Блог им. Snaiper

Корреляция для парного трейдинга

Публикую корреляцию основных финансовых инструментов на российском рынке. Данная таблица поможет подобрать вам пары для торговли на рынке.


Корреляция для парного трейдинга

в расчетах использованы данные с начала 2014 года по сегодняшний день.
★32
39 комментариев
Хорош! сохраню себе, спасибо1
avatar
2upse
2upse, пожалуйста. надеюсь данные материал будет полезен. так же в новом посте публикую коэффициенты бетта к индексу РТС smart-lab.ru/blog/271765.php
avatar
Не тинькофф
круто! Благодарю! Пробовали ли проводить арбитражные сделки по этой таблице?
avatar
domark
domark, именно основываясь на корреляции должны и проводится все сделки при парной торговли. Хочу обратить ваше внимание что корреляция величина динамическая, т.ч за ней надо следить постоянно.
avatar
Не тинькофф
считается, что корреляции это не то что выделяет пары. С точки зрения банальной логики спреды в паре должны сходиться, так это наоборот — отсутствие корреляции (одна бумага растёт, другая падает ей на встречу). Поэтому для поиска пар юзают совсем другие методы.
avatar
дохтор
психоневролог, пары не обязательно должны сходится, основная прибыль генерится за счет реверсивных движений.

Но если у вас свои методы, поделитесь, интересно будет услышать другой подход.
avatar
Не тинькофф
+2
Sna777, так учебники ж есть в инете с избытком.
Типа ses.library.usyd.edu.au/bitstream/2123/4072/1/Thesis_Schmidt.pdf

коинтеграция
avatar
дохтор
психоневролог, спасибо за информацию
avatar
Не тинькофф
Sna777, «основная прибыль генерится» — это что, у вас генератор прибыли разработан?
avatar
Yuri Chebotarev
Yuri Chebotarev, торговый робот генерит
avatar
Не тинькофф
уточните плиз какие ряды брали: цены, приращения, логарифмы, 1h, 1d, период?
avatar
broker25
broker25, корреляция считалась на дневном интервале, способ подсчета простой линейный. функция в экселе "=коррел(мас1; мас2)"
avatar
Не тинькофф
Биг сенксь:)))
avatar
Чеширский кот
Все как обычно, единственная нормальная пара — сберы. Однако там жопа с соотношением. Долго в коридоре торговались, сейчас вышли. Кто торговал коридор понес убыток.
avatar
Казначей Атлантик-сити
Роман Соколов, не совсем согласен с вами. корреляция более 0.6 пригодна для торговли и извлечения прибыли. что касается раздвижек то здесь они не критичны. основная цель это кол-во реверсивных движений.
avatar
Не тинькофф
У РТСа и Газпрома практический нулевая корреляция не смотря на максимальный вес в индексе, зато у сбера практический единица. Как на счет корреляции с погодой или фазами луны?
avatar
DarkElf96
DarkElf96, если подскажите где взять массив данных по погоде и фазам луны, то могу просчитать.
avatar
Не тинькофф
Sna777,
>>> "=коррел(мас1; мас2)"
мас1; мас2 — это средние по клозам ???
avatar
valmac
valmac, нет это массив данных на закрытии торгов

GAZP LKOH
138,68 1979,1
139,69 1991,6
139,08 2001,1
137,44 1980
137,44 1999,9
137,36 1979,6
137,22 1978,4
145,7 2000,5
145,96 2001,4

=коррел(А1:A9;B1:B9)
avatar
Не тинькофф
+1
Ух, как все печально то с парным трейдингом у нас в России
avatar
Eugene777
+1
Сектор нефть.
avatar
evgen000
Евгений, Хорошая таблица. За какой период расчет?
avatar
Не тинькофф
+1
Sna777, smart-lab.ru/blog/271790.php
avatar
evgen000
Евгений, хороший пост, плюс поставил.
avatar
Не тинькофф
Евгений, Татнефть со своей привилегированной напарницей скоррелированы — это понятно.

А вот почему Татнефть-прив имеет высокую корреляцию с Сургут-прив?

