятся и станут полностью зависимыми от друзей, родственников и государства. Иными словами, если говорить конкретно о материальной стороне дела, всего 5 процентов из нас достигают успеха и живут свободно и независимо.

1. Создайте ПАММ-счет. Всякое там ДУ, общение с инвесторами и ограничение просадки — это для лохов. Кто-то еще и компенсацию убытков хочет? Три ха-ха. Вы же не собираетесь зарабатывать для ваших инвесторов деньги (то есть, может и собираетесь, но понимаете, что не сможете)? Тогда зачем вам излишние проблемы от личного общения — ПАММ-счет поможет их избежать.

2. Не ведите ПАММ-счет и не пишите рекламные посты от своего имени — мало кому интересно читать посты 1001-го Васи Упырева, таких на околорыночных просторах завались. Народ хочет чего-то необычного и радующего глаз, поэтому заведите себе сисястую подругу-блондинку и работайте от ее имени. Если сисястой подруги-блондинки не завезли (ведь для этого надо быть действительно хорошо зарабатывающим трейдером, а не ПАММером) — сойдет и брюнетка с няшным личиком. Делайте все от ее имени и не забывайте постить фоточки. Опять же, это минимизирует ваши проблемы в случае, если какой-нибудь недовольный инвестор с паяльником захочет вас найти.

Работа над ошибками...
Хотелось давно написать об ошибках в алгоритмической торговле.
Скажу сразу-есть ли у вас робот или вы торгуете руками алгоритмы, ниже написанное касается и того и другого случая.
В такой торговле есть некие нюансы, которые стоит осветить...
Способ заработка. Есть несколько способов зарабатывания денег на бирже- следование тренду, контртренд, и количественные стратегии.
Системы следования тренду зародились давно и показывают на трендовых рынках впечатляющие результаты.
Это оптимальный вариант для начинающего алготредера, всего лишь нужно выбрать трендовый рынок и протестировать стратегию...
Большинство алготрейдеров выбирает путь следования тренду. На это есть причины- тренды длительны и сломать сильный тренд достаточно трудно.
Можно выбирать разные варианты страт- пробои, пересечение МА, Болинджеры и прочее, главное ТЕСТ. У вас должно быть положительное матожидание, т.е. прибыль за минусом комиссий от сделок.
Лучший вариант если у вас % выигрыша >50 и фактор восстановления >2-10, это влияет на психику при больших суммах.
Тестировать можно в любой проге Велслаб, Тслаб, Амиброкер, Метасток...
Меньшинство( по личной статистике) выбирает котртрендовые стратегии, на рынке акций это стратегии, основанные на продаже акций в шорт. Но здесь нужно иметь ввиду, что это крайне затратная стратегия. Здесь вы платите % за шорт в отличии от трендовых стратегий. К тому же исторически акции долго растут и быстро падают, и поймать момент падения крайне сложно.
Отдельно нужно упомянуть стратегии, которые можно использовать не часто, но точечно. Эти стратегии используют дивидендные гэпы. Как пример-покупаем после гэпа-откуп по цене отсечки.  Надо иметь свободный кэш на просадку, которая будет ТОЧНО. Плюс вам понадобится терпение, чтобы закрыть сделку в плюс.
Теперь о вопросе реинвестирования прибыли при положительной торговле и уменьшении сайза при отрицательной.
Для реинвеста можно использовать метод оптимальной F или критерий Келли, об этих методах можно почитать или в википедии или в словаре смартлаба… мне ближе Келли.
Другой метод для реинвеста, более простой- увеличивать сайз каждый квартал при положительной торговле. При квартальных просадках не менять сайз если у вас система с положительным матожиданием.
Есть отдельный класс систем- количественные системы со стопом по времени, это низкочастотные торговые системы, в основном с удержание позиции больше одного дня.
К этому классу систем стоит отнести идеи Новогоднего ралли ( если к октябрю актив вырос на N%-покупать, продажа в конце декабря), систему НДПИ… Автор Анотолий Уткин anatoly-utkin.livejournal.com. Эти стратегии очень просты в реализации и доступны начинающим.
Лучше всего если у вас будут в портфеле системы всех этих трех классов, высокочастотные стратегии оставим за строкой.
Торговля портфелем систем избавит вас от глубоких просадок при должном выборе систем и активов.
Теперь о нюансах.
Проскальзывания. Это в бэктестах не проверишь. В лучшем случае вы можете задать закрытие позиций по рынку по клозе минуты, если алгоритм не HFT… Придется проверять в реальной торговле. В стоп-приказах, если у вас много контрактов, попробуйте разные проскальзывания, 10-20-30-50 и т.д. пунктов. Ведите статистику, что где и как. Особенно в 10-00. Иначе можно ОЧЕНЬ много денег отдать на этих проскальзываниях.
В общем все. Из нюансов еще момент-если ваша позиция в минусе на клозе, то лучше не переносить позу. Но это кому как удобно, а риски сократить можно.
Всем удачи!

По своему опыту могу сказать, что охотно и с открытым умом могут слушать, как правило, люди, сознающие свою некомпе­тентность и признающие авторитет собеседника. Но если человек провел на рынке несколько лет, то сдвинуть его даже с убыточной позиции будет непросто. С. 380

Но чтобы каждый день делать то, что делает трейдер в условиях того давления, которое испытывает трейдер, он должен всей душой любить и искренне верить в правильность того, что он делает. Он должен прорасти насквозь своим методом. Сквозь ум, душу и всё естество. Потому так тяжко признавать, что ты в чём-то не прав, а другой — прав. И поэтому мы не любим чужие результаты, лучшие, чем наши и потому мы в них не верим и с ними спорим. И чужие мысли, книги мы тоже поэтому не очень любим и не очень им верим.

 Но пришедшее осознание того, что ты находишься под ограничивающим обаянием своего метода, своей торговой системы даёт нам шанс услышать и чужое верное слово и принять новую идею.

• Нет оснований считать, что результаты прошлых сделок, по которым расчитываются Келли или f, будут такими же и в будущем. Более того, есть все основания ожидать, что они будут другими, т.е. f, оптимальное для прошлых сделок, не будет оптимальным для будущих.

• Использование Келли или оптимального f дает максимальный прирост капитала, но соответствующие такому приросту просадки выдержит далеко не каждый. Это признает даже Р.Винс.

• Минимальная ошибка в большую сторону при расчетах приводит к сливу депозита. С учетом первого пункта, вероятность такой ошибки весьма велика. Использование полу-Келли частично решает проблему, но выплескивает младенца — максимальный прирост капитала.