SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. jk555
Тестирование опционных стратегий в Excel. часть 2. Продажа опционов.
- 13 апреля 2013, 00:13
- |
Стратегия : Продажа опционов Кол и Пут.
Описание : продаем опционы Кол и пут. Используем месячные контракты.
Выбор страйка : В день открытия позиции (30 дней до экспирации) округляем текущую цену фьючерса = центральный страйк. Для Пута выбираем страйк центральный страйк- 30000, для кола центральный страйк+30000. Если волатильность высокая, и опционы дорогие, то расширяем диапазон так, чтобы стоимость портфеля не сильно превышала среднюю в другие периоды.
Параметры для тестирования: Продажа 10Пут и 10Кол опционов. ГО примерно 30000, портфель при продаже 2000-5000 (все в пунктах). Закрытие позиции в день экспирации, или при отклонении эквити от максимума на 3000.
Опционы отдельно:
Эквтити за период
Тестировал с помощью программы описанной в предыдцщем блоге. http://smart-lab.ru/blog/114221.php
Описание : продаем опционы Кол и пут. Используем месячные контракты.
Выбор страйка : В день открытия позиции (30 дней до экспирации) округляем текущую цену фьючерса = центральный страйк. Для Пута выбираем страйк центральный страйк- 30000, для кола центральный страйк+30000. Если волатильность высокая, и опционы дорогие, то расширяем диапазон так, чтобы стоимость портфеля не сильно превышала среднюю в другие периоды.
Параметры для тестирования: Продажа 10Пут и 10Кол опционов. ГО примерно 30000, портфель при продаже 2000-5000 (все в пунктах). Закрытие позиции в день экспирации, или при отклонении эквити от максимума на 3000.
Опционы отдельно:
Эквтити за период
Тестировал с помощью программы описанной в предыдцщем блоге. http://smart-lab.ru/blog/114221.php
189 |
Читайте на SMART-LAB:
Календарь первички ВДО и розничных облигаций (Л-Старт YTM 32,53% | БИЗНЕС АЛЬЯНС YTM 26,22%)
🔵 ООО Л-Старт 002Р-01 ( B.ru , 100 млн руб., ставка купона 28,5%, YTM 32,53%, дюрация 2,45 года) размещен на 75%. Интервью с эмитентом...
09:34
Посещаемость маркетплейсов достигла потолка
По данным МТС AdTech, с января по май среднемесячное количество пользователей платформы Ozon увеличилось на 3% год к году, а Wildberries — на 1%....
19:07
теги блога jk555
- DAX
- ipad
- Market Sentiment
- Sentiment
- Si
- xCFD
- акции
- Александр Михайлович
- анализ торговой системы
- аналитик
- аналитики
- Андрей Верников
- арбитраж
- банки
- биржа
- будущее
- Василий Олейник
- волатильность
- время - деньги
- газ
- Гном
- дельтахеджирование
- дисциплинированный трейдер
- доверительное управление
- доллар
- инвестиции
- индекс МБ
- индикатор
- интрадей
- исследование
- история жизни
- итоги 2013
- итоги месяца
- клуб
- КОНКУРС
- кризис
- ликвидность
- лчи
- ЛЧИ 2013
- лчи 2014
- ММ
- Московская биржа
- настроение рынка
- нефть
- обвал
- обучение
- опрос
- оптимизация
- опционы
- опыт
- параметры
- паттерны
- Пенза
- перспективы
- планка
- поводырь
- портфель
- прогноз
- прогноз по рынку
- прогнозы
- продажа волатильности
- революция
- рейтинг
- робот
- роботы
- РТС
- рубль
- рыночный сентимент
- сентимент
- сентимент рынка
- спекулянты
- спрэды
- стратегии
- стратегия
- стратегия спекуляции
- тестинг стратегии
- Тестирование стратегий
- толпа
- Торговля без стопов
- трейдер
- трейдеры
- трейдинг
- Украина
- улыбка
- улыбка волатильности
- Управление капиталом
- фундаментальная оценка
- фьюерс ртс
- фьючерсы
- хеджирование рисков
- цитаты
- шорт
- шорт RI
- эмоции
www.rts.ru/ru/forts/optionsdesk.aspx?sby=0&sub=on&isin=RTS-6.13&c6=on&c4=on&c7=on&sid=2&bSubmit=%CF%EE%EA%E0%E7%E0%F2%FC+%2F+%CE%E1%ED%EE%E2%E8%F2%FC