Добрый день, коллеги!

Приношу свои извинения за сегодняшнюю излишнюю продуктивность — данный топик был запланирован к публикации на 09.09.19.
Т.е. ровно в тот момент, когда все конкурсные программы на 08.09.19 были бы уже выложены, а конкурсные данные еще не поступили (((

Но — человек предполагает, а жизнь идет своим чередом.
Сегодня один из потенциальных участников - Sergey Pavlov — высказал в одном из комментариев целый набор мудрых замечаний:

https://smart-lab.ru/blog/557045.php#comment??? (не могу корректно указать номер топика, но он про обратимость ТС)

Поскольку эти замечания оказались тонкими, но неверными, я счел необходимым досрочно предложить дискуссию на обозначенную тему.

Начну издалека, как обычно.

Все мы знаем, что такое ценовые ряды. Это такие наборы чисел, графики которых представляют из себя колючие загогулины. Более умные и продвинутые из нас видят в них реализации случайных процессов, менее продвинутые — непрерывные, нигде не дифференцируемые функции, все остальные — бабки, как потенциальные, так и заработанные.

( Читать дальше )

В последние лет 20 фрактал из термина математического превратился в нечто общеупотребительное. Начало этому положил Бенуа Мандельброт, когда первым заговорил о фрактальной природе финансовых рынков. Потом случилось страшное — пришел Билл Вильямс и объявил фракталом комбинацию из трех пальцев баров, тут все и понеслось. Теперь фрактал такое же междометие в рыночных разговорах, как неэффективность и бифуркация.

В тексте ниже мы попробуем разобраться в следующих вопросах:
1. как фракталы связаны с трендом и контртрендом?
2. фрактален ли рынок?
3. существуют ли на рынке тренды и где они обитают?

Осторожно — многобукофф. Картинок не будет — не люблю я работать с картинками и формулами. К тому все любопытствующие много раз их видели в книгах Мандельброта, Федера, Петерса.

Начнем с отсутствующих картинок.
Во всех книгах вводится понятие показателя Херста (H) как меры фрактальности. 0<H<1. Он рассчитывается неким замысловатым образом по всем дискретизациям процесса (от самых маленьких таймингов до самых больших). У случайного блуждания H=0.5.

( Читать дальше )

Образование, образование, образование

Ценность образования нельзя переоценить. В современном мире образование почти стало синонимом развития. 
У нас наблюдается иждивенческий тип образования. Нас не учат думать. Все политические строи, включая капитализм способствовали/уют этому в полной мере. 
В детстве я был очень любознательным ребенком. Были 90-е годы и в моей деревне с населением 800 человек было не до меня. Да и образованных людей было мало (не умных, а именно образованных. В нашей деревне (да и думаю на всей территории СНГ) университетское образование было синонимом к слову Элита). Слава Богу была библиотека, с энциклопедиями, книгами про колхозы, зоотехнику. Вот я и прочел почти весь арсенал. А вечерами сидел и смотрел на звезды и думал о вселенной, о мироустройстве, мечтал стать Синдбадом и уплыть сначала по морям, а потом по разным галактикам. Я всерьез думаю, что в прошлой жизни был каким-то открывателем, «экспедиционистом». Так вот все мои вопросы были встречены в штыки да и вообще часто ругали потому что я был не как все.

( Читать дальше )

? неужели сбывается мой прогноз курса валют ?

видя курс одной из валют упавший ниже
предыдущей контрольной точки
повторяю без новых слов:

в то время как здешние
неспособны даже по«думать»
о понижении курса одной из валют

дабы не привлечь на свою голову убытки



мой прогноз основан на понимании
без объяснений
недаром же предсказание было на пике курса
мой курс иносранщины09 августа 2018, 14:54

подтверждая одну из ловушек России и СССР:

«государство якобы обязано поддерживать лазейку
против государства в виде растущего курса доллара»

причём лично у меня и у моих родичей иносранщины нет
и бумажки видел в прошлом 10-летии

( Читать дальше )

сливающие интеграл логарифмически и МЫ

исследуя количество получающих плюс и минус баланса
когда игра с постоянной суммой

рассмотрим 2 массива из балансов 3-х видов

младшие по 1
средние по 10
крупные по 100

1-й вариант: все по 33 в каждом
и постоянная сумма 3663 и всего 99

2-й вариант: 56х1 + 28х10 + 14х100
и постоянная сумма 1736 и всего 98



Идеальный случай 1: +100% получили только младшие
за счёт проигрыша нескольких младших до 0%
и понемногу проиграли средние и крупные

Количество выигравших 50% и проигравших 50%



( Читать дальше )

В соседнем топике уважаемый sortarray sortarray затеял дискуссию касательно научного подхода к рынку. Разумеется, такая дискуссия должна опираться на определенные рыночные постулаты, т.е. правила, выполняющиеся почти всегда и проверяемые экспериментально.

Каждый такой факт на вес золота, так что делиться им никто не будет (что и видно по немногочисленным комментариям к топику). Однако не все йогурты постулаты одинаково полезны, поэтому одним из них я решил поделиться. Предупреждаю сразу — заработать на нем нельзя, зато можно понять, почему рыночный заработок — столь непростое дело.

Картинки я рисую коряво, поэтому постараюсь объяснить все на пальцах. Итак:

Берем любой рыночный актив и любую его дискретизацию (таймфрейм). Допустим, это будет дневки.
На каждый момент времени выбираем одно значение цены. Допустим, это будет close.
Строим линейный график (или представляем его в уме).
Обозначаем на графике локальные минимумы и максимумы, между ними график представляет из себя монотонную кривую.

( Читать дальше )

Приветствую! 

В данной идее хотел бы подтвердить свой среднесрочный план по биткоину кое-какими интересными заметками. 

Примечание: напоминаю, что в идее выше — цели на ближайшие недели(а может и месяцы), а в краткосрочной перспективе обновления по биткоину стараюсь делать как можно чаще(информация для тех, кто не подписан/читает меня впервые). 

На что нам нужно будет обратить внимание: 

1) Логарифмический график BLX (курс биткоина с 2010 года); недельный таймфрейм; 
2) Изменение угла наклона восходящего тренда(от минимальной цены к максимальной); 
3) Пробой уровня сопротивления и затем его ретест; 
4) Формирование треугольника после ретеста уровня — накопление; 
5) Длительность формирования треугольника; 

А теперь давайте поподробнее пройдемся по каждому из пунктов  

1) Пункт «1» можно не расписывать долго, т.к здесь всё и так понятно — для полноценной картины и верного восприятия долгосрочной ситуации у нас есть возможность использовать график BLX в логарифме и недельный ТФ; 

( Читать дальше )

Всероссийский финансовый зачёт finzachet и МЫ



Всероссийский финансовый зачёт пройден 2-жды
на разных уровнях сложности на сайте

finzachet.ru


Вопросы простые аж вспомнить нечего
и кажись ничего не спрашивали про кредитки

По окончании небось пришлют сертификаты на почту
и пока возможно пройти зачёт ещё раз

Никому никогда ничего не рекомендую и всегда пишу только про себя

Другие темы:

Учу EXCEL за 6 минут

 

Учим C# Windows Forms зная Basic
Учим C# зная basic

Интеграл побеждает Логарифм: реальность и зазеркалье

Интеграл обманывает чужих и МЫ

Волны вероятности повышают надёжность

( Читать дальше )

Продолжим наши изыскания. В прошлый раз мы строили каналы и смотрели ошибки. Сегодня мы учтем все и найдем безошибочное решение. Или как из ошибок сделать деньги

Для этого нам надо ввести такое понятие как время. Это важно. Ведь вам надо получать прибыль точно так же как зарплату. Примерно один раз в месяц. Что бы кормить семью и себя. Хотя бы один раз в месяц. А месяц это 21 день. Возьмем файл, лист «расчет погрешности».

Файл https://cloud.mail.ru/public/3jqo/7axdZ44JT

Нам надо ввести такой простенький инструмент как опцион. В черной рамке его расчет. В общем, принцип простой. БА ходит, ходит и из точки А приходит в Б. Ровно на столько, на сколько прошел БА. Было 100, стало 110, опцион стал дороже на 10. За это, в самом начале, оплачивается премия. Главное, что бы это премия не оказалась выше изменения БА.

Премия тоже штука простая. Надо капитал (текущую цену) умножить на 0,39 и умножить на СКО за период обращения опциона. В нашем примере я вял два опциона пут и колл (стреддл, так что умножить на два), а СКО посчитал с приращений цены. В общем, все равно, откуда его брать, так как берется оно от балды. При пересчете (F9) я вижу начальную цену стреддла, фин рез стреддла, а так же я подставил экви стратегии наших уровней. Суммарно это и будет цена конструкции ФР (ФинРез).

( Читать дальше )

В предыдущих топиках мы сформировали ценовой ряд и начали считать по нему разные стратегии. Сегодня мы продолжим. Возьмем наиболее популярные стратегии и прогоним их через свои расчеты.

Файл. https://cloud.mail.ru/public/2AsF/43ssbSj4g

Напомню. У нас есть ценовой ряд (лист РТС ценовой ряд Close), из него мы находим приращения логарифмов (дисперсию), генерим триггер (в данном случае алгоритм СЛУЧМЕЖДУ()), определяем направление (покупка или продажа). Дальше, мы подставляем сумму начального капитала и находим его изменение на следующем шаге. Для этого наш капитал умножаем на экспоненту приращения логарифма*триггер. На листе все формулы видны. Нажимая на F9, мы получаем пересчет алгоритма и график экви. В данном случае (лиси РТС), ценовой ряд у нас статичный и взят с реального рынка, а точки входа выхода пересчитываются.

Но еще у нас есть синтезированный ценовой ряд, с теми же свойствами, что и график РТС. Лист «Цена». Тут ценовой ряд пересчитывается кнопкой F9 и вы можете видеть все атрибуты (графики) этого ряда. Отсюда мы будем брать цену и подставлять в наши стратегии.

( Читать дальше )