Учу EXCEL за 6 минут

( Читать дальше )

Наверное, если кто сможет сгенерировать реальную волу, а значит, в обратную сторону, получить формулу ее расчета, тот получит следующую Нобелевскую премию. А я и не претендую (зачем мне она, «Мы делаем деньги на бирже»). Для начала давайте обсудим и согласуем свойства волатильности. Скачиваем файл.

https://cloud.mail.ru/public/k69C/4k8khnUhR

Что мы обычно делаем. Берем приращения логарифмов, потому что мы знаем, что цена растет по экспоненте. И из этих приращений делаем распределение. И мы допустим, что это распределение может быть нормальным от Гауса. Поэтому мы сразу нагенерим такую последовательность, которую нам выдавала в формуле sigma*W. И которую мы извлекаем из БА.

Сгенерируем нормальное распределение. В прошлый раз мы брали просто случайные числа для волатильности. Для того что бы сделать их числами нормального распределения надо вставить в функцию из эксела, «нормальное обращение» и задать волатильность нормальности и среднее. Смотрите формулу на листе «Нормальное распределение». Среднее мы оставим 0 волу 0,2. Если еще, кто ни будь не видел, то вот оно, о чем тут такие жаркие споры. При каждом пересчете выдаются параметры этого распределения. СКО и оно соответствует заданному 0,2. Эксцесс около 0 и Скос около 0. То есть выдерживаются все параметры Гауса. Ниже график дисперсии. Наши  «дельта индикатор» и график волатильности со средней 20, который ходит вокруг 20. Вы можете пересчитывать лист. Распределение посчитано за 200 периодов, так что оно немного гуляет. И это нормально. У нас не так много значений в анализе.

( Читать дальше )

Учим C# Windows Forms зная Basic

Цель данной темы: разместить в интернет программы
по каким возможно быстро выучить C# зная basic

Никому никогда ничего не рекомендую и всегда пишу только про себя

Предыдущая тема: Учим C# зная basic
Программы созданы мной на основе моей главной программы
где запрограммирован мой алгоритм в нескольких вариантах
и теперь программирую на C# сразу без перевода из basic

? Почему C# & basic?
Потому что компилируемые и есть онлайн компиляторы
и компилятор C# включен в Windows 7 Framework

Программы проверены: работают и каждый может проверить
и лично я компилирую и стартую через простейший bat

программа решающая квадратное уравнение


результаты вычисляются при каждом нажатии
и результаты округляются до 2-х знаков после запятой
и нажав спец кнопку данные данные сохраняются на диск

( Читать дальше )

Вот в этой дискуссии я поддался общему настрою и согласился, что у логнормального случайного блуждания среднее приращений исходного ряда больше нуля. НИЧЕГО ПОДОБНОГО! Логнормальное случайное блуждание — это когда приращения логарифмов цен являются независимыми одинаково распределенными случайными величинами. НО! Исходным рядом для этого блуждания являются НЕ цены и их приращения, а ОТНОШЕНИЯ цен

C_t/C_t-1

Ничего удивительного, что у этого отношения математическое ожидание является положительным, так как и в числителе и знаменателе стоят положительные величины. Но только из отношения не перейти к разностям C_t-C_t-1

/*Более того, в силу однозначности логарифма легко доказать, что C₁,...,C_t,… — мартингал, тогда и только тогда, когда  LN(C₁),...,LN(C_t),… — мартингал.

(как правильно заметили в обсуждении, в общем случае я ошибся в этом утверждении, но оно верно в случае схемы Кэптейна C_t=C

( Читать дальше )

Добрый день, коллеги!

Огромное спасибо всем, кто откликнулся!
Плодотворную дискуссию (пока) устроить не удалось, т.к. (как обычно):
— кто-то написал полную ересь
— кто-то написал умные вещи, но не в кассу
— кто-то бодро начал (за здравие), но не закончил (за упокой)
Отдельно очень приятно, что в ветке не было срача и хамства. Видимо, у всех горячих голов я давно в ЧС — и это не может не радовать.

Поскольку на верный ответ никто не набрел (ну или недобрел...), позволю себе его опубликовать.

1. Пусть S — обычное случайное блуждание процесс с нулевым МО и дисперсией sigma
    Тогда он описывается стохастическим уравнением

    dS = sigma*S*dW

2. Пусть L — логнормальное случайное блуждание
    Тогда по лемме Ито он описывается стохастическим уравнением

    dL = (-(sigma^2)/2)*dt + sigma*dW

    т.е. имеем обобщенный винеровский процесс со средним -((sigma^2)/2)*T и дисперсией (sigma^2)*T

3. Отсюда получаем формулу плотности для логнормального распределения (можно и в лоб посчитать, если нелениво)

( Читать дальше )

Доброй ночи, коллеги!

Пишу исключительно из-за последних постов, описывающих, как все дружно зарабатывают на случайном блуждании. А также ввиду поминания всуе светлого имени Елены Сергеевны Вентцель, которая писала хорошие учебники по ТВ для технических ВУЗов, но звезд с неба не хватала, да и не собиралась.

Итак, конкурс.

Просьба привести максимально элементарное доказательство того, что заработать на СБ (случайном блуждании) нельзя.
Под СБ понимается логнормальный процесс, логарифм которого представляет из себя обычное случайное блуждание с нулевым МО и фиксированной дисперсией.
Под заработком понимается заработок механической торговой системы (МТС), которая воспринимает этот процесс, как цену.
Под невозможностью заработка понимается, что Эквити МТС будет расти, как o(t), где t — время. Т.е. даже 1% годовых на долгосроке получить нельзя.

Абстрактные рассуждения из серии, что любая алгоритмическая модификация СБ есть тоже СБ — не принимаются ввиду нестрогости.

( Читать дальше )

Давайте не бегать по Блекам и Мертонам, а обратимся к нашим. Андрей Колмогоров из города Тамбов. Родившись еще при царе и прожив в СССР на бирже поторговать не успел. Но написал пару книг по которым учились Блек Шоулз и Мертон. Мощный дядька. Поэтому пойдем по его логике, аксиоматике теории. Она, примерно такая. Святая троица. Пространство элементарных событий. Которые уже не поделишь. Один тик. Цена или вверх или вниз. Одновременно не возможно. Если таких событий много, то мы получим Распределение вероятности. Множество всех возможных исходов. И сигма алгебра. Это какие математические действия мы с ними будем делать и что получать. Вот мы с этой сигмой-алгеброй и попробуем разобраться.

Для этого надо определиться, что нас интересует. Или должно интересовать. Цена? Лично меня не интересует. Вот есть цена Магнит АО. Пока у меня нет этих акций, то для чего мне знать их цену? Если только знать, на сколько я могу купить. А после того, как я их куплю, цена мне тоже не интересна. Мне интересна доходность моего вложения от начала до конца за время Т-Т0. А это есть изменение цены. Поэтому мы больше цену трогать не будем, а будем работать с ее изменениями и нашей доходностью. Изменение цены мы посчитаем через сигма-алгебру. А именно разница логарифмов. В предыдущем топике я описал почему. И получится очень удобно. Доходность +1% умножить на вложенный капитал= фин рез. Цены самого актива тут нет. Вот такой парадокс сигма-алгебры. Теперь нас интересует наш вложенный капитал и изменение доходности.

( Читать дальше )

Перед началом нашей тусовки я решил выложить конспект или обозрение, о чем я хотел сказать.

План

Мне очень сложно судить о публике. Поэтому зайдем издалека. Я не буду говорить, что рынок случает. Хотя тема интересная. Меня убедили. Только остался один вопрос. Как те, которые знают, что рынок не случаен, совершают отрицательные сделки. То есть встают с утра и зная, что сегодня в вверх, поэтому надо продавать, а то на рынке деньги закончатся и я не смогу больше зарабатывать. Но не будем об этом. Скажем так рынок вероятностный. Соответственно мы будем использовать закономерности из теории вероятности. Предмет нашего рассмотрения это логприращения к цене БА. То есть мы берем логарифм цены закрытия сегодня и отнимаем логарифм закрытия цены вчера. Получается число. Почему логарифм, я раскрывать не буду, а то мы уйдем в дифуры. Но, скажем, это удобно. Мы потом можем суммировать все числа и получить изменение за период. Это проще чем проценты. Второе, что мы возьмем, это квадрат этого приращения или второй момент.  Это нам позволит сравнивать средние значения и оценивать разброс.

( Читать дальше )

Интеграл побеждает Логарифм: реальность и зазеркалье

из моих предыдущих статей создана и распечатана книжка
и новейшая версия разделена на 2 части и есть общий вариант

между прочим с разных форумов
скачали и/или/либо прослушали почти 55 раз

12 мб скачать / слушать 30 м. я-диск ИнтЛог_зазеркалье_64_dav.mp3
12 мб скачать / слушать 27 м. я-диск ИнтЛог_реальность_64_dav.mp3
25 мб скачать / слушать 55 м. я-диск ИнтЛог_озвуч_64_dav.mp3

7 мб скачать / слушать 30 м. я-диск ИнтЛог_зазеркалье_32_dav.mp3
7 мб скачать / слушать 27 м. я-диск ИнтЛог_реальность_32_dav.mp3
12 мб скачать / слушать 55 м. я-диск ИнтЛог_озвуч_32_dav.mp3

( Читать дальше )

? неужели сбывается мой прогноз курса валют ?

видя курс одной из валют упавший ниже
предыдущей контрольной точки
повторяю без новых слов:

в то время как здешние
неспособны даже по«думать»
о понижении курса одной из валют

дабы не привлечь на свою голову убытки



мой прогноз основан на понимании
без объяснений
недаром же предсказание было на пике курса
мой курс иносранщины09 августа 2018, 14:54

подтверждая одну из ловушек России и СССР:

«государство якобы обязано поддерживать лазейку
против государства в виде растущего курса доллара»

причём лично у меня и у моих родичей иносранщины нет
и бумажки видел в прошлом 10-летии

ИТОГО: почаще вспоминайте:

( Читать дальше )