Блог им. TTrade

Зачем Винс использует наибольший проигрыш

    • 28 октября 2017, 14:21
    • |
    • TT
  • Еще
Дело в том, что критерий Келли оптимален для ставок в играх, когда коэффициенты выигрыша и проигрыша фиксированы для всех попыток. Тогда для расчета оптимальной фракции достаточно знать отношение этих коэффициентов.

Когда Келли применяют в трейдинге, где отношение стопа к профиту всегда разное после  каждой сделки, то используют профитфактор, т.е. отношение среднего убытка к средней прибыли. Но это дает очень большую ошибку, потому что реальные выигрыши и потери могут очень отличаться от средних.  Келли, оптимальный для средних, не будет оптимален в каждом отдельном случае для реальных значений. Например, слишком сильно отклонившейся от среднего убыток может выбить вас из игры.

Для того, чтобы нивелировать вышеописанный недостаток, Винс немного изменяет расчет, добавляя в него такой параметр, как самая убыточная из всех сделок. Т.е. он использует не отношение выигрыша к проигрышу, а отношение выигрыша или проигрыша к максимальному проигрышу.

Т.о., если в вашей системе сделка закрывается всегда только по стопу или профиту, они всегда срабатывают и отношение стопа к профиту всегда одинаково, то Винс не нужен, достаточно Келли.

Есть хорошая книга Кургузкин «Биржевой трейдинг», там в главе «Управление капиталом» про Келли очень доходчиво написано.

Все вышеизложенное — комментарий к одному из постов. Но т.к. комментарии на сМарт-лабе не сохраняются, то сей ценный для меня текст пусть будет отдельным постом.
★3
7 комментариев
Я использую тот же принцип.
avatar
Миха Баффетович, Ссылка на матчасть будет?
avatar
Миха Баффетович, Жаль. А так уверенно начинали…
avatar
Миха Баффетович, Я решил, что ты просто болтун, место которому в моем черном списке.
avatar

теги блога TT

....все тэги



UPDONW