СУК №3:

Выходить если прыбыль более 25% от максимально возможного.
k=8,8
Доход получился 64,25%
Наибольшее задействованное ГО за всю историю примерно равно 21%
 
Прибыль немного упала, но и задействованное ГО упало в 2-3 раза.

Тест с завышенным риском:

На прошедшей неделе произошло одно событие, которое имеет чрезвычайное значение не только для фондового рынка, но и для всех финансовых рынков.

Я очень давно слежу за показателем put/call-коэффициента в индексе S&P500.

Отдельные значения этого коэффициента имеют очень сильное прогностическое значение.

Например, если значение put/call-коэффициента при падении рынка составило 1,3, то это означает, что с большой вероятностью произойдет отскок продолжительностью как минимум 2-3 дня.

В пятницу инвесторы на закрытии купили такое огромное количество хеджа по индексу S&P500, что значение put/call-коэффициента ($CPC) составило 1,69!

На следующем рисунке показан индекс S&P500 c put/call-коэффициентом, VIX и ATR за последние 5 лет. Как мы видим, put/call-коэффициент не разу даже не заходил за 1,5, а в пятницу показал значение 1,69.

Здравствуйте дорогие друзья!

Разберем стратегию 3.

Честно говоря у меня был огромный соблазн применить всевозможные фильтры идентификации направления (так как стратегия то направленная), но удержался и решил её протестить в чистом виде.

Условия входа (немного модернизированные):
Покупка стратегии за 30 дней до экспирации.
+1 шт. CALL страйк 0
-2 шт. CALL страйк +4

Условия выхода:
— за 1 день до экспирации.
— или если прибыль превысила 25% от максимальновозможного, чего будет быстрее

Профиль:

Тест без применения СУК:

Передача «Опционы. Илья Коровин (Калининград)» на видеопортале трейдеров YouTrade.TV youtrade.tv 20 августа 2015 г.