Результат работы портфеля алгоритмов в июле 2015 года

Управление счетом с помощью портфеля торговых роботов в июле принесло результат +0.44%. Месяц был сложным, в моменте была достигнута максимальная с начала года просадка на уровне -12%. Тем не менее к концу месяца ситуация выправилась, и доходность обновила свои максимумы. Инвесторы, которым повезло зайти к нам на локальном дне в июле, уже имеют прирост к счетам чуть более +10%. С начала августа было принято решение увеличить капитал под управлением на 2 млн. рублей и реинвестировать полученную ранее прибыль. Поэтому с нового месяца доходность будет рассчитываться на новую начальную сумму.

Общая доходность управления с начала 2013 года вплотную приблизилась к отметке +232%. Порядка 80% месяцев были закрыты «в плюс». Соотношение фактической доходности к максимальной просадке на всем интервале порядка 15. Что в целом даже превосходит заложенные на этапе разработки портфеля ожидания.

В настоящий момент в портфель входит порядка 15 различных торговых стратегий на трех основных инструментах: Ri, Si, Sr. Ротация алгоритмов при этом происходит регулярно: добавляются новые, «сломавшиеся» системы отправляются в утиль. В целом по рынку ждем всплеска волатильности до конца года и хороших направленных движений в первую очередь по валюте. Что, безусловно, даст возможность заработать нашим роботам также и во втором полугодии.
Всем удачных торгов!