Блог им. buy_sell

Парный трейдинг. Проба пера.

    • 30 сентября 2018, 18:15
    • |
    • buy_sell
  • Еще
Решил сыграть парный трейдинг. Нефть -серебро. Нефть-шорт. Серебро-лонг.
Количество контрактов в серебре в 5,5 раз больше чем контрактов в нефти (на 10 коротких контрактов нефти 55 длинных контрактов серебра)
Суммарная позиция теоретически близка к дельтанейтральной.
Какие вижу минусы? Разная ликвидность инструментов, поэтому игра на колебаниях в нефти возможна, а в серебре очень сомнительна.
Синхронность движения нефти и серебра не очень хорошая (можно даже сказать плохая). Подгонять нейтральность позы буду продажей путов в нефти.
Цель игры: 1-уменьшить волатильность и риск; 2- увеличить вероятность выигрыша по общей позиции.
Главная угроза позиции- рост цены нефти при падении цен на серебро. Сегодня, 30.09, оцениваю такое движение как маловероятное (ниже 25%)
Здоровая критика знатоков парного трейдинга приветствуется.
3.6К | ★1
12 комментариев
Тоже подсел на парный трейдинг.Пока определился с Si/Sbrf



avatar
BRABUS Сергеевич, а какой план в случаи расхождения больше исторического?
avatar
Igr, вероятно будет стопить, но на этот случай я планирую диверсифицироваться другими ТС.
avatar

BRABUS Сергеевич, вероятно? вы не уверены что будете делать?  

и после какого именно расхождения от исторического будет стоп? 

avatar

Igr, почему же не уверен? Во-первых, Вы излишне придирчивы к словам, вам не кажется? Глупо уповать на одну стратегию, поэтому в портфеле важно иметь разношерстные ТС.

Во-вторых, я не собирался на свою персону переводить внимание в этом топике.Есть что сказать автору по существу, м? Будут вопросы ко мне -прошу в лс

avatar

BRABUS Сергеевич, вместо простого ответа накатали длиннющий комент) 

«я не собирался на свою персону переводить внимание в этом топике» 

avatar
график бы приложили как они себя ведут за последние… лет 20 например 
avatar
почему такой выбор? бэктестинг мало-мальский был? или так от балды...
CL --- amber
Sl-white





avatar
calnago, цена серебра, деленная на цену нефти на минимуме за 5 лет. Редкая возможность.
avatar
Мда. Коллега, а вы не рассматривали возможность роста нефти брент до 90 баксов к новому году? Фактически сильное падение нефти начнется после того как ее загонят скажем на 110, вместе с первой волной кризиса. Такой сценарий тоже возможен.
avatar
Юнчик, я рассчитываю, что в этом случае серебро тоже пойдет вверх и даже быстрее, чем нефть.
avatar
buy_sell, глянь золото-брент… там стабильность больше… но выхлоп мал… доху надо /2 т.к 2 бумаги
avatar

Читайте на SMART-LAB:
Фото
NZD/CHF: Когда сопротивление — это лучшее блюдо в меню медведя
Кросс-курс NZD/CHF протестировал линию нисходящего тренда (проведенную через точки 1 и 2), сформировав в процессе разворотную свечу «падающая...
Фото
Средние доходности облигаций в зависимости от кредитного рейтинга. От B- до AA+. Снижение КС никак не доберется до ВДО
👉 Наш канал в MAX 👈 👉 Чат Иволги в MAX 👈 Средние доходности облигаций в зависимости от рейтинга (бледные столбцы —...
Фото
Металлурги — космонавтам
Космические миссии начинаются не со взлета ракеты, а намного раньше — с выбора и производства материалов . Чтобы техника выдерживала...
Фото
ПОЕХАЛИ! - скидка 15% на профессиональную аналитику фондового рынка!
65 лет назад Юрий Гагарин стал первым человеком, которому покорился Космос! Поэтому в честь наступающего Дня Космонавтики, мы решили...

теги блога buy_sell

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн