Избранное трейдера Валентина Ерошенко

по

Механизм работы дельта-хеджирования для новичков

Есть мнение, чтобы хорошо что-то освоить, нужно кого-нибудь этому научить. В целях самообразования и, возможно, ради чьей-нибудь пользы, попробуем разобраться, что же такое дельта-хеджирование. Эта статья основана на двух предыдущих, в которых освещались основы языка R и объяснялось, что такое паритет опционов.

Откуда берется дельта?

Давайте представим, что у нас есть следующая позиция:

Механизм работы дельта-хеджирования для новичков

  • П — портфель или портфолио, кому как больше нравится
  • V — стоимость опциона
  • ΔS — стоимость базового актива
т.е. наш портфель это купленный опцион, не важно какой, и проданный актив в количестве Δ штук. Но такая статическая формула к сожалению в реальном мире не всегда работает, по-этому нам нужно преобразовать её в динамическую. Уравнения, которые описывают динамику процесса называются дифференциальными и пусть они никого не пугают, в финансах их не много и они не такие сложные как в термодинамике. Итак, запишем формулу нашего портфеля в дифференциальном виде:



( Читать дальше )

Тонкости дивергенции!

Всем доброго окончания сессии!
Поскольку многие не любят видео или не имеют возможности их посмотреть, наиболее познавательные видео я иногда пишу в виде статьи. Сегодня перевожу в текст видео про дивергенцию, которое недавно делал! Коротко и по сути:
Думаю, что такое дивергенция, никому объяснять не нужно:
Тонкости дивергенции!
Самое простое и частое применение, которое находят дивергенции осцилляторов(наиболее популярные из которых АО, RSI, MACD и подобные) — конечно же разворотные сигналы.
Тонкости дивергенции!

( Читать дальше )

Лучшие бумаги недели. Выпуск 128 – обновления для понедельника

Лучшие бумаги недели. Выпуск 128 – обновления для понедельника


В таблице 1 приведены 32 наиболее ликвидные акции нашего рынка, упорядоченные по убыванию доходности за неделю с 07.06.2019 по 14.06.2019. Первые 8 акций – это лучшие бумаги недели по состоянию на утро 17.06.2019.

Внимание! В связи с делистингом на Московской бирже акций Мегафона, список из 32 бумаг претерпел одно изменение. Вместо акций Мегафона теперь при расчете лучших бумаг недели будут учитываться акции Полюса (PLZL).

Лучшие бумаги недели. Выпуск 128 – обновления для понедельника

                                                   Таблица 1.

Бумаги  в таблице 1 выделены тремя цветами:

  1. Красным  - были лучшими неделю назад, а сейчас нет.
  2. Желтым  - были лучшими неделю назад и остались лучшими.
  3. Зеленым — не были лучшими неделю назад, а сейчас стали.


( Читать дальше )

Миллиардеры скупают золото. Американцы остаются без пенсий. Валютные войны. Торговля опционами

В этом обзоре я хотел бы освятить важные темы:

  • Почему ФРС будет скупать акции?
  • Куда веростнее всего будет двигаться нефть в ближайшее время
  • Все больше и больше топовых менеджеров добавляют золото к себе в портфель, какие причины этого?
  • Торговля опционами, конкретные рекомендации

А также валютные войны, перспетивы доллара и многое другое.



Торговля со смартфона, зачем и как.

Всем привет!

Решил поднять такую вот необычную тему! Можно и нужно ли торговать с мобильного телефона?
Торговля со смартфона, зачем и как.

Эта тема конечно впервую очередь актуальна для тех, кто работает по найму от 8 и более часов в день! Кто-то скажет, что в такой ситуации торговать не стоит вовсе, но я с этим не совсем согласен! Обсудим самые основные моменты.

1.Для торговли со смартфона мы должны иметь адекватную стабильную платформу для Android или IOS.

Насколько мне известно самые адекватные мобильные платформы для торговли на МосБирже у российских брокеров это — МТ5 и FinamTrade. Значит нам подходят брокеры — Открытие, БКС, Финам. Если мы торгуем на форекс, то мобильный МТ4 тоже адекватен и остается только выбрать адекватного брокера, тут советовать не хочу, поскольку мало знаком с ними!

2.Для торговли с мобилки на работе, у вас должна быть строгая, четко оттестированная система с несколькими простыми критериями. Подготовка к торговле должна проводится вечером после работы, во время торговой сессии вы должны выступать простым оператором своей тс, только простые действия «купить, продать, выставить тейк или стоп»! Никакого анализа!



( Читать дальше )

Скользящий стоп по уровням | Полезные мелочи

   «Полигон для новичка» отдыхает до сентября, а я продолжаю пополнять «сундучок» полезных мелочей. Для этого я просматриваю старые, прошедшие Полигоны и на их основе делаю видео.
   В данном видео я рассказываю, как один из участников «Полигона для новичка №2» в своей торговой систем «ММ» использовал скользящий стоп по уровням. Этот тип скользящего стопа часто путают с простым Трейлинг стопом. Внешне они похожи, но их устройство и содержание отличаются.
   Что такое «Полезные мелочи» можно посмотреть здесь https://smart-lab.ru/blog/473161.php


Ликбез чебурашки - дивидендный гэп?

Здравствуйте!
Пытаясь понять что и как на фонде, дошел до изучения дивидендных гэпов. Представляется простая, тупая и в первом приближении, выгодная идея — скупка дивидендного гэпа в голубых фишках. Суть: гэп примерно равен дивидендам. Акция отрастет на размер дивиденда в течении года ( в основном, может и не отрастет, но это уже вместе с рынком — риск равен нахождению в позиции ЛЮБОЙ акции). Возврат цены к додивидендным ценам раньше года — по сути — профит, ибо получаем дивдоходность, но раньше года. Инфляцию не учитываю.
Судя по отсутствию информации по этой теме, или я плохо искал, или это все — шляпа.
Буду благодарен за коменты.

10-13 июня. Деловые события Москвы. Участие бесплатное.

10-13 июня. Деловые события Москвы. Участие бесплатное.


t.me/SmartEventMos  Список деловых событий Москвы. Подпишитесь — давайте чаще встречаться!

10-14 июня Лекторий фестиваля «Времена и эпохи» arhe-events.timepad.ru/event/996023/
10 июня 15:00 до 18:00 Цифровая экономика и 4-я индустриальная революция в странах БРИКС www.facebook.com/events/1687119528092264/
10 июня c 18:00 до 20:00 Бизнес-встреча с Владимиром Сергеевичем Груздевым. «Ключевые принципы управления в бизнесе» msbinfo.timepad.ru/event/967767/
10 июня 19:00 до 20:20 Павел Астахов – о том, как самому создавать свое будущее lectory.m24.ru/announcement/829
10 июня 19:30 —21:00 Клуб разговорного английского Befluent leader-id.ru/event/21944/

11 июня c 11:00 до 13:00 Мастер-класс «Эмоциональный интеллект. Управление собой, влияние на других» blagosfera.timepad.ru/event/995129/
11 июня 19:00 —21:00 Мастер-класс «Цифровое будущее, которое уже наступило» leader-id.ru/event/22198/

12 июня c 10:00 до 12:00 Бизнес-завтрак «Управление отделом продаж» helperteam.timepad.ru/event/996268/



( Читать дальше )

Вспоминая апрель 2018-го

(Давно не заходил на СЛ, сейчас глянул — темы всё те же :) Политика, кризис на носу, ну и т.п.)

Итак. Исходные данные (названия топиков) были собраны 12-го апреля 2018-го, это сразу после эпичного (как казалось тогда) падения 9-го числа. Вроде вижу тут знакомые ники, т.е. пережившие присутствуют. Тогда же, 12-го, на другом ресурсе был написан топик «Почему бедные становятся беднее, а богатые — богаче», по контексту вы поймёте, почему так, но для СЛ я решил сгладить острые углы :)

В общем, на 12 апреля 2018-го лента СЛ выглядела примерно так:
Вспоминая апрель 2018-го

А лента финансовых новостей примерно так:
Вспоминая апрель 2018-го

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн