Многие говорят о психологии в трэйдинге! Я как человек необразованный прошу зараннее простить меня за опечатки и ошибки! Итак поговорим о психологии — да пофиг какая у вас психология и она вообще никакой роли не играет в трэйдинге! Любой человек метается в незнакомой ему ситуации! Встаньте на край небоскрёба и вы будете бояться высоты — та же паника от нестандартной ситуации!  Со временем вы перестаните бояться конечно, станет ли ваша психика крепче? будите ли вы лучше в трэйдинге? может от того что вы перестанете бояться высоты вы станете лучше торговать? или станете непревзойдённым бойцом? всё это фигня — вы всего лишь перестанете бояться высоты! так же и в трейдинге — ни жадность ни боязнь потерь не влияет! Влияет бональное непонимание рынка! разберём сегоднешнюю ситуацию по сбербанку! В инэте столько халявы, нет люди бабло несут за обучение! Есть такой опционщик Александр Всемирнов помоему — уважаю, путные вещи говорит! Так вот он как-то на своем семинаре расказал про одну очень интересную тему — открытие рынка с гэпом, вход по цене открытия стоп 1 /3 гэпа и выход по перехаю уреннего максимума! Золотой мой Саша, ты уж прости меня что я так по простому, ты научил меня стратеги бомбовской! Дело в том что я торгую пробои, кто-то отбои — у каждого своё поле! и вот сегодня выходной, что я сделал — я изучал эту ситуацию одним контрактом — все отбои, все загрузки, разгрузки и так далее, вобщем одним контрактом у меня вышло 500 сделок! кто-то скажет я лудоман — надо было пережить эти движения и быть в рынке! разошёлся по нулям но это не главное, как вы знаете я торгую после работы и потому редко получается именно изучить ситуацию !  я когда увидел сей ролик подумал «во тема как раз пока я на работе все будут заходить и как раз выходить а я когда акулы выйдут я своё возьму))) Жену надо было встретить да и глаза устали всё-таки ситуацию когда изучаешь как ни  как трудишься! вобщем пропустил свой ход но я теперь точно знаю что происходит внутри такого дня! то-есть если я раньше такой день с такой формацией торгвал чисто логически мысля то теперь уже как бы знаю что ещё подсматривать))) А психология — да похрен вообще — учитесь у рынка, учитесь в рынке а не по книжкам и психология здесь не причём! образование — да наплевать на образование — хочешь научиться драться — иди и дерись, хочешь научиться торговать — иди и торгуй! 

Народ у кого нибудь такое бывало.Сегодня написал письмо в ПСБ по удержанию налога с купона облигации.
"«Здравствуйте.Сегодня пришел купон по облигации RU000A0ZZZP3 (ВЭБ.РФ  001Р-12-об ) и был удержан налог.Насколько я понимаю правильно по федеральному закону, облигация облагается налогом если процент по купону превышает ставку рефинансирования на 5 базисных пунктов т.е удерживаться не должен»"

Вечером приходит ответ от ПСБ и вернули удержанный налог на брокерский счет! Интересно это сознательная чья то ошибка или как говорят техническая?

И еще пару слов о риске. Условия торгов на современных биржах меняются в сторону уменьшения минимально возможных размеров позиции, что дает дополнительные средства управления рисками, регулируя объем сделки и позволяя выбирать риск не в абсолютных величинах а в процентах от имеющихся средств. А что лучше, абсолютный риск или процентный?

Для целей исследования был разработан симулятор, моделирующий статистику торговли с заданными вероятностными параметрам, чтобы приблизить его к практическим потребностям.
В симуляторе рассчитываются:
— процент риска по формуле Келли;
— математического ожидание и дисперсия серии сделок;
— границы отклонения результата торговли в единицах среднеквадратического отклонения — плюс-минус сигма, два сигма и три сигма;
Возможно переключение режима моделирования — фиксированный абсолютный риск или фиксированный процентный риск.
Возможен ввод значений прибыли TP и убытка SL для моделирования режимов блуждания с поглощающими границами, когда серия сделок прерывается при достижении заданной прибыли или убытка;

( Читать дальше )

И еще пару слов на тему MM.
Некоторые трейдеры, особенно этим грешат начинающие соросы и баффеты, ставят финансовые стопы.
Суть финансового стопа — трейдер открывает позицию некоторого объема при заданном лимите потерь и определяет положение стопа по формуле:

SL=R/(V*C),

где
V — объем позиции в лотах;
R — величина риска на сделку;
SL — размер ордера стоп-лосс в тиках;
C — цена тика в валюте депозита.


Все как в предыдущем случае,

V=R/(SL*C),

где V — объем позиции в лотах;
R — величина риска на сделку;
SL — размер ордера стоп-лосс в тиках;
C — цена тика в валюте депозита.

Но в этом случае телега стоит впереди лошади. Объем сделки взят с потолка, а требуемая величина риска задается с помощью размера стопа.
В чем ошибочность такого подхода?
В том, что размер стопа должен определяться не объемом позиции, а торговой стратегией. И размещаться стоп должен на том уровне, который отменяет сценарий движения рынка, в предположении которого была открыта та или иная сделка (разумеется считаем. что сделка чем-то обоснована). Т.е. не уровень стопа должен быть следствием риска и объема позиции, а объем должен вытекать из риска и расстояния от точки входа в рынок до уровня ордера стоп-лосс.

