Поиск
Удивительно, что после стольких лет на рынке, я не прочитал эту книгу. Эту книгу должен прочитать каждый трейдер.
Ларри торговал возврат к среднему. «В коротких временных промежутках рыночные цены скачут вверх-вниз, перемещаясь выше и ниже точки равновесия, которую я мог бы назвать средней ценой. Моей целью стало определение чрезмерно низкого значения цены, провоцирующее обратный подъем к средней величине.»
Ларри учит определять краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные максимумы и минимумы на дневных графиках. Сначала автор называл эти краткосрочные изменения окруженными (ringed) максимумами и минимумами – из уважения к работе, проделанной в 1930-е годы Генри Вилером Чейзом (Henry Wheeler Chase).
Автор умеет определять циклы, т.е. он знает вершины, Но не знает величины будущего движения.
При трендовой торговле в лонг внутри дня рекомендует входить после проторговки у цены открытия дня или выше. Верно и обратное для шорта.
Использует правило: «Более высокие цены облигаций США оказывают на акции бычье воздействие, а более низкие-медвежье. Золото влияет на облигации США.»
Итак, представь, что ты находишься в мире биржевых ставок, где каждый твой шаг — это решение о том, сколько денег поставить на кон. Здесь в игру вступает критерий Келли. Это такая умная формулка, которая подсказывает тебе, какой процент твоего банка рисковать в следующей сделке. Цель проста — максимизировать твою прибыль и минимизировать риск остаться с пустыми карманами.
Вот как критерий Келли работает:
1. Вероятности: Он спрашивает, каков шанс того, что ты выиграешь, и каков шанс, что потеряешь.
2. Возврат: А ещё нужно знать, сколько ты заберешь денег, если выиграешь, и сколько потеряешь, если нет.
Получив ответы, критерий Келли превращается в твоего финансового советника и шепчет тебе магический процент от капитала, который ты можешь вложить в следующий раунд игры на бирже.
И вот пример:
Допустим, ты торгуешь акциями супер-пупер корпорации. Разведчики шепнули тебе, что шансы на успех 60
Сначала определим всё, что нам нужно для нашей формулы:
— p – вероятность успеха (у нас это 0.60 или 60
Решил написать отзыв (рецензию) на книгу Ларри Вильямса “Долгосрочные секреты краткосрочной торговли” увидев другой и единственный отзыв на эту книгу тут, и честно говоря немного шокирован основным его посылом (Всё дирьмо, Ларри цыган, книга бесполезная и тд).
Это одна из самых известных книг трейдера Ларри Вильямса, который установил непобедимый (до сих пор) рекорд на чемпионате среди трейдеров «Кубок Роббинса».
Эта книга не грааль и не сделает из вас успешного трейдера (ни одна книга еще не сделала из студента меда хирурга), но дает довольно много полезных советов и примеров, того как может действовать трейдер, и самое главное вкладывает очень важные мысли в головы трейдера новичка или, что печально, не новичка, но с огромными чартистскими* заблуждениями. (Кстати чартистов он там норм разваливает, рекомендует быть аккуратней с графиками и уберечь вашу жену от того, чтобы не стать “вдовой чартиста”, его первая жена стала)
* Chart — график (с англ)
Текстовая версия:
Всем привет! Вы на канале БКС Мир инвестиций. Это шоу Без плохих новостей. С вами — Максим Шеин.
Главная тема выпуска — российский рынок падает. Разберемся, что делать инвестору?
Также обсудим важные новости недели, поговорим про акции китайской компании Zijin, а в рубрике Advisory научимся определять, сколько акций и облигаций нужно иметь в портфеле. И, как всегда, объявим победителей конкурса и разыграем подарки.
Рынок падает
На российском фондовом рынке продолжается снижение котировок. Индекс Мосбиржи опускался ниже отметки 3000 пунктов. Таким образом, индикатор опустился на 8% от своих локальных максимумов.
Написание данной статьи меня побудила недавняя статья на смартлабе «Зачем трейдеру статистика? Критерий Келли и оптимальное плечо», где с моей точки зрения весьма сумбурно описан расчет критерия Келли, что затрудняет практическое использование этих знаний, поэтому я решил устранить этот пробел. Статью я разобью на две логические части: математическая и практическая. Если вы не владах с математикой, сразу пропускайте первую часть, не мучайте себя. Сразу скажу, что формулы выводил сам, а не брал из какого-нибудь учебника, надеюсь я нигде не напортачил.
Итак, основная проблема критерия Келли состоит в том, что он выводился для блекджека, а не для биржевой торговли. В блекджеке фактически фиксируется проигрыш и выигрыш, поэтому всё легко считается. Но в биржевой торговле нет такой роскоши, стопы проскальзывают или их и вовсе нет, профит заранее не известен, поэтому мало кто применяет критерий Келли именно на бирже. Ниже будет выведена простая формула которая устраняет этот недостаток.
Все мечтают чтобы их счёт рос экспоненциально, сложный процент это позволяет. Показатель степени экспоненты можно получить как усреднение из ваших сделок:
Кредитное плечо является важным инструментом, который трейдеры используют для увеличения своих торговых возможностей. Однако, определение оптимального уровня кредитного плеча в трейдинге является сложной задачей, требующей внимательного и разумного подхода. В этой статье мы рассмотрим несколько ключевых факторов, которые следует учитывать при подборе оптимального уровня кредитного плеча.
Что такое кредитное плечо?Кредитное плечо (или левередж) представляет собой финансовый механизм, позволяющий трейдеру использовать заемные средства для увеличения своих сделок на рынке. Трейдер вносит только часть средств для открытия позиции, а остальная сумма заимствуется у брокера или другой финансовой организации. Кредитное плечо позволяет трейдеру контролировать больший объем активов, чем у него есть на счете. Однако, увеличение кредитного плеча также повышает уровень риска.
Важность выбора оптимального кредитного плеча