Парный трейдинг. Проба пера.
Решил сыграть парный трейдинг. Нефть -серебро. Нефть-шорт. Серебро-лонг.
Количество контрактов в серебре в 5,5 раз больше чем контрактов в нефти (на 10 коротких контрактов нефти 55 длинных контрактов серебра)
Суммарная позиция теоретически близка к дельтанейтральной.
Какие вижу минусы? Разная ликвидность инструментов, поэтому игра на колебаниях в нефти возможна, а в серебре очень сомнительна.
Синхронность движения нефти и серебра не очень хорошая (можно даже сказать плохая). Подгонять нейтральность позы буду продажей путов в нефти.
Цель игры: 1-уменьшить волатильность и риск; 2- увеличить вероятность выигрыша по общей позиции.
Главная угроза позиции- рост цены нефти при падении цен на серебро. Сегодня, 30.09, оцениваю такое движение как маловероятное (ниже 25%)
Здоровая критика знатоков парного трейдинга приветствуется.
3.6К |
Читайте на SMART-LAB:
Снижение военной премии в нефти: что это меняет для доллара и G10
Во второй половине понедельника – начале вторники рынки активно пересматривают премию за худший сценарий на энергетическом рынке, что цепочкой...
12 марта Группа Ренессанс страхование опубликует МСФО за 2025 год
Напоминаем, что 12 марта 2026 года RENI опубликует МСФО Группы за 2025 год, а также проведет День инвестора, чтобы рассказать о ситуации на...
Как заработать на росте цен на удобрения
Дарья Фёдорова Конфликт на Ближнем Востоке и перекрытие Ормузского пролива вызвали ралли не только цен на нефть и газ, но также алюминий и...
Гендиректор Инарктики продал свои акции компании. Что это может значить?
Вечером в пятницу (6 марта ) вышел сущфакт о том, что Соснов Илья Геннадьевич, гендиректор Инарктики, продал свои акции компании. В нашем...
BRABUS Сергеевич, вероятно? вы не уверены что будете делать?
и после какого именно расхождения от исторического будет стоп?
Igr, почему же не уверен? Во-первых, Вы излишне придирчивы к словам, вам не кажется? Глупо уповать на одну стратегию, поэтому в портфеле важно иметь разношерстные ТС.
Во-вторых, я не собирался на свою персону переводить внимание в этом топике.Есть что сказать автору по существу, м? Будут вопросы ко мне -прошу в лс
BRABUS Сергеевич, вместо простого ответа накатали длиннющий комент)
«я не собирался на свою персону переводить внимание в этом топике»
CL --- amber
Sl-white