Здравствуйте дорогие друзья!

Разберем стратегию 3.

Честно говоря у меня был огромный соблазн применить всевозможные фильтры идентификации направления (так как стратегия то направленная), но удержался и решил её протестить в чистом виде.

Условия входа (немного модернизированные):
Покупка стратегии за 30 дней до экспирации.
+1 шт. CALL страйк 0
-2 шт. CALL страйк +4

Условия выхода:
— за 1 день до экспирации.
— или если прибыль превысила 25% от максимальновозможного, чего будет быстрее

Профиль:

Тест без применения СУК:

В прошлой части мы сделали теоретические предположения насчет влияния стоплоссов на общий результат торговой системы. В данной статье проверим эти утверждения на симуляции.

Симулируем десять тысяч сделок. Перед применением стопов мы получили распределение со средним значением 10% и стандартным отклонением 20%. Это похоже на производительность S&P500, начиная с 1950 года, этот контракт показал годовую доходность 7,4% и стандартное отклонение 15,4%. Результаты симуляции показаны на графике в заглавии.

Теперь разместим стоп на уровне 15% ниже нашего начального вхождения. И получим распределение, показанное на рисунке ниже.

BY INVEST.KOBLENTS.RU · 16.08.2015

Многие мои предыдущие статьи были посвящены обзору основных российских брокеров в разрезе бесплатных семинаров об инвестировании, которые я регулярно посещал. Целью же всех этих походов было найти брокера, взамен моего старого, nettrader. Наконец, в этой статье я могу отчитаться об итогах своих поисков, так как новый договор на брокерское обслуживание заключен. И на самом деле даже не один, а два. Именно так, по итогам всех своих размышлений, я пришел к выводу, что хочу заключить договора на брокерское обслуживание сразу с двумя новыми брокерами, БКС и Открытие. Причин для этого у меня было несколько, во-первых хотелось сравнить уровень и удобство обслуживания, во-вторых диверсифицировать свои вложения на случай, не дай Бог, проблем у брокера. Ну а в-третьих была еще одна причина, без которой я возможно открыл бы только один счет, в Открытии, но о ней я расскажу отдельно.

Здравствуйте дорогие друзья!

Предвосхищая дурацкие вопросы и упреки, говорю, что цель данных исследований (этой и последующих статей из этой серии) не предоставить вам грааль, а провести исследование наиболее интересных мне стратегий с целью:
— отбраковать явно негодные подходы к торговле опционами в конкретных стратегиях.
— создать базу, фундамент, для дальнейшего улучшения подходов применимо к стратегиям. Это добавление методов роллирования и введения фильтров на вход и выход из позиции.

В этой статье я более подробно остановлюсь на тесте стратегии 1.
Номера стратегий, нюансы и параметры тестов указаны в предыдущей статье, тут.

Чтобы определить оптимальные параметры, данной стратегии, протестируем его без системы управления капиталлом, тоесть при постоянном количестве опционов.
Почему так? Просто хочется, чтобы система показывала доход в чистом виде, без способов вытягивания баланса в плюс с помощью системы управления капиталлом.

Выступления на конференции смартлаба будут строго проходить в формате TED. Все спикеры конференции смартлаба должны готовиться в соответствии с данной инструкцией. Главный бенефициар — это слушатель! Выступление в стиле ТЕДа хорошо подготовлено, отрепетировано, не содержит воды и не успевает утомить аудиторию.

Инструкции к выступлению в стиле TED рекомендую прочитать всем! Особенно тем, кому приходится время от времени публично выступать с презентациями

Теперь на главной странице CONOMY есть рэнкинг потенциалов акций компаний по сравнительному анализу — с наибольшим и наименьшим потенциалом. Рэнкинг пересчитывается ежедневно!



Ещё одно нововведение — таблицы сравнительного анализа рыночных коэффициентов компаний по отраслям. Есть всё, что нужно для оценки компании:

— EV/EBITDA;

— Чистый долг/EBITDA;

— P/E, P/S и прогнозные P/E, P/S;

— P/BV;

— EV/S;

Продолжение. Начало здесь.

После того, как стратегия протестирована и, насколько это возможно, избавлена от недооценки/подгонки, с хорошим коэффициентом Шарпа и минимизированными просадками, настало время выстроить систему исполнения.

Система исполнения ордеров

Система исполнения отвечает за то, каким образом список сделок, сгенерированных стратегией, отправляется и исполняется на стороне биржи. Несмотря на тот факт, что генерация сделок может быть полу- или полностью автоматической, механизм исполнения может быть ручным, полуавтоматическим или полностью автоматическим. Для LFT стратегий ручное или полуавтоматическое исполнение применяется наиболее часто. Для HFT алгоритмов необходимо создать полностью автоматический механизм исполнения, который скорее всего будет тесно интегрирован с генератором сделок (из-за сильной зависимости стратегии и технологии).