Написал робота на MQL4, который шлет сигнал, если волатильность возрастает. Простейшая программа, если цена проходит с открытия 2 ATR, то шлем письмо. Запустил на EURUSD M15.

#property copyright «TT»
#property link «smart-lab.ru/profile/TTrade/»

extern int ATRparam=16;
bool signal;
double flatparam;

int start()
{
   if (Volume[0]==1)
    {
    signal=0;
    flatparam=2*iATR(NULL,0,ATRparam,0);
    } 
   if (MathAbs(Open[0]-Bid)>flatparam && signal==0)
    {
    SendMail(«EUR»,«EUR Bid „+Bid+“ 2ATR „+(Bid-Open[0]));
    signal=1; 
    }
   return(0);
}

Настроил Метатрейдер, чтобы слал почту мне на телефон в виде СМС. У меня Билайн, у них на сайте нет никакой информации о шлюзе e-mail to sms, но он на самом деле есть. Добиваться его активации нужно через техподдержку.

В 16:56 приходит СМС:

( Читать дальше )

Моя работа над персональным граалем вышла на финишную прямую, но  вдруг случился конкрус. Как истинный смартлабовец, я тут же все бросил и вознамерился поучаствовать в соревновании. Решил развить тему, которую озвучивал вот тут: http://smart-lab.ru/blog/115469.php, в этой коротенькой заметке я делал умозрительный вывод о несостоятельности горизонтальных уровней. Но такой маленькой статьей на iPad не заработаешь, поэтому идея заключалась в том, чтобы при помощи робота показать, что горизонтальные уровни не работают. Было даже придумано громкое название «Алгоритмическое доказательство несостоятельности горизонтальных уровней с последующим сеансом одновременной игры на 160 досках». Очень быстро был написан простенький робот, но человек предполагает, а Бог располагает. Робот вдруг начал показывать хорошие результаты, которые никак не укладывались в концепцию несостоятельности уровней. Тогда я решил хотя бы написать статью о состоятельности горизонтальных уровней и даже начал готовить материал, но тут я обнаружил, что все не так однозначно, как хотелось бы. Истина оказалась, как и всегда это бывает на рынке и в трейдинге, в полной неопределенности.

( Читать дальше )

Тенденция такова, что автоматизированная торговля занимает все большую долю рынка. Возникает опасение, что роботы вытеснят человека из процесса биржевой торговли. Публикуются тревожные передачи о бесчувственных алгоритмах, вызывающих флеш-креши. Жалостливые интервью трейдеров из ямы, не нашедших себе место в изменившемся мире.

Я думаю, что никогда автоматизация не изменит природу рынка. По большому счету робот может существовать в двух проявлениях. Либо он подстраивается под существующий рынок со всей его иррациональностью, пытаясь подражать поведению человека, тем самым лишь подтверждая существующую природу рынка. Либо он действует строго рационально, исходя из собственной, заложенной в него логики, а следовательно детерминировано. Любая определенность на рынке нивелируется соответствующими действиями спекулянтов, цена может быть стабильна лишь условиях неопределенности, и соответственно рынок остается таким, каким он и был с древнейших времен.

Например, давайте представим робота, торгующего новость. Да, он может многократно быстрее человека обработать вышедшие макроэкономические данные, быстрее открыть позицию, но он никогда не сможет предсказать поведение тысяч аналитиков, которые через некоторое время вывалят на рынок свои мнения относительно этих данных и двинут рынок в произвольном направлении. Это приводит к тому, что робот вынужден также быстро фиксировать свою позицию, как он ее и открывает. А раз робот вынужден предсказуемо действовать в каких-то жестких рамках, значит либо на него найдется другой робот, нивелирующий его влияние на рынок, либо найдется человек, который будет торговать против робота, также, как он это делал раньше против другого человека.

Конечно, может случиться так, что роботы будут полностью контролировать рынок, настроения не будут оказывать влияния, реакция на те или иные события будет всегда однозначно детерминирована, а рынок сверхэффективен. По поступлении новой информации рынок мгновенно переходит в новое состояние. Ну и что? Тенденции никуда не денутся, потому что информация поступает частями. Черные лебеди никуда не денутся, потому что всегда будут происходить события, не случавшиеся раньше. Следовательно найдутся и люди, которые захотят зработать на этом, а следовательно и сделают рынок, который существовал испокон веков.