Ни что так не пугает бизнес как «рука помощи» протянутая в его сторону государством. Ибо как правило эта рука с ладошкой лодочкой.

Вот одобрило вчера ДАМское правительство очередной мега-супер инвестиционный проект призванный запустить к сингапурским высотам процветания аж три российских региона- Красноярский край, Туву и Хакассию. С созданием  70 тысяч рабочих мест и вложениями 1,9 триллиона рублей в период с 2019 по 2027 год.

Мега-супер проект включает в себя 32 проекта класса «просто супер». 

Вообще в курсе как наши «эффективные менеджеры» от госуправления организуют такие процессы?

О, это любимая тема всех бюрократов-создать массу комиссий, затрахать бизнесменов совещаниями и писаниной с отчётами ибо «ну вы же понимаете, это всё ляжет на стол Самому!!!» 

При этом все плановые инвест проекты бизнеса принудительно записываются в добровольцы реализаторов этих инвест проектов со всяческими «а давайте вы ёщё что-нибудь сделаете, главное чтоб цифры инвестиций у нас покучерявей выглядели». И бизнес грустно изображает инвестиционную активность, понимая что все эти танцы с бубном ему вообще как курице телега, тратя оплаченное время работников на всякие отчёты, совещания и вообще на прочие бессмысленные околонаучные темы.

( Читать дальше )

Тарифы реально стали интересными, лучше ВТБ для закупки ОФЗ на крупные суммы. 

Возможно кто нибудь ответит на вопросы.

1. Вывод ден средств  происходит в день подачи заявки? Купоны и погашение бумаг происходит день в день (как в Открытии) или спустя 2-3 дня, (как в ВТБ и ПСБ)?

2. Брокер сбера принадлежит сберу или это отдельное юр лицо? Какие то проблемы возможны с брокером в плане репутации? Возможно негативные отзывы или проблемы у кого нибудь были?

3. Депозитарии 100 руб в месяц движения по счету? Погашение бумаг  под движение по счету не попадает?

4. Закупаю ОФЗ в режиме Т+1 (т.е на бесплатное плечо  с пополнением счета на сл день) сбер дает плечи?

5. В целом конечно интересует в первую очередь надежность. Договор кто нибудь читал, что там по поводу Репо и вообще в плане сервиса?



От себя могу по 3 брокерам на аналогичные вопросы ответить, кому интересно. Чисто фондовый рынок.


( Читать дальше )

Смартлаб не перестает меня удивлять. Люди выворачивают наизнанку все что только могут, превращая простейшие вещи в заумь.
Еще одна тривиальная публикация. Посмотрим. что сделают из нее.



  Эффект кредитного рычага.



Риск определяется не размером кредитного плеча, а объемом позиции:

V=R/(SL*C),

где
V — объем позиции в лотах;
R — величина риска на сделку;
SL — размер ордера стоп-лосс в тиках;
C — цена тика в валюте депозита.

Как можно видеть, кредитное плечо в данной формуле отсутствует, зато есть размер ордера стоп-лосс в тиках. Разумеется, стоп должен быть рыночный, т.е. его положение отменяет сценарий торгуемого движения рынка.
Например, при торговле тренда стоп может быть расположен за предыдущей поддержкой. При движении в канале — за границей канала и т.п. Вариантов много, они завязаны на конкретный анализ ситуации и используемую торговую тактику.

( Читать дальше )

Асимметрия риска — ужасная вещь.
Вы можете долго и упорно наращивать капитал торгового счета, увеличив счет в 10 раз и заработав 900% прибыли, а потом потеряете всего 90% и вернетесь к стартовой сумме. Это в лучшем случае.
Легко потерять, трудно возвратить.

Какой же риск будет приемлемым для вашей торговли?
Это зависит от серийности сделок. Если торговая стратегия такова, что не бывает больше одной убыточной сделки подряд, а риск и прибыль примерно равны, то принимаемый риск может быть до 20%. В этом случае сравнительно легко восстановить баланс счета последующей прибыльной сделкой.
Если убыточная серия больше, то чтобы получить искомую цифру необходимо делить величину 20% на количество возможных убытков в серии.

Для иллюстрации рассмотрим следующую таблицу (автор Николай — Московский Лоссбой, но мне разрешили утащить).



( Читать дальше )

Наблюдаю с высоты своего пентхауса за городом, попивая кофе. Внизу ходят люди, спешат на работу и заставляют задуматься, ради чего они ходят на работу, если в конце каждого месяца не остается ничего. А почему бы не сделать из каждого нищего миллионера, хотя бы рублевого! Итак, Я хочу сделать из простого нищего рублевого миллионера, спускаюсь вниз на лифте, ищу простого нищего. Никого нет, забиваю в поисковик людей с наименьшей зарплатой, дворники, почтальоны и так далее. Наконец, нахожу 5 кандидатов, с которыми сидим и обсуждаем технологию получения миллиона, каждому из них я даю по 250 рублей и уезжаю. Кандидаты тут же расходятся по делам. Далее, история первого кандидата (ПК).

ПК отправляется в брокерскую фирму и открывает ИИС счет, кладет в него 10 рублей. Затем он отправляется к своим друзьям и родственникам, далее диалог:

— Привет, как твои дела? Квартиру еще не купил?

— Нет…  какая квартира, едва концы с концами сводим. (ПК:…так, значит имущественный вычет человек не получает..)

( Читать дальше )