Вчера на СмартЛабе  был размещен пост Как построить корреляционную матрицу (для парной торговли) в Excel, собравший аж 150 "+".
Решил тоже попрактиковаться и написать под эту задачу код в R. Важным преимуществом R является наличие пакета rusquant, который позволяет автоматически получать котировки с Финам в любом таймфрейме (в т.ч. в тиках), что существенно экономит время по сравнению с ручной обработкой в Excel.

Код на R приведен ниже:

• Файл c кодом можно скачать тут.
• Файл с названиями тикеров: для примера 1 тут, для примера 2 тут. Эти файлы используется для ввода тикеров в программу, т.к. прописывать тикеры вручную непосредственно в коде при их большом количестве не удобно. 
• Время загрузки данных с Финам по 79 тикерам составило 84 секунды, т.е. примерно по 1 сек. на тикер. А сколько бы ушло на ручную загрузку для Excel сложно представать.

 

Результаты:

( Читать дальше )

Для эффективной парной торговли очень важно знать коэффициенты корреляции между инструментами.

Сегодня мы по пунктам разберем, как построить корреляционную матрицу в экселе за 5 минут.

Пример корреляционной матрицы:



Алгоритм построения:
1. Скачиваем исторические дневные данные (минимум за 1 год). я пользуюсь сайтом финама (раздел экспорт данных) http://www.finam.ru/profile/moex-akcii/gazprom/export/

2. Вставляем все скаченные данные в эксель



( Читать дальше )

Вроде бы классно, теперь можно покупать и только покупать опционы… минус только сбербанк может зарабатывать на шорте опционов...
второй минус услуга доступна только или КОЮР и КПУР, т.е. юр лицам и клиентам с повышенным уровнем риска с депозитом от 600 тысяч… нет 600 тысяч, будем выносить стоп-лоссы мелких игроков… как сказал Аксельрод… брокер играет на стороне крупных клиентов и всячески их поддерживает, если это верно для америки, то что говорить про Россию? В итоге моё решение в том что буду потихоньку переводить свои средства к брокеру ВТБ24, в Кит-Финанс большую сумму боюсь… но сбер явно показывает что он хочет смерти мелких инвесторов-спекулянтов… а я далеко не крупный… и е-торо похоже тоже из серии развода лохов при конфликте интересов… к тому же надо помнить сбербанк — это ДИЛЕР…

Хорошую картинку сегодня соорудили «Ведомости». Только Альфа не берет комиссию за вывод со счета. Задумался...

В свое время неплохо помогло в плане осознания природы движения цены на рынке. Человек толково объясняет как пользоваться QScalp, анализировать открытый интерес и повысить эффективность своей торговли


www.youtube.com/watch?v=BxtjvuOcZWE&list=PL7c0HbowGrbEtg3cWCAols2BK2R01uHi6

www.youtube.com/watch?v=TD7rvTYoP9I&index=2&list=PL7c0HbowGrbEtg3cWCAols2BK2R01uHi6

www.youtube.com/watch?v=w-iLP2nSQ-s&index=3&list=PL7c0HbowGrbEtg3cWCAols2BK2R01uHi6

www.youtube.com/watch?v=w-iLP2nSQ-s&index=3&list=PL7c0HbowGrbEtg3cWCAols2BK2R01uHi6

www.youtube.com/watch?v=Xj8Wp7dQXrc&list=PL7c0HbowGrbEtg3cWCAols2BK2R01uHi6&index=5

U.S. mining and exploration investment declined 35% in 2015 www.eia.gov/todayinenergy/detail.cfm?id=24912

( Читать дальше )

Собственно раскопал очень интересный график:


Знаю что смартлаб сожмет картинку даю ссылку на полную 
Выводы из графика:
1. максимумы сток маркета совпадают с минимумами комодов (сырьевых товаров)
2. войны и резкий рост сырья возникает не на ранней стадии медвежего рынка, т.е. когда страхи максимальны
3. медвежий рынок в стоках и бычий в сырье начинается ДО начала войны
4. самый резкий рост на сырье происходит к концу войны
5. после окончания войн рынок сырья входит в медвежью фазу

Что имеем сейчас — рост коммодов и начало медвежего рынка. По наблюдению 3) высока вероятность начала военных действий. Просьба не путать корреляцию с причинно-следственной связью

Для тех кто по тем или иным причинам может только торговать лонг акции — есть хорошая бумажка PPA — ETF ВПК США

Вертикальный взлет страховок от дефолта Credit Suisse. А Джанет Йеллен говорит, что они не виноваты.

http://www.zerohedge.com/news/2016-02-11/its-not-just-deutsche-bank


( Читать дальше )

В силу исторически сложившихся  причин,  каждый  рынок биржи имеет собственную реализацию вариантов прямого доступа.

На колокации в зоне  биржи доступны:

1.Валютный рынок и Рынок Акции/Облигации
   FAST — протокол мультикаст раздачи  рыночных данных.
   FIX  -  протокол для  постановки заявок.
   ASTS Bridge  он же  Teap  -  забудьте  о его существовании.
   Волшебные  буквы ASTS подразумевают подключение любым  из вариантов  -)))

2. Рынок  FORTS
   CGate — уникальная утилитка в  виде черного окошка.(Здесь следует добавить заклинание  Plaza II ).  Позволяет получать два  вида биржевых данных.  
   Без ордер лога — урезаный режим в  котором поступают данные по стаканам.
   Полный ордер лог  -  режим  в  котором  приходит лог всех заявок (поставленных снятых исполненных и  т.д.)

( Читать дальше )

Заповеди Российских КупцовПочти все заповеди актуальны и по сей день.

ДЕНЕЖКУ НАЖИВАЙ, ДА ЧЕСТЬ НЕ ПРОДАВАЙ. 

ЛИШНЕГО НЕ БЕРИ, ДУШУ НЕ ГУБИ. 

НЕПРАВАЯ НАЖИВА – КУПЦУ НЕ РАЗЖИВА. 

НЕПРАВЕДНО ПРИДЕТ, БЫСТРО И УЙДЕТ. 

В КОМ ПРАВДЫ НЕТ, ТОМУ И ДОБРА НЕТ. 

ТОРГУЙ ПРАВДОЙ, БОЛЬШЕ БАРЫША БУДЕТ. 

КОПЕЙКУ ПОЖАЛЕЕШЬ, РУБЛЬ ПОТЕРЯЕШЬ. 

БЕЗ УМА ТОРГОВАТЬ, ТОЛЬКО ДЕНЬГИ ТЕРЯТЬ. 

КУПИТЬ-ТО И ДИТЯ КУПИТ, А ПРОДАТЬ И ДЕД НАМАЕТСЯ. 

И ДОРОГО ПРОДАЮТ, ДА ПРОЖИВАЮТСЯ, И ДЕШЕВО. ПРОДАЮТ, ДА НАЖИВАЮТСЯ. 

ПРЕВЫШЕ ВСЕГО ПРИБЫЛЬ, А ЧЕСТЬ – ПРЕВЫШЕ ПРИБЫЛИ. 

ДОРОЖИТЬСЯ – ТОВАР ЗАЛЕЖИТСЯ, ПРОДЕШЕВИЛ – БАРЫШЕЙ НЕ НАЖИЛ. 

ИЩИ ДЕЛА КАК ХЛЕБА.