Я часто в интервью говорю, что страхую (правильно говорить на рынке – хеджирую) свои позиции и позиции клиентов с помощью фьючерсов и опционов. Как я определяю, чем лучше хеджирвать сейчас? Конечно, факторов немало. В этой стате я покажу один из них на простом примере. Кроме того я постараюсь немного развернуть свой ответ, чтобы принцип могли понять не только те, кто понимают что такое фьючерсы и опционы. Прежде всего несколько оговорок и пояснений:

1. Я не считаю себя профессионалом в опционной торговле. Поэтому на текущий момент работаю с опционами исключительно от покупки, хотя в среде профессионалов опционщиков говорят так: «При низкой волатильности мы работаем от покупки, при высокой – от продажи». Ещё один совет, которые дают профессионалы начинающим: «Если Вы только начинаете, не продавайте опционы». После двух лет экспериментов с опционами я четко следовал второму принципу, поэтому я сравниваю свои потенциальные страховки только для случаев где осуществляется покупка опционов.

2. Я немного упрощу пример и не буду учитывать в расчетах ставку без риска. Это допустимо если мы будем считать, что движение цены базового актива может быть существенным в том периоде, на который покупается страховка. Мне хотелось бы, чтобы данная статья была понятна не только тем, кто в теме, но и тем, кто интересуется ей и только начинает свой путь в инвестициях и излишние усложнение только помешает.

Итак, пример. Я буду рассматривать страховку рублевой позиции от роста курса USD/RUB, или иными словами от обесценения рубля. Все тоже самое можно сделать с точностью до наоборот, и если кому интересно – пусть он считает это домашним заданием. Рублевую позицию я буду опять же для простоты рассматривать просто как рубли, хотя суть не меняется если это рублевые ценные бумаги, депозиты и другие рублевые активы. Просто в этом случае в расчет добавляются некоторые динамические составляющие, но это не меняет сам принцип.

( Читать дальше )

Всем привет, и желаю здравствовать!
Вчера один наш коллега попросил решить простенькую задачу — отображать стаканный спред в моменте, то есть (best_ask_price+best_bid_brice)/2 с помощью луа-скрипта. Вот такой был диалог:

Чего уж проще, выдался час свободного времени решил помочь. Но походу разработки, пришли идеи сделать, что-то типа скринера стакана с дополнительной информацией, которая, возможно будет полезна для анализа.
А идеи возникли следующие: добавить для мониторинга объем всех бидов и асков, разницу (дельту) между объемами покупок и продаж. Но это можно теперь наблюдать даже на графике в Квике(не прошло и 15-ти лет). А вот следующая идея показалась мне интересной. Рассчитывать в моменте VWP (Volume Weighted Price) цену взвешенную на объем для бидов и асков по отдельности. Чтобы было понятно о чем идет речь покажу это на примере стакана в Jatotrader для RIZ0:


( Читать дальше )

Волею обстоятельств случилось так, что у меня получилось исправить ошибку, из-за которой перестала работать синхронизация сделок из квика у любимого многими опционного аналитика Виктора Фатеева OptionFVV. 

Предыдущая авторская сборка работает сейчас без синхронизации сделок.

Кому актуальна синхронизация — сборку прилагаю. Если каких-то картинок и ярлычков не будет хватать — возьмите из папки со старой сборкой и просто положите их в новую

Качать тут

Установки не требует. Распаковали, запустили экзешник, дальше все по инструкции. Если у Вас уже были стратегии и вы распаковываете дистрибутив поверх старого, переименуйте файл Transactions.txt и потом вручную придется снова перенести стратегии. С чистого файла стартуем новую сборку.

P.S. Донатим Виктору Фатееву, если душа требует.

UPD: Получаю вопросы относительно того, когда софт сможет торговать. Отвечу тут сразу всем: я не буду дорабатывать торговый модуль внутри программы, пока Виктор не выйдет на связь и не скажет, что он не против распространять софт бесплатно «как есть» и с торговыми возможностями.

Все бары (или свечи), кому как удобней,  можно разделить всего на 3 (три) категории.

 1.Толчковые  бары (push bar)

 а) Толчковый лонг — свеча белая,  ОИ+.*
б) толчковый шорт- свеча черная, ОИ+.

 2.Тормозные бары (pull bar)


 а) Лонгокрыл- свеча черная, ОИ-.
б) Шортокрыл- свеча белая, ОИ-. 

3.Быры перераспределения (redistribution)


 а) Перераспределение лонгов- свеча чёрная,  ОИ — без изменений.
б) Перераспределение шортов- свеча белая,  ОИ — без изменений. 

( Читать дальше )

А вы знали, что можно получить налоговый вычет за обучение?

👨‍🎓 Нет, я не про традиционное академическое образование в университете или платной школе. Оказывается, вычет можно получить за обучение на водительские права, курсы по программированию или иностранному языку.

Что для этого нужно? Рассказываю.

Пару лет назад я выучился и сдал на права. Сразу на две категории — А и B. Освоил 🚗 и 🏍. Только полтора года спустя я сообразил, что могу получить налоговый вычет за обучение в автошколе. 

❗️ Обучающийся имеет право получить налоговый вычет в размере 13% от стоимости обучения.

Налоговую декларацию можно подать даже спустя три года (не больше). Поэтому вспомните, не проходили ли вы какое-либо обучение за этот период. Есть шанс вернуть часть денег.

📠 В моем случае плата за автошколу составила 36 700 рублей. Это я заплатил по договору. Естественно, в процессе обучения пришлось доплачивать инструкторам за дополнительные уроки. Данные суммы не в счет. Таким образом я имел право получить налоговый вычет (13%). Итоговая сумма почему-то получилась даже чуть больше —  5 391 руб. Мелочь, а приятно.

( Читать дальше )

Коллеги.
Однажды на просторах интернета мне попался отличный материал для новичков.
Его автора я лично не знаю, но крепко пожал бы ему руку.
Из всех его контактов в материале была указана только электронная почта shearer777@yandex.ru.

По просьбе многих я приведу написанную им главу полностью в том виде, как я ее нашел.
Первоначально была мысль как-то дать сжато материал в ветке форума, но он написан так доступно и хорошо, что я посчитал это кощунством.

Итак. Оригинал главы про вывод денег трейдером с брокерского счета.

18. Вывод денег. Налоги.

Сначала немного философии и психологии. Что есть ваша работа на бирже? Правильно, ответ незамысловато скрыт в самом вопросе. Это — не больше и не меньше, а работа. Можно рассматривать первоначальный полугодовой опыт как учебу, период, когда вы увеличиваете свой депозит до комфортного уровня — как стажировку, но, в конечном итоге, торговля на бирже становится для вас именно работой, за которую платят. Должна становиться.

( Читать дальше )

1. Торговая стратегия

Перед тем как вы продолжите читать про стратегию торговли уровней, мне бы хотелось сказать вам, что в реальности это очень сложный вид торговли. Уровни, тренды хороши на истории. На истории все понятно, но во время торговли интерпретировать паттерны очень непросто. Хаос рынка очень тяжело поддается какой-то систематизации с помощью уровней и паттернов. У новичков, когда они смотрят на график, возникает иллюзия понятности рынка. Тут бы я зашел, а тут бы я вышел. На практике все будет по-другому. Есть более надежные стратегии. Тот же статистический арбитраж, несмотря на пугающее название, намного проще для торговли. Торговля пар более стабильна, чем торговля уровней, паттернов и сигналов разных индикаторов. Короче говоря, совет я вам дал.

Стратегия уровневой торговли заключается в поиске сильных уровней на дневном графике, определении типа рынка, и, после этого, поиске точки входа на меньших таймфреймах в соответствии с моделью. Идея этой стратегии основана на поиске следов крупных игроков, которые своими лимитными ордерами строят уровни.

( Читать дальше )

                На просторах смартлаба есть статьи, упоминающие стратегию The Wheel Strategy. Но сильного отклика и интереса эта стратегия к сожалению, не получила. Постараюсь в данной заметке раскрыть эту тему более подробно и с конкретными примерами.

                The Wheel Strategy достаточно интересная и мощная опционная стратегия.  Широко используется на западных рынках. Вход в стратегию начинается с продажи пута. Далее пут экспирируется во фьючерс, либо нет. Если пут не экспирировался, то начинаем снова с продажи пута. В любом случае мы получаем премию пута. Если получили фьючерс, то продаём стреддл, то есть мы имеем покрытый колл и проданный пут. Все операции по продажи путов и колов в данном примере для простоты приведены на одном страйке. Если рынок пойдет вверх мы получаем в результате три премии и можем начать стратегию заново. Если вниз, то получаем два фьючерса, и три премии, но мы сейчас либо в нуле либо в минусе. Соответственно далее продаем ещё 2кола. Если рынок пойдет вверх, получем пять премий, если рынок пошел вниз, то опять продаем два кола.

( Читать дальше )

Всем привет!

Сегодня мы будем говорить про налоговые льготы для частных инвесторов в 2020 году.

Кому удобнее вот видео-формат:

( Читать дальше )

Доброго утра всем адекватным мыслящим людям. С утра прям такую глупость написать https://smart-lab.ru/blog/copypaste/623366.php
Собственно сам пост про тепличный бизнес :https://smart-lab.ru/blog/623327.php
Теперь разложу всё по полкам :

Читал я в своё время про вегетарии,  что мне сразу не понравилось :

1 — Высокая стоимость строительства, непригодность выращивания ( нерентабельность в наших климатических условиях ).
2 — Автор даже не знает что за сорта посадил! их урожайность, специфику выращивания. 
3 — Это ж надо додуматься в закрытом грунте выращивать сливки ))))))которые идут только в осень на закрутки и садят их в открытом грунте десятками Га. Поэтому у них и цена две копейки.
4 — Норма высадки в тепличных комбинатах 2.5 растения на кв метр!!!… какие нахрен 17 см между растениями ))))))
5 — Незнание пункта 4 влечёт болезни, уменьшение урожайности и т.д. Про правильное питание вы вообще слышали? анализ воды, земли делали? очень сомневаюсь....

«Могло бы вырасти и больше,
но у нас тупо половину просто сгнило.

( Читать дальше )