Решил сыграть парный трейдинг. Нефть -серебро. Нефть-шорт. Серебро-лонг.
Количество контрактов в серебре в 5,5 раз больше чем контрактов в нефти (на 10 коротких контрактов нефти 55 длинных контрактов серебра)
Суммарная позиция теоретически близка к дельтанейтральной.
Какие вижу минусы? Разная ликвидность инструментов, поэтому игра на колебаниях в нефти возможна, а в серебре очень сомнительна.
Синхронность движения нефти и серебра не очень хорошая (можно даже сказать плохая). Подгонять нейтральность позы буду продажей путов в нефти.
Цель игры: 1-уменьшить волатильность и риск; 2- увеличить вероятность выигрыша по общей позиции.
Главная угроза позиции- рост цены нефти при падении цен на серебро. Сегодня, 30.09, оцениваю такое движение как маловероятное (ниже 25%)
Здоровая критика знатоков парного трейдинга приветствуется.

Начну статью с конца, что вы видите на этом графике, что хотите купить и почему?
Это часть моего рабочего стола на которую я пялюсь больше всего последние года 2.



( Читать дальше )

Была у меня мысль, и сейчас она есть, сделать автообновление истории по нашим акциям и фьючерсам. Так как у самого времени на это не хватало, на разбирательство что и как — то перепоручил это дело знакомому. Вот об этом и рассказ. Может кто то уже сталкивался или делал это. Может подскажите. 
Стиль автора сохранен. 

            Добрый день! Эта история о том, как я работал с продуктом S# — S#.Data, также известной как Гидра.

            Идея была таковой: обеспечить автоматическую загрузку и обновление исторических данных (минутные свечи) с Финама по сотне акций и двум десяткам фьючерсов. Решено было реализовать эту идею с помощью источника «Финам» и задачи «Экспорт (авто)». С первых минут работы с сим шедевром стало ясно, что придётся помучиться. Первым делом загрузил все инструменты, доступные Гидре (с трудом, ибо Гидра начала бунтовать, пришлось перезапустить эту программу), после добавил примерно сотню акций и около двадцати фьючерсов, настроил кое-как источник и задачу, установил начальную дату для загрузки историй.

( Читать дальше )

Акции и облигации — инструменты фондового рынка, которые дают инвесторам хорошие возможности для заработка. Но у каждого из этих инструментов есть свои нюансы работы. Сегодня мы рассмотрим некоторые особенности работы с облигациями. 

1. Настройте для облигаций отдельную вкладку в QUIK. Параметры акций и облигаций разные, поэтому для облигаций лучше иметь отдельную закладку со специально настроенной для них таблицей. Основные параметры облигаций, которые должны быть у вас в таблице: объём торгов, количество сделок, цена закрытия, цена открытия, цена последней сделки, процент изменения, общий спрос и общее предложение, размер купона, НКД, доходность, дюрация, дата выплаты купона, дата погашения, номинал — есть облигации с индексируемым номиналом (ОФЗ-52001), есть которые амортизируются (Мечел-14об).

( Читать дальше )

SuperBarColor


SuperAssistant


( Читать дальше )

По многочисленным просьбам трудящихся спекулянтского цеха публикую продолжение, которое можно использовать как пособие по выбору брокера на основе детального сравнения тарифов на фондовом рынке.

Должен сказать, что передо мной стояла непростая задача по выбору брокеров для Второй части: материал должен быть интересен широкой аудитории, но на нашем относительно молодом рынке 10-ки брокеров и детальное сравнение их тарифов займет не одну страницу, кроме того хотелось, чтобы материал имел практическую пользу для автора … Кого выбрать?

В качестве пролога:



( Читать дальше )

Приветствую вас, начинающие (и не только) портфелеводы. В прошлый раз (https://smart-lab.ru/blog/492069.php) мы значительно облегчили себе жизнь, частично автоматизировав ввод сделок. Сегодня сделаем еще один небольшой шажок в светлое будущее, научим наш Гугл документ по расписанию забирать актуальные котировки.

Шаг этот будет немного скучный (так как придется немного попрограммировать), но, надеюсь, полезный.

Итак, приступим. Без лишних слов хочу показать Гугл документ, в котором уже реализовано обновление котировок: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vGj_NszrlVt-1sA225RAgkOLEkdiGBmnSa3lTpsWfzI/edit?usp=sharing

Вполне возможно, что вам этого будет достаточно. Если же остались вопросы, то коротенько опишу, что он делает и как работает.

Во-первых, в этом документ есть лист «Портфель», который содержит информацию по вашим ценным бумагам. Для примера я оставил несколько бумаг (акций и облигаций), убрав все лишнее (в том числе и форматирование).

( Читать дальше )

Недавно я проводил тесты как статистика запросов в гугл влияет на котировки smart-lab.ru/blog/491202.php
в тестах было 2 изьяна: данные лишь с 13 года и недельки, и я не получил удовлетворительных результатов.
Вся надежда была на дневки и более полные данные, которые было не просто получить, сейчас я их получил, и с 2008 года.
выкладываю файлики для тслаба yadi.sk/d/i0DG6vUI4rF80Q


( Читать дальше )

Возможно, кто то из вас уже сталкивался или знает подобные особенности налогообложения, но для новичков будет полезно знать следующее:

Рассмотрим кейс:

Есть два счета: один для торговли депозитарными расписками на акции США на Санкт-Петербургской бирже, другой на срочном рынке Московской биржи.

Предположим, на СПБ завели 15 000 $ и решили купить ДР на акции Mcdonald's Corp  26.01.2018 г. примерно по 178 $ итого 84 штук. Что то пошло не так, акции снизились и опасаясь дальнейшего снижения продали их 13 августа по 158 $, тем самым от первоначальных 15 000 $ осталось 13 320 $, зафиксировав убыток в размере 1 680 $

Так же, решили по спекулировать на срочном рынке МБ, выделили для этих целей условно 100 000 рублей. Предположим эксперимент оказался не удачным, и потери составили 60 000 рублей. Приняли решение вывести оставшиеся 40 000 рублей с данного счета.

И вот тут сюрприз:

На руки получите не 40 000, а на 8 128,85 руб. меньше. Логичный вопрос: " с какого х@я"?

( Читать дальше )

Задали тут вопрос https://smart-lab.ru/blog/491488.php

Решил отдельно перепостить свой ответ  и чуть дополнить,  плюсики в карму если кому пригодиться .

Расскажу по вычету который на доходы уплаченные ранее, то есть тип «А», который подходит тем кто имеет налогооблагаемый источник дохода.
этот путь я сам прошел, и жена и друзья. ( за 16й год, полученые вычеты в 17м)
1. у брокера заказываем документы для вычета, они сами все знают — все дадут  (за прошлый период — 2017 год например сейчас) :
выписка по счету (отчет о состоянии обязательств) — где нам главное будет сумма внесенных денежных средств за год 400 к примеру, договор(копия) присоединения + справка 2 ндфл ( доходы то с акций получать будем скорее всего ).
2. дособирываем еще документы :
а) 2 ндфл с работы или с иного другого дохода — надо доказать что налоги вы платили и вам есть с чего требовать возврата налогов.
б) все чеки или приходный ордер о том что это ИМЕННО ВЫ пополняли брокерский счет а не дядя Вася или криптофонд( я просто выгружал чеки со сбербанк онлайн и распечатывал подтверждая всю сумму 400 таким образом.)

( Читать дальше )