Прочитал коментарий к фильму Обливион — понравился. Не стал развивать мысль глубже.

tan_den
… Итак, в сухом остатке — под водительством пирамиды — миллиарды Джеков (читай-намеренно выращенных потребителей-обычных людей) вооружившись дронами(читай технологиями)обгладали всю планету. Для контроля над Джеками(толпой) пирамида использует методы разделения на зоны, зачистки памяти и ложь, то есть «разделяй и властвуй»,«Иваны не помнящие родства» и СМИ.Введение русской девушки в повествование говорит о том, что верхушка толпо-элитарной пирамиды возлагает миссию нравственного возрождения толпарей всего мира на Россию. Девушка выживает и дает потомство, значит России позволено после глобальной реформации продолжить бытие. Фильм оповещает публику о сворачивании потребительской модели общества, низложении Мамоны и переходу к аграрно-экологичной модели мира с весьма умеренным потреблением. Нельзя не сказать, что методом перехода к новой модели выбран глобальный кризис с элементами локальной ядерной войны. 

Честно говоря, совершенно надоели безосновательные и голословные утверждения про «фундаментальную недооцененность» Газпрома. Предлагаю вам посмотреть на то, как оценены мировые аналоги — интегрированные компании, существенную долю выручки которых составляет природный газ.

Как видно из следующей картинки — по такому параметры как дивидендная доходность, акции Газпрома оценены ничуть не хуже, чем акции Total SA, BP, Statoil, Shell. Все компании, показавшие в 2012 г. СНИЖЕНИЕ EPS (отражено на диаграмме по горизонтальной оси) торгуются на рынках примерно с такой же дивдоходностью. Исключение составляет Exxon Mobil — компания увеличила EPS за 2012 г. и торгуется с существенно более низкой дивдохой. 



На самом деле, если исходить из простого линейного приближения к аналогам и размера дивидендов 5.96 рублей на акцию за 2012 год, то акции Газпрома даже ПЕРЕОЦЕНЕНЫ и, если исходить из оценки аналогов, должны торговаться с дивдохой около 5.5%, то есть

( Читать дальше )

Перепост с форума TSLab (автор — не я, не vito333, а R2D2-24RUS  — см. ниже)
----------------------------------

Первый раз пишу, сильно не пинайте.
Может подскажете что еще можно сделать, какие шаги предпринять??

Как отдать миллион, имея всего 45000…
Особенности российского интернет-трейдинга.
Как? – Попросите у брокера нулевое Гарантийное обеспечение на индекс. – Хотите?
Пост особенно интересен тем, кто торгует на бирже.
Вы опытный трейдер? Диверсифицируете риски? Используете мани-менеджмент? Волны Эллиота? Мартингейл? Теханализ? Неважно… Завтра к 13:00 по МСК Вы должны своему брокеру в 20 раз больше своего депо… Именно так… Вы не слили, Вы просто должны…

Это лично моя история. Решил поделиться. Это будет ОЧЕНЬ полезно и интересно, потому как, даже не основные, а специфические риски при интернет-трейдинге возможны и я под этот риск ПОПАЛ. Я не слил счет.

Я начал торговать с 2006 года, оставлял и периодически возвращался к этому проекту. Я из Красноярска. Предприниматель мелкого пошиба. Решил попробовать себя в интернет-трейдинге.

( Читать дальше )

За последние сутки прочитал много всего про случившееся с голдой. Как всегда, кто-то в панике, кто-то «а я говорил», и прочее забавное.

Дальше будут очевидные для многих здесь присутствующих вещи, но вдруг кого-то это спасет от будущих убытков и депрессии.

Я, конечно, далеко не самый умный в этом вопросе, но могу сказать один умный мысль — если вы что-то купили в рамках стратегии buy&hold, даже не обязательно золото, потрудитесь подстраховаться.


( Читать дальше )

В продолжение темы системной торговли на западе

Олег Гущин

Интервью Олега искал сознательно, так как прекрасно знаю его, как системного трейдера на западных рынках. Точнее искал его выступление на сентябрьской 2009-го года конференции «Роботы в биржевой торговле», а нашел это интервью, где он в более строгой и корректной форме доносит свои мысли из того выступления, вызвавшего фурор у собравшихся. Вот для примера отзыв Дмитрия Бондаря на то выступление:

"Олег Гущин (CQG)
СQG отожгли)) Олег, безусловно, очень умелый оратор, но после его выступления у большинства аудитории возникло два вопроса: «Что это было?» и «Кто этот человек и что он здесь делает?». Основной тезис, который я услышал в словах Олега – это  высокочастотная торговля – мелкое, временное и несерьезное занятие. Типа, не тратьте время зря. Для нормального трейдинга нужны объемы и большие тайм-фреймы. Причем звучало это весьма убедительно, с грамотно расставленными паузами. Большинство неподготовленной аудитории сразу приобрело ощущение, что весь зал здесь собрался ошибочно. Думаю, если кто-то и достоит приза зрительских симпатий от участников 

( Читать дальше )

Думаю будет интересно — скопипастил — www.goldenfront.ru/articles/view/endryu-maguajr-za-12-aprelya-bylo-prodano-bolee-500-tonn-bumazhnogo-zolota

King World News взял интервью у Эндрю Магуайра (Andrew Maguire), человека в 2010 году открывшего миру глаза на то, как именно проводятся манипуляции рынком драгоценных металлов.
Эрик Кинг: Сколько бумажного золота было продано, чтобы сломать этот рынок и сколько тонн китайцы и другие забрали с физического рынка?
Магуайр: Только с момента, когда лондонский фиксинг опустился ниже $1,550 и прорывом $1,500 было продано более 500 т бумажного золота….
Эрик Кинг: И все это сегодня?
Магуайр: Да.
Эрик Кинг: Если посмотреть на металл, выбранный центробанками за последнюю пару недель, то о каком количестве золота идет речь?
Магуайр: Поставки только в Шанхае в марте составили 283 т золота. За восемь торговых дней апреля было поставлено еще 117 т. Сегодня еще 20 т. Так что мы имеем более 400 т за менее чем полтора месяца.


( Читать дальше )

Осенью 2012 г. в «золотые» ETF был большой приток — инвесторы скупили около 9 млн унций золота. С начала 2013 г. эти деньги выходят из металла — видимо решили зафиксировать прибыль. С января по текущий момент продано почти всё, что пришло осенью — золота в ETF стало на 233 тонны (7.2 млн унций) меньше. 

Суммарный объем золота в «золотых» фондах (млн унций):


Скупали слитки через ETF — теперь продают, деньги зашли — деньги вышли.

Стратегия  : Продажа опционов Кол и Пут.

Описание  : продаем опционы Кол и пут. Используем месячные контракты.

Выбор страйка :   В день открытия позиции (30 дней до экспирации) округляем текущую цену фьючерса = центральный страйк. Для Пута выбираем страйк центральный страйк- 30000, для кола центральный страйк+30000. Если волатильность высокая, и опционы дорогие, то расширяем диапазон так, чтобы стоимость портфеля не сильно превышала среднюю в другие периоды.

Параметры для тестирования: Продажа 10Пут и 10Кол опционов. ГО примерно 30000, портфель при продаже 2000-5000 (все в пунктах). Закрытие позиции в день экспирации, или при отклонении эквити от максимума на 3000.

Опционы отдельно:


   

( Читать дальше )

 
            Прочитал книгу «Баффетология» (М. Баффет, Д. Кларк, 1997), написала книгу Мэри Баффетт бывшая невестка самого Баффетта. Сначала мне содержание книги не нравилось, но к середине книги стало интереснее. Эта интерпретация стратегии Баффетта в некоторых местах довольна интересна.
 
            Понравилась идеи:
— почему компании с высокой рентабельностью собственного капитала лучше, чем компании с низкой рентабельностью даже не смотря на высокие цены;
— как выкуп акций может сделать богаче акционеров;
— оценка способности руководства выгодно использовать нераспределенную прибыль;
— и концепция акции-облигации, главу про это привожу ниже:

 
 АКЦИИ-ОБЛИГАЦИИ С ПОСТОЯННО РАСТУЩИМИ ПРОЦЕНТАМИ ОБЛИГАЦИОННЫХ КУПОНОВ

Уоррен умеет рассматривать инвестиции с разных позиций. Одна из них — это подход к акции как к облигации с постоянно растущим купоном. Давайте исследуем этот вопрос на примере ≪Coca-Cola≫. (Быть может, вы удивляетесь, почему вообще разговор зашел о купонах?
 

( Читать дальше )

Всем привет! 

  У опционных трейдеров очень часто возникает вопрос, как тестировать опционные стратегии? Попробую описать самый простой способ.
И так. Нам понадобится:
1.Excel (уменя Microsoft Office Excel 2003)
2.Данные с биржи РТС (ftp://ftp.rts.ru/pub/FORTS/volat_coeff/) вфайле ftp://ftp.rts.ru/pub/FORTS/volat_coeff/Volat_description.doc подробно описан формат данных.
3.Конвертор. Необходимо извлечь и обработать нужные нам данные.
Приступим.
Создаем на диске папку option (у меня она будет на диске h:\)
Скачиваем в неё файл ftp://ftp.rts.ru/pub/FORTS/volat_coeff/201303.7z. В нем данные за март 2013 года. Распаковываем архив в эту же папку.
Открываем Excel. Создаем новый файл. Называем лист «1». Сохраняем его как Конвертор.xls. На листе «1» создаем кнопку и называем ее, например, Старт. Кнопка должна исполнить функцию StartSplitTextFile.
В ячейке A1 указываем путь к нужному файлу H:\optiom\201303.csv. В ячейке A2 указываем необходимый нам контракт RTS-3.13. Создаем лист «2» потом он нам пригодится.


( Читать дальше )