Айда весело разбирать критерий Келли, как будто мы объясняем правила игры в монополию! 🎲🎩

Итак, представь, что ты находишься в мире биржевых ставок, где каждый твой шаг — это решение о том, сколько денег поставить на кон. Здесь в игру вступает критерий Келли. Это такая умная формулка, которая подсказывает тебе, какой процент твоего банка рисковать в следующей сделке. Цель проста — максимизировать твою прибыль и минимизировать риск остаться с пустыми карманами.

Вот как критерий Келли работает:

1. Вероятности: Он спрашивает, каков шанс того, что ты выиграешь, и каков шанс, что потеряешь.

2. Возврат: А ещё нужно знать, сколько ты заберешь денег, если выиграешь, и сколько потеряешь, если нет.

Получив ответы, критерий Келли превращается в твоего финансового советника и шепчет тебе магический процент от капитала, который ты можешь вложить в следующий раунд игры на бирже.

И вот пример:

Допустим, ты торгуешь акциями супер-пупер корпорации. Разведчики шепнули тебе, что шансы на успех 60

Сначала определим всё, что нам нужно для нашей формулы:

— p – вероятность успеха (у нас это 0.60 или 60
— q – вероятность неудачи (это 1 — p, так что 0.40 или 40
— b – соотношение потенциальной прибыли к потенциальному убытку (обычно это выигрыш делённый на проигрыш).

Собственно формула:

f = (bp — q)/(b)

Но для того чтобы применить её, нужно знать b, наш коэффициент выигрыша. К сожалению, без этого значения мы не можем закончить подсчёт. Это число должно отражать, сколько в среднем ты выиграешь по сравнению со средней потерей.

Предположим, что каждый раз когда ты выигрываешь, ты зарабатываешь 1, а каждый раз, когда проигрываешь, теряешь1. В этом случае b = 1.

Теперь у нас есть всё, что нужно:

f = (1 · p — q)/1 = (1 · 0.60 — 0.40)/1 = (0.60 — 0.40)/1 = 0.20

Таким образом, критерий Келли подсказывает, что ты должен рисковать 20

Что это значит на практике?

Если у тебя есть 1000, исходя из критерия Келли ты должен вложить 200 в следующую сделку с акциями супер-пупер корпорации. Волшебство, правда?

И помни: критерий Келли — это не гадалка, а скорее калькулятор рисков, который помогает тебе играть разумно.

Пробовал ли ты уже эту умную стратегию на в своих инвестициях? Может рассказать, как прошло?