Блог им. jk555

Тестирование опционных стратегий в Excel. часть 2. Продажа опционов.

    • 13 апреля 2013, 00:13
    • |
    • jk555
  • Еще
Стратегия  : Продажа опционов Кол и Пут.

Описание  : продаем опционы Кол и пут. Используем месячные контракты.

Выбор страйка :   В день открытия позиции (30 дней до экспирации) округляем текущую цену фьючерса = центральный страйк. Для Пута выбираем страйк центральный страйк- 30000, для кола центральный страйк+30000. Если волатильность высокая, и опционы дорогие, то расширяем диапазон так, чтобы стоимость портфеля не сильно превышала среднюю в другие периоды.

Параметры для тестирования: Продажа 10Пут и 10Кол опционов. ГО примерно 30000, портфель при продаже 2000-5000 (все в пунктах). Закрытие позиции в день экспирации, или при отклонении эквити от максимума на 3000.

Опционы отдельно:


Тестирование опционных стратегий в Excel. часть 2. Продажа опционов.    


Эквтити за период

Тестирование опционных стратегий в Excel. часть 2. Продажа опционов. 
Тестировал с помощью программы описанной в предыдцщем блоге. http://smart-lab.ru/blog/114221.php
★25
9 комментариев
(30 дней до экспирации) это самый выгодный период?
avatar
Александр (GUNFU)
GUNFU, не факт, просто данные вынимал из архива по стандартной процедуре. вот и тестировал потом без примудростей.
avatar
jk555
круть!!!
avatar
ZooR
только где ликвидности взять на страйках центральный+-30000?
avatar
ZooR
ZooR, что, объемы большие?
avatar
jk555
да объёмов на этих страйках вообще нет, часто даже не котируются котировки )), имхо, сами доску откройте
www.rts.ru/ru/forts/optionsdesk.aspx?sby=0&sub=on&isin=RTS-6.13&c6=on&c4=on&c7=on&sid=2&bSubmit=%CF%EE%EA%E0%E7%E0%F2%FC+%2F+%CE%E1%ED%EE%E2%E8%F2%FC
avatar
ZooR
ZooR, нужно в стакан самому ставить заявки, и будет счастье. арбитражеры забирут.
avatar
jk555
jk555, ясно, нужно пробовать
avatar
ZooR
О! Уже украли мой блог на другой сайт! forexaw.com/NEWs/Fonds/Opinion_experts_stock_markets/177182_%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B5_%D0%9A%D0%BE%D0%BB_%D0%B8_%D0%9F%D1%83%D1%82
avatar
jk555

полезные записи за 24 часа

★17 63 Меня зовут Игорь, 33 года я произвожу электронику и ненавижу продажи
★10 5 12 среднесрочных облигаций (от 2 до 5 лет) с доходностью выше 18%
★9 7 Где смотреть межбанковский курс доллара и евро после санкций против Мосбиржи?
★7 53 Ситуация на текущий момент
★5 9 👥 Инфляция бьет рекорды: паника или пора действовать?
★5 55 Дежа вю в долларе
★4 11 ❌Инвестиционный антитоп. Худшие акции пятилетки
★4 44 Цена и время исполнения фьючерса SI
★4 5 18,5% от лизинговой компании! Свежие облигации: Балтийский лизинг на размещении
★4 16 🏠"Самолет" взлетает, а инвесторы спят: Рынок упускает хорошую возможность? Или же нет?
+257 53 Ситуация на текущий момент
+164 63 Меня зовут Игорь, 33 года я произвожу электронику и ненавижу продажи
+139 18 Только шорт сейчас позволяет заработать🔥Акции и инвестиции
+111 116 Индекс МБ сегодня
+106 25 ⚡️ЖЕСТЬ! Санкции против Мосбиржи: все последствия. Мирный план Путина
+99 31 Азия. Вторник.
+92 48 Дорога в IT
+87 55 Дежа вю в долларе
+74 10 W8BEN - всё, два стула
+70 24 Эскалация безумия на американском рынке выходит на новые рубежи

самые обсуждаемые сегодня

116к Индекс МБ сегодня
98к Куда пристроить деньги от продажи трёхкомнатной квартиры?
78к Другу предложили купить 10 тысяч наличных USD по 50 рублей...
65к "Цель она есть". С бубном (GOLD)
53к Ситуация на текущий момент
48к Дорога в IT
40к В этих дивидендных акциях я разочаровался и планирую удалить их из портфеля
31к Мне скучно.
31к Азия. Вторник.
24к ФНС начнет определять статус налогового нерезидента автоматически

теги блога jk555

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн