Не успели мы свыкнуться с «внутренним» негативом, как Трамп снова переобулся и напугал рынок своими заявлениями.

Теперь он уже не говорит о мире, а подталкивает стороны к продолжению конфликта. Вряд ли это его окончательная позиция, но инвесторам от этого не легче — индекс нырнул ниже отметки в 2700 пунктов и приблизился к годовым минимумам.

Мне же эта реакция кажется преувеличенной, а цены на акции — привлекательными :) Поэтому сегодня я расчехлю часть кубышки и буду покупать, а перед этим пользуясь случаем расскажу, почему и в каких долях держу те или иные активы.

🔸 Сбербанк (доля — 14%). Позиция №1 в моем портфеле — максимально надежно, стабильно и предсказуемо. При этом у «зеленого» хороший потенциал, ведь при снижении ставки банк будет распускать резервы и пускать их в оборот.

🔸 Лукойл (доля — 13%). Самый эффективный нефтяник — один из немногих, кто уже много лет увеличивает дивиденды. Переживает не лучший период, но это не повод избавляться от его акций (хотя и покупать по текущим не хочу).

1. ТА использует квазинаучную терминологию с целью мимикрирования под научную теорию. Однако понятия «зон», «уровней», «каналов» (перекупленности, поддержки), различных паттернов не имеют чётких формулировок, их определение носит полностью субъективный характер в зависимости от личности и выбранного таймфрейма
2. Теории и предсказания ТА не отвечают критерию Поппера. Прогнозы не содержат временнЫх ограничений, сроков исполнения. Данные свойства поддерживаются сознательно, чтобы избежать проверки на истинность. Отсутствие объективности в выработке исходных данных для ТА (пункт 1) также позволяет манипулировать ими для подстройки «анализа» под действительность постфактум
3. Не проводилось публикуемых и рецензируемых экспериментальных проверок по двойному слепому методу, который бы показали превышение левой границей доверительного интервала предсказательной способности какого-либо метода ТА уровня в 0.5 при хорошей апостериорной вероятности. И это при том, что огромный массив накопленных исторических данных и возможности компьютерной обработки позволяют провести любой научный (в частности, отвечающий пункту 2) эксперимент, достаточно лишь сформулировать теорию и прогнать её на архивных данных сотни эмитентов

я не разрешал сносить мои посты в оффтоп

Страйк опциона — это фиксированная цена, по которой владелец контракта может купить (Call) или продать (Put) базовый актив (БА). Биржа формирует линейку опционов с различными страйками, интервал между которыми строго регламентирован (например, шаг в 500 рублей для фьючерса на USDRUB).

Актуальный пример (Мосбиржа, данные на 12.08.2025): Предположим, текущая котировка фьючерса на доллар США (тикер USDRUB) составляет 91 750 рублей за 1 000$.

Рассмотрим опционы с датой исполнения 16.09.2024:

• Шаг страйка: 500 рублей (0.50 рубля за доллар).
• Доступность: Инвестор может выбрать любой страйк из списка для покупки (Long) или продажи (Short).

Анализ конкретных позиций:

1. Long Call 97 000 (Премия: 1 420 руб.): Суть: Право купить фьючерс по 97 000 руб. за $1000 к 16.09.2024.Точка безубыточности: 97 000 + 1 420 = 98 420 руб. (98.42 руб./$).Прибыль: Возникнет, если на экспирации фьючерс превысит 98 420 руб. Чем выше котировка, тем больше прибыль. При цене ниже 97 000 руб. убыток ограничен премией (1 420 руб.).

VK Видео:


RuTube:

Сегодня посмотрим пример робота, который в своей логике запрашивает открытый интерес.

Робот технический, как пример, не претендующий на прибыль.

Входит в позицию лонг, когда OI падает на последней свече на указанное кол-во контрактов.

Споры о том, какое соотношение стоп-лосса/тейк-профита должно быть и как их выставлять, видимо, не утихнут никогда. Хотя спорить здесь не о чем, так как каждый трейдер имеет свою торговую систему, свой таймфрейм и свой инструмент, на котором он торгует. Уровни же стоп-лосса/тейк-профита выбираются в зависимости от этих и других факторов. Правильные уровни будут те, которые способны приносить прибыль. Подробнее об этих настройках — в статье.

Полезные материалы, которые хорошо бы изучить перед продолжением:

1. Что такое стоп-лосс, в чем его ценность и какой лучше использовать? Разберемся на анализе 2 365 алгоритмов.
2. Тестирование торговых стратегий на исторических данных (бэктест) — почему это так важно?
3. Что важнее в трейдинге: входы или выходы из сделок?

Что это — стоп-лосс и тейк-профит, и какие правила построения для них есть

На всякий случай напомним, уровни стоп-лосс и тейк-профит — это:

• значение цены, на котором автоматически фиксируется запланированный убыток (стоп-лосс);

Режим открытия позиций (OpenPosition) в сетках OsEngine — режим, в котором у всей сетки есть средняя цена входа, к которой привязываются единые входы и выходы: Stop и Profit по всем ордерам одновременно.

Это отдельный режим торговли, в котором нельзя обозначить цену выхода по каждой отдельной линии, но существует единая позиция сетки.

1. Настройка.

В окне создания сетки выбрать тип OpenPosition здесь:

Начинаем серию постов про открытый интерес (ОИ) и торговлю роботами, исходя из этих данных в OsEngine.

Добавили ОИ в OsEngine некоторое время назад. Написан робот-пример для торговли от этого показателя. В этой статье поговорим о том, что это такое и здесь же будет оглавление.

Открытый интерес (Open Interest, OI) на бирже – это количество открытых фьючерсных или опционных контрактов, которые не были закрыты противоположной сделкой.

Открытого интереса нет на фондовой или валютной секции. Он есть только на фьючерсной и опционной секции у контрактов, имеющий время жизни.

Как формируется значение открытого интереса?

1. Каждый контракт начинается со значения открытого интереса равному НОЛЬ. Т.е. не продано ни одного контракта и не куплено ни одного контракта.
2. Первый участник торгов выставляет ордер в стакан с объёмом 1, желая продать. Кто-то у него покупает. И вот уже открытый интерес 1. И т.д.
3. Чтобы открытый интерес начал понижаться, кто-то, у кого на счету есть контракты, начал снижать свою позицию.