В прошлую субботу был на конференции «Портфельные инвестиции» от НАСФП. Делюсь с вами самым полезным, что я оттуда унёс — библиотекой Okama для Python:

github.com/mbk-dev/okama

Если кратко, то это бесплатный API для получения исторических данных по ценным бумагам и индексам. Главное достоинство — основную рутину типа сплитов и дивидендов здесь уже проделали и завернули в единую библиотеку, так что получить индекс полной доходности стало проще. А ещё она ставится, как MCP, так что ИИ с ней работать умеет из коробки, и предоставляет различный ванильный инструментарий типа расчёта эффективной границы или коэффициента Шарпа. 



( Читать дальше )

Очень часто в статьях рассказывают свои истории успеха или просто хвастаются достижениями, но эта статья про мою неудачу с одной алгоритмической идеей для торговли на Московской бирже.

Последние пару недель я исследовал идею так называемого поводыря — это когда существует опережающий или лидирующий индикатор и если он начинает расти или падать, то связанные с ним бумаги с большой вероятностью повторяют это движение.


В качестве поводыря я хотел использовать внешний рынок и API американского поставщика данных для того чтобы получать информацию о:

• XAU/USD — Gold Spot / US Dollar

• EUR/USD — EUR/USD

• BTC/USD — Bitcoin to US Dollar (котировки выбранной поставщиком биржи)

А саму торговлю осуществлять на фьючерсах Мосбиржи:

• GDM6 — фьючерсный контракт на золото

• GNM6 — фьючерсный контракт на золото (мини)

• EDM6 — фьючерсный контракт на курс евро‑доллар США

• IBM6 — фьючерсный контракт на акции IBIT iShares Bitcoin Trust ETF

( Читать дальше )

▫️ Капитализация:7,3 трлн ₽ / 322,8₽ за акцию
▫️ Чистый % доход TTM: 3053 млрд
▫️ Чистый ком. дох. TTM: 835 млрд
▫️ Чистая прибыль TTM:1780 млрд
▫️ fwd P/E 2026:3,9
▫️ P/B: 0,82
▫️ fwd дивиденд 2026:12,7%

✅ Результаты Сбера как всегда идеальны (по крайней мере, если судить по отчетности). Создается ощущение того, что этот банк вообще никак не связан с российской экономикой. Более того, в отличии от ВТБ, здесь практически нет доходов от операций с финансовыми инструментами.

📈 В 1кв2026 прибыль выросла на 16,5% г/г, чистый % доход после резервов вырос на 22,5% г/г. Единственное, что растёт слабо — это чистый комиссионный доход от РКО и банковских карт, на общую картину это не особо влияет.

✅ Розничный кредитный портфель вырос на 9,6% за 12 месяцев, а корпоративный вырос на 16,1%. Физ. лица и компании берут кредиты и, судя по отчетности, выплачивают их вполне успешно.

Резервы под обесценение составляют всего 4,8% от валовой стоимости кредитного портфеля (за последние 10 лет показатель был ниже только в 2023-2024 годах).

( Читать дальше )

Кратко: я выгрузил все резкие падения индекса Мосбиржи с 2009 года, отфильтровал ложные движения и посмотрел, что происходит именно на третий торговый день после паники. Не в день отскока, не через месяц, а именно на третий день — когда толпа уже немного выдохнула, но крупные деньги ещё не закончили работу. Получилась довольно странная закономерность, которую я раньше недооценивал сам.

---

Где-то в 2022 году я заметил вещь, которая меня раздражала. После каждого сильного пролива рынок вроде бы начинал оживать, в чатах снова появлялись герои с фразами «дно пройдено», а потом через пару дней рынок опять били молотком по голове. Причём часто — без новых новостей.

Тогда я впервые задумался: а что если главное движение после паники происходит не сразу? Я не люблю рассуждения уровня «кажется» или «по ощущениям». Поэтому выгрузил историю по IMOEX, RTSI, валюте, нефти, фьючерсам на индекс и отдельно — по самым ликвидным акциям: Сбер, Газпром, Лукойл, Норникель, Роснефть, Яндекс, ВТБ.

( Читать дальше )

Всем доброе! Меня зовут Дмитрий Семенов, я основатель аналитической платформы ETPINVEST и мы провели масштабное исследование по скользящим средним: 8 типов MA, 23 периода, кроссоверы, буферные зоны, фильтры, золотой крест, тройная MA, динамический стоп-лосс.

Всего 1 871 тестовая комбинация на 1 209 акциях США (с 1970-х) и 251 акции России (с 2003-го). Данные по Америке с Yahoo Finance, по России с МосБиржи. Все цифры в таблицах — медианы по датасету. Ниже — ключевые выводы. В конце поста — ссылка на полное исследование с таблицами и файлами для скачивания.

Тип MA почти не важен

Первый результат, который удивил: разница между типами скользящих минимальна. SMA с периодом 300 дала 4,9% годовых на рынке США. TEMA с тем же периодом — 2,07%. Разница 2,8 п.п. Вроде ощутимо, пока не сравнишь с другим числом: SMA(300) vs SMA(5) — разница 9,5 п.п. Выбор периода оказался в три раза важнее выбора формулы. Все экзотические типы (Hull, DEMA, TEMA, ZLEMA) проигрывают обычной SMA. Больше сигналов = больше ложных входов = хуже результат.

( Читать дальше )

В марте был представлен бот для автоматизиции торговли посредством Google Таблиц. Спешу обрадовать перешедших на версию TradingBotPRO, что в бот добавлена возможность торговли биржевыми фондами и паями ПИФов.

Торговля фондами была добавлена для тех, кто готов работать в стакане с большим спрэдом, так как при наличии времени зарабатывать там можно с меньшими усилиями. Однако и волатильность в фондах может быть меньше.

Базовая бесплатная версия FreeTradingBot все так же доступна для публичного пользования. Если вы хотите сразу перейти сразу на TradingBotPRO в котором реализовано гораздо больше функционала, то ознакомиться с инструкцией можно в этом курсе.

TradingBotPRO:

• Всегда продает только в плюс или по закупочной цене
• Позволяет настраивать доходность и время коррекции заявок для каждого тикера отдельно
• Добавлена возможность торговать биржевыми фондами и паями ПИФ
• Поддерживает торговлю по выходным
• Автоматически обнуляет нерезультативные сделки прошлого дня
• Даёт гибкое управление временем торговли

( Читать дальше )

Еще раз всех с праздником!
Если посмотреть на график РТС, то ощущение, что с индексом что-то не так или сломался монитор. Линия, которая с начала Специальной Военной Операции (СВО) должна была либо улететь в космос, либо рухнуть в тартарары, выбрала третий, поистине гениальный путь. Она просто легла на диван.

Более того, этот «боковик» не просто горизонтален. Он сжимается. С каждым месяцем график напоминает не индикатор деловой активности, а удава, который пытается переварить кирпич и заодно забыл, зачем вообще нужны мышцы.

Почему же рынок не растет? Ведь нефть — наша, санкции — это же «возможность», а патриотизм должен бить ключом через котировки? Почему он не падает? Ведь враги же хотели обрушить нашу экономику в пыль?

Ответ настолько прост, что вызывает приступ острого, щемящего сарказма.

Две трети, которые испарились.

Оказывается, у рынка была магия. И заключалась она в «нерезидентах». Это такие волшебные люди с западными паспортами и чемоданами долларов, которые, как выяснилось, имели наглость владеть двумя третями free‑float — то есть акций, реально находившихся в свободном обращении.

( Читать дальше )

Иногда создаётся ощущение, что про деменцию мы вспоминаем только тогда, когда кто то из близких начинает путаться в именах и датах, забывать обо всём. Но первые сигналы надвигающейся деменции — это вовсе не забывчивость, а то, что происходит с нашей талией, тарелкой и уровнем инсулина годами до заметных симптомов. Иначе говоря, мозг «стареет» задолго до того, как мы это замечаем. И главный злодей в этой истории — хронически высокий инсулин.
Инсулин как тихий ускоритель старения мозга
Грубо говоря, инсулин — это гормон, который «изолирует» нас энергией.
Он помогает утилизировать глюкозу из крови в клетки, а излишки — упаковывать в запасы: сначала в гликоген, потом в жир.
Проблема не в самом инсулине, а в том, что в современной реальности у большинства он повышен почти постоянно из за частых перекусов, сладкого, переработанных продуктов и поздних ужинов.
Отсюда и картина, что человек внешне «нормальный», анализы глюкозы в референсе, но по факту уже десятилетие инсулинорезистентности, мозгового тумана, потери концентрации и ускоренного старения нервной ткани.

( Читать дальше )

Во вчерашнем выпуске «Антикризиса» прозвучала мысль, что фонды ликвидности типа LQDT «обыгрывают всех управляющих», потому что дают около 15–19% годовых. Звучит как приговор для всех, кто пытается активно управлять своими деньгами. Но позвольте внести ложку дёгтя, а заодно и пару имён.

А если не сидеть в LQDT, а использовать его как парковку?
LQDT зарабатывает через ночь — он кредитует финансовые организации по ставке RUSFAR overnight. Утром вы его продаёте и весь день торгуете активами. А вечером снова паркуетесь. Комиссии по фонду нет, если вы торгуете через своего брокера.

Так вот: если вы, торгуя днём, делаете хотя бы 1% годовых своей активной торговлей, а ночью ваши деньги работают в LQDT, вы уже обогнали LQDT. Потому что вы получаете его доходность плюс свою. Обогнать Вас LQDT может только если Вы «управляете» активами в минус.

Примеры из жизни.
Василий Олейник — пожалуй, самый известный пример. Его доходность за год — 60%. Да, там риски, да, не каждому такое под силу. Но факт остаётся фактом: LQDT он обыгрывает с большим отрывом.

( Читать дальше )

Коллеги, всем привет.

Недавно вышел пост Михаила Шардина Можно ли прибыльно торговать без индикаторов, истории и прогнозов? о торговле без индикаторов. Сама стратегия мне напомнила стратегию торговли с добором на пробой максимума и выходом по пробою минимума, только без привязки к максимуму и минимуму за период.

Принцип стратегии прост — торгуем только в лонг, не используем индикаторы, каждые Х% от цены последней докупки в нашу сторону докупаем по прогрессии 1-2-4-8-… (если начальный размер позиции 1). Если цена падает на Y% от максимума — стоп всей набранной позиции. (Подробнее можно почитать в посте автора).

Я решил собрать ее в TSLab и сам протестировать на нескольких криптовалютах.

Для удобства портфельной тестировки в TSLab я ввел параметр ПроцентОтДепоНаБумагу, в котором можно задать какой процент от Депозита будет использован для торговли одной монетой. Начальный депозит задан 100 000 000, чтобы не подбирать сумму на каждую монету. Доход в процентах при этом будет верным.

( Читать дальше )