SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. FateevVV
Тест простых опционных конструкций. Стратегия 3. Исправление ошибки.
- 27 августа 2015, 11:28
- |
Статья теста стратегии №3 тут.
Исправил ошибку рассчета ГО. Протестировал заново. Вот результаты:
Исправил ошибку рассчета ГО. Протестировал заново. Вот результаты:
СУК №3:
Выходить если прыбыль более 25% от максимально возможного.
k=8,8
Доход получился 64,25%
Наибольшее задействованное ГО за всю историю примерно равно 21%
Прибыль немного упала, но и задействованное ГО упало в 2-3 раза.
Тест с завышенным риском:
к=32, дальше не стал тестить, так как максимальнозадействованное ГО уже равно 98%, куда дальше?
Прибыль возрасла до 345% при просадке 47%, максимальнозадействованное ГО 100%. В реалии надо всеравно входить гораздо меньше, потомучто биржа, брокер могут повысить ГО в любой момент.
Привожу общую таблицу тестов систем, правда немного забегая вперед, с тестом системы 5 (уже протестировал) :
С уважением Фатеев Виктор!
303 |
Читайте на SMART-LAB:
С начала программы buyback Группа выкупила с рынка примерно 9,7 млн акций RENI
Группа Ренессанс страхование опубликовала свежие данные о выкупе акций с рынка. C начала программы buyback в июне 2026 года Группа выкупила с...
14:32
EUR/USD: битва за инициативу
Европейская валюта в данный момент тестирует линию нисходящего тренда, проведённую через точки 1 и 2, пытаясь закрыть текущий день формированием...
13:26
рынок двинул на 9% от точки входа и я путы скинул (оказалось почти на хаях). Колы держу, они и так сильно упали в цене в тот момент, сейчас подросли, но может и еще вырастут)