Матрица в чем построена? В R?
avatar
ch5oh
ch5oh, да, R. Ответил в личку )
avatar
evgen000
Господа, объясните наглядно — что подразумевается под реверсивным движением? Пусть, например, будет пара LKOH/SNGS.
avatar
Коловратий Евпатьев
Коловратий Евпатьев, реверсивное движение это частота изменения спреда. К примеру у нас спред между 2-мя акциями составляет 1000 рублей. А через 5 мин данный спред составляет 950 рублей, так вот если частота таких «прыжков» велика" то мы можем по 1000 продавать по 950 покупать. От частоты таких движений зависит прибыль.
avatar
Не тинькофф
Sna777, т.е. идет покупка/продажа спреда? А как позицию строить?
avatar
Коловратий Евпатьев
Коловратий Евпатьев, все верно, идет покупка (акция A long, акция B short) и продажа (акция A short, акция B long) спреда. Позиции я формирую методом маркет мейкинга, т.е планомерным набором и выходом из позиции по разным ценам. Грубо говоря продаю по 1-2-3-4-5 а откупаю по 0-1-2-3-4.
avatar
Не тинькофф
Sna777, любой спред любой коррелирующей пары-это такой же график как и график любого инструмента, даже фигуры ТА рисует, нет ни одной коррелирующей пары, спред которой бы колебался строго в диапазоне всегда возможен выход из диапазона. Вопрос, что вы там торгуете?
avatar
Lomov Tom
Lomov Tom, отклонение спреда от динамического нулевого уровня, при экстремальных отклонениях в верх шортим спред, при минимальных откупаем.
avatar
Не тинькофф
Sna777, «при экстремальных отклонениях в верх шортим спред, при минимальных откупаем.»

Нет, это понятно, сам давно уже исследовал тему, дело в том, что «экстремальные отклонения»-это относительная сущность, в течении месяца, двух, она сохранятся, потом она пробивается, причём это происходит со всеми парами рано или поздно. Арбитраж порвал тысячи депозитов.
avatar
Lomov Tom
Lomov Tom, позицией надо управлять. и если взглянуть на состав портфелей большинства хедж фондов то именно стратегии парного трейдинга занимают 40% от портфелей.

А что касается пар, то конечно если взять газпром против роснефти в отношении 1 к 1 и торговать его, то хорошего ничего не получится. постоянно надо контролировать лотность, корреляцию и набор позиций
avatar
Не тинькофф
-1
Sna777, «постоянно надо контролировать лотность, корреляцию и набор позиций»

Торговать самими инструментами проще, чем заниматься вышеприведённым. Движения самих инструментов можно предугадывать при наличии должной практики, а вот спред, абсолютно непрогнозируемая сущность, и все ухищрения с сопровождением являются обычной угадайкой.
avatar
Lomov Tom
Lomov Tom, полностью не согласен и имею противоположную точку зрения. но спорить не имею смысла. рынок рассудит.
avatar
Не тинькофф
Lomov Tom, хорошо, если у Вас получается и Вас всё устраивает. Кто-то вообще всю жизнь только на РИ женат — дело добровольное.
avatar
ch5oh
в таблицах у всех ошибка… один актив баксовый а другой рублевый… так делать нельзя
avatar
ves2010

полезные записи за 24 часа

★28 11 10 способов снизить налоги, которые я использую
★10 4 Дивидендные фавориты от аналитиков Сбера на 2025 год
★7 278 Как себя чувствует реальный бизнес? Вам слово👍
★6 48 Разъяренные инвесторы пришли в телеграм канал Минфина
★6 9 Мой портфель акций на 15 декабря 2024
★5 6 ⭐️Портфель облигаций бабули👵❄️ (декабрь)
★5 13 Дoxoднocть золота в Mocквe +46% (г/г)
★4 32 Собрать IMOEX сегодня можно всего за 1 млн. рублей
★4 31 встреча Путина с крупным бизнесом запланирована на 16 декабря
★4 46 Минус Газпрому. Газ из Катара, через Сирию и Турцию в Европу.
+228 78 Как выглядят выходные многодетного отца?
+178 48 Разъяренные инвесторы пришли в телеграм канал Минфина
+177 24 Ситуация на текущий момент
+116 278 Как себя чувствует реальный бизнес? Вам слово👍
+95 59 Почему большинство покупает дорого и продаёт дёшево. Сколько стоят акции в разных странах мира.
+88 31 Азия. Понедельник.
+83 52 Как обогнать всех, даже Мозамбик, Пакистан, Эквадор, Шри Ланку, Республику Конго, Кению и уж тем более все остальные страны УХОДИМ В ОТРЫВ !!!
+71 39 Очень большой минус нефтянникам. Про повреждения танкеров при шторме.
+65 1 Чтo у нac c пpeдлoжeниeм мocкoвcкoй нeдвижимocти?
+64 37 Сирьёзная неделя

самые обсуждаемые сегодня

33к Шизофреные паттерны гажданского права
31к Азия. Понедельник.
24к Ситуация на текущий момент
23к Переживающим об инфляции
18к ВТБ. Паранойи пост.
12к ЦБ поднимет ключевую ставку в четвёртый раз подряд — с 21 до 23%
13к Доходность ВДО (42,3%) скакнула выше 2-х ключевых ставок
8к Диверсификация по странам - это конечно неплохо, но есть нюансы
8к Индекс МБ сегодня
7к "Российских застройщиков опять будет спасать государство. За наш счет"

теги блога Не тинькофф

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн