Тест простых опционных конструкций. Стратегия 3. Исправление ошибки.

27 августа 2015, 11:28
|
FateevVV

Статья теста стратегии №3 тут.

Исправил ошибку рассчета ГО. Протестировал заново. Вот результаты:

СУК №3:

Выходить если прыбыль более 25% от максимально возможного.
k=8,8
Доход получился 64,25%
Наибольшее задействованное ГО за всю историю примерно равно 21%

Прибыль немного упала, но и задействованное ГО упало в 2-3 раза.

Тест с завышенным риском:
к=32, дальше не стал тестить, так как максимальнозадействованное ГО уже равно 98%, куда дальше?

Прибыль возрасла до 345% при просадке 47%, максимальнозадействованное ГО 100%. В реалии надо всеравно входить гораздо меньше, потомучто биржа, брокер могут повысить ГО в любой момент.

Привожу общую таблицу тестов систем, правда немного забегая вперед, с тестом системы 5 (уже протестировал) :

С уважением Фатеев Виктор!

Ключевые слова:
опционы

284 | ★15

7 комментариев

Спс за обзоры Виктор! По первой стретигии из списка в начале недели сделал +50% к ГО)
рынок двинул на 9% от точки входа и я путы скинул (оказалось почти на хаях). Колы держу, они и так сильно упали в цене в тот момент, сейчас подросли, но может и еще вырастут)

Денис Михайлов

27 августа 2015, 11:45
Ответить

ОбнуляюсьТретийРаз, блик как и у меня, вот статью про калькулятор smart-lab.ru/blog/274708.php тоже жду цену немного выше чтоб закрыть оставшиеся колы

FateevVV

27 августа 2015, 12:09
Ответить

Спсп. Весьма полезно

Rucobor

27 августа 2015, 12:37
Ответить

Когда уже покупки путов и колов протестируете? И еще можно бы и спреды. А то со всеми этими хитромудрыми конструкциями неохото связываться.

Sewa

27 августа 2015, 15:21
Ответить

Sewa, Я тестирую только то чего захочу, выполнять поручения многочисленных пользователей нет желания и времени. Вы просто не понимаете, что на это все уходит много времени каждая стратегия это отдельнонаписанная программа. Просто путы и колы мне не очень интересны. Так что ничего обещать не буду, уж извините. Хота уж дотестить свои конструкции и перейти к следующему шагу, роллирование понравившихся конструкций, а не заниматься тестами не интересных мне конструкций.

FateevVV

27 августа 2015, 15:43
Ответить

Да понятно, что хозяин барин. Ну а почему путы и колы то стали не интересны? Вроде в каком то из постов писал, что собираешься их тестировать.

Sewa

27 августа 2015, 16:22
Ответить

Sewa, Как оказалось, времени эти тесты отнимают гораздо больше чем я предполагал, поэтому их надо фильтровать, чтобы не погрязнуть в одних только тестах. Тока путы и колы это направленные стратегии, для них волей неволей напрашиваются какието фильтры направления движения. Както не получается мне прибыльно торговать направленными стратегиями. Еще раз говорю, что может я до них и дойду, просто не обещаю.

FateevVV