SilentTrader, не берите индекс, а берите дивитикеров с предсказуемой динамикой прибыли и это будет безопасно. Когда див больше купона облиг. а следующий див ожидается как минимум не ниже текущего, то бумагу особо не прольют. А при появлении общего позитика она его сразу впитает.
Так доходность/риск будет ощутимо выше единицы.

На фоне биржевой жопы брокеры начали включать крайние меры — по некоторым бумагам повысили ставку риска на шорты, наевшись дешево ночью в стаканах по маржинколлам. Вот этот зелененький отскок это принудительные закрытия шорта, тех кто не хочет довносить и они скоро могут закончится.

На самом деле больших шортов на ру рынке и не было, — его текущая проблема — убитая манипуляциями ликвидность. Когда ты за 3 года выдоил всех трейдеров и распугал изъятиями инвесторов, акции твоих помоек покупают только совсем отчаявшиеся идиоты.

ФА работает плохо, но медленно.
ТА работает еще хуже, зато быстро. 
Обжегшись на ТА народ ведется на ФА. 
Тут мы наблюдаем феномен горя от доверчивости. Большая часть советов в ТА и ФА напоминают бады. Реклама везде, польза сомнительная. 

Зачем находиться внутри падающего самолета? Переложиться во что-то с более предсказуемой доходностью и спать спокойно. Не ждать пока капитал медленно умирает в этих акциях.

Думаю при покупке на 10-15 вы зафиксировали убытки в реальном выражении. Смотри пример ниже:

Покупаем 26248, 03.04.2026, по цене 885.27, сидим до погашения.
Купонов — 29*61,08-41,61(нкд)=1729.71
Тело — 1000
Денежный поток-2729,71
Лет до погашения — (16.05.2040-03.04.2026)/365=14,128
CAGR=((1729,71+1000)/885,27)^(1/14,128)=0,082966 т. е. ~8,3%
Расчет без налогов и реинвестирования купонов. 
Реинвестирование купонов может улучшить или ухудшить доходность, как повезёт

GOLD, ну, насколько он ликвидный? Наверное, не ликвиднее акций сбера, правильно? Более того, любой фьючерс на акции вторичен по отношению к акциям, и будет двигаться за акцией. На малых таймфреймах это будет критическим моментом. Другими словами — заработать на акциях сложно, на фьючерсах — невозможно.

IgorK, моментум на акциях(раньше называли — выбор акций по относительной силе), простейшие трендовики на фьючерсах, управление портфелем систем с ограничением на совокупный риск. 

ОФЗ покупают ТОЛЬКО для того, чтобы внести их в залог и получить денежные средства. Банки покупают дальние, трейдеры покупают ближайшие. Никакой диверсификации нет ни в том, ни в другом случае. Нет ее потому, что она не нужна.

Ilya Chernov, вообще не понимаю людей, у которых «в момент кризиса»(на рынке акций) нет денег… Это же тяжелейшее нарушение всех писаных стратегий и мм… Ведь все (абсолютно все!) легендарные инвесторы (включая Баффета и Далио) — всегда имели приличный запас кэша(или его аналога в виде облигаций) в своих портфелях… Как раз для «выкупа Сбера по 90»(говоря нашим языком).
Но нет. Народ вбульбенит все деньги в какой-нибудь Норникель(конечно! дивидендная фишка!:), а потом, естественно, не могут купить Сбер по 90 рублей (ибо нет денег)...
Но виновата, конечно, «москухня-казино-манипуляторы»… :)))
Короче, самый простой тест на тупость: «Кто не купил Сбер по 90 в 2022 году — тот дебил».
Лично мне он тогда достался по 120:)))

wistopus, это пружина

Артём Кузнецов, в акциях и фондах — что имеет непрерывные котировки. Не лезу в облигации и фьючерсы, где нужно все время перекладываться

Так и делаю. Держу поровну SBMM и SBMX. При падении рынка медленно перекладываюсь в SBMX. Сегодня сработала заявка на покупку по 18,2 руб, следующая стоит на 18,1 руб. И так буду докупать до полного исчерпания SBMM. Потом дождусь отскока и верну равное соотношение. Если дико расти начнет рынок — все наоборот, буду продавать SBMX лесенкой. Если ставить лимитные заявки комиссия биржи почти нулевая в большинстве случаев. Комиссия брокера нулевая.

Михаил К., я не знаю — как торгует башкир, татарин, удмурт..
Я торгую пробои уровней. Вошел, постаил близкий стоп… Потом треллинг-стоп… Как только локальный разворот — фиксируюсь. То есть, вошел — схватил — убежал.
Вы?

Realist, первая сделка в обратной пирамиде осуществляется не повышенным объемом, а обычным для конкретной ТС. Например 5% депо при фиксированно-фракционном методе, либо от риска (2-3%)/от стопа. А при пирамидинге получается надо входить уменьшенным объемом, хорошо сочетается с концепцией большого кол-ва маленьких стопов ради тренда, для ловцов разворотов. Валюты более эффективный рынок, более шумные, средство — таймфрейм от H4, лучше дневка,… но ждать входа-капец!))

Кстати забыл напомнить, что в посте рассматривался МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ риск на сделку, превышая который неминуемо придешь к краху. Вспоминая уже упомянутого Ральфа Винса можно сказать, что ОПТИМАЛЬНЫМ, т.е. дающим наибольшую прибыль, будет (максимальный риск)/2 т.е. 1,5% на сделку. А БЕЗОПАСНЫМ (в плане того что мы 100% не ошиблись и флуктуации в торговле не выкинут нас в отрицательную зону) будет (максимальный риск)/4 т.е. 0,75% капитала на сделку.