Парный трейдинг. Проба пера.

30 сентября 2018, 18:15
|
buy_sell

Решил сыграть парный трейдинг. Нефть -серебро. Нефть-шорт. Серебро-лонг.
Количество контрактов в серебре в 5,5 раз больше чем контрактов в нефти (на 10 коротких контрактов нефти 55 длинных контрактов серебра)
Суммарная позиция теоретически близка к дельтанейтральной.
Какие вижу минусы? Разная ликвидность инструментов, поэтому игра на колебаниях в нефти возможна, а в серебре очень сомнительна.
Синхронность движения нефти и серебра не очень хорошая (можно даже сказать плохая). Подгонять нейтральность позы буду продажей путов в нефти.
Цель игры: 1-уменьшить волатильность и риск; 2- увеличить вероятность выигрыша по общей позиции.
Главная угроза позиции- рост цены нефти при падении цен на серебро. Сегодня, 30.09, оцениваю такое движение как маловероятное (ниже 25%)
Здоровая критика знатоков парного трейдинга приветствуется.

спецраздел:
трейдинг

Ключевые слова:
парный трейдинг

3.6К | ★1

12 комментариев

Тоже подсел на парный трейдинг.Пока определился с Si/Sbrf

to be

30 сентября 2018, 18:35
Ответить

BRABUS Сергеевич, а какой план в случаи расхождения больше исторического?

Igr

30 сентября 2018, 18:57
Ответить

Igr, вероятно будет стопить, но на этот случай я планирую диверсифицироваться другими ТС.

to be

30 сентября 2018, 19:12
Ответить

BRABUS Сергеевич, вероятно? вы не уверены что будете делать?

и после какого именно расхождения от исторического будет стоп?

Igr

30 сентября 2018, 19:15
Ответить

Igr, почему же не уверен? Во-первых, Вы излишне придирчивы к словам, вам не кажется? Глупо уповать на одну стратегию, поэтому в портфеле важно иметь разношерстные ТС.

Во-вторых, я не собирался на свою персону переводить внимание в этом топике.Есть что сказать автору по существу, м? Будут вопросы ко мне -прошу в лс

to be

30 сентября 2018, 19:19
Ответить

BRABUS Сергеевич, вместо простого ответа накатали длиннющий комент)

«я не собирался на свою персону переводить внимание в этом топике»

Igr

30 сентября 2018, 19:25
Ответить

график бы приложили как они себя ведут за последние… лет 20 например

Igr

30 сентября 2018, 18:56
Ответить

почему такой выбор? бэктестинг мало-мальский был? или так от балды...
CL --- amber
Sl-white

calnago

30 сентября 2018, 19:05
Ответить

calnago, цена серебра, деленная на цену нефти на минимуме за 5 лет. Редкая возможность.

buy_sell

30 сентября 2018, 21:22
Ответить

Мда. Коллега, а вы не рассматривали возможность роста нефти брент до 90 баксов к новому году? Фактически сильное падение нефти начнется после того как ее загонят скажем на 110, вместе с первой волной кризиса. Такой сценарий тоже возможен.