Финансовый и рыночный стоп

И еще пару слов на тему MM.
Некоторые трейдеры, особенно этим грешат начинающие соросы и баффеты, ставят финансовые стопы.
Суть финансового стопа — трейдер открывает позицию некоторого объема при заданном лимите потерь и определяет положение стопа по формуле:

SL=R/(V*C),

где
V — объем позиции в лотах;
R — величина риска на сделку;
SL — размер ордера стоп-лосс в тиках;
C — цена тика в валюте депозита.


Все как в предыдущем случае,

V=R/(SL*C),

где V — объем позиции в лотах;
R — величина риска на сделку;
SL — размер ордера стоп-лосс в тиках;
C — цена тика в валюте депозита.

Но в этом случае телега стоит впереди лошади. Объем сделки взят с потолка, а требуемая величина риска задается с помощью размера стопа.
В чем ошибочность такого подхода?
В том, что размер стопа должен определяться не объемом позиции, а торговой стратегией. И размещаться стоп должен на том уровне, который отменяет сценарий движения рынка, в предположении которого была открыта та или иная сделка (разумеется считаем. что сделка чем-то обоснована). Т.е. не уровень стопа должен быть следствием риска и объема позиции, а объем должен вытекать из риска и расстояния от точки входа в рынок до уровня ордера стоп-лосс.