Блог им. Snaiper

Корреляция для парного трейдинга

Публикую корреляцию основных финансовых инструментов на российском рынке. Данная таблица поможет подобрать вам пары для торговли на рынке.


Корреляция для парного трейдинга

в расчетах использованы данные с начала 2014 года по сегодняшний день.
★32
39 комментариев
Хорош! сохраню себе, спасибо1
avatar
2upse
2upse, пожалуйста. надеюсь данные материал будет полезен. так же в новом посте публикую коэффициенты бетта к индексу РТС smart-lab.ru/blog/271765.php
avatar
Не тинькофф
круто! Благодарю! Пробовали ли проводить арбитражные сделки по этой таблице?
avatar
domark
domark, именно основываясь на корреляции должны и проводится все сделки при парной торговли. Хочу обратить ваше внимание что корреляция величина динамическая, т.ч за ней надо следить постоянно.
avatar
Не тинькофф
считается, что корреляции это не то что выделяет пары. С точки зрения банальной логики спреды в паре должны сходиться, так это наоборот — отсутствие корреляции (одна бумага растёт, другая падает ей на встречу). Поэтому для поиска пар юзают совсем другие методы.
avatar
дохтор
психоневролог, пары не обязательно должны сходится, основная прибыль генерится за счет реверсивных движений.

Но если у вас свои методы, поделитесь, интересно будет услышать другой подход.
avatar
Не тинькофф
+2
Sna777, так учебники ж есть в инете с избытком.
Типа ses.library.usyd.edu.au/bitstream/2123/4072/1/Thesis_Schmidt.pdf

коинтеграция
avatar
дохтор
психоневролог, спасибо за информацию
avatar
Не тинькофф
Sna777, «основная прибыль генерится» — это что, у вас генератор прибыли разработан?
avatar
Yuri Chebotarev
Yuri Chebotarev, торговый робот генерит
avatar
Не тинькофф
уточните плиз какие ряды брали: цены, приращения, логарифмы, 1h, 1d, период?
avatar
broker25
broker25, корреляция считалась на дневном интервале, способ подсчета простой линейный. функция в экселе "=коррел(мас1; мас2)"
avatar
Не тинькофф
Биг сенксь:)))
avatar
Чеширский кот
Все как обычно, единственная нормальная пара — сберы. Однако там жопа с соотношением. Долго в коридоре торговались, сейчас вышли. Кто торговал коридор понес убыток.
avatar
Казначей Атлантик-сити
Роман Соколов, не совсем согласен с вами. корреляция более 0.6 пригодна для торговли и извлечения прибыли. что касается раздвижек то здесь они не критичны. основная цель это кол-во реверсивных движений.
avatar
Не тинькофф
У РТСа и Газпрома практический нулевая корреляция не смотря на максимальный вес в индексе, зато у сбера практический единица. Как на счет корреляции с погодой или фазами луны?
avatar
DarkElf96
DarkElf96, если подскажите где взять массив данных по погоде и фазам луны, то могу просчитать.
avatar
Не тинькофф
Sna777,
>>> "=коррел(мас1; мас2)"
мас1; мас2 — это средние по клозам ???
avatar
valmac
valmac, нет это массив данных на закрытии торгов

GAZP LKOH
138,68 1979,1
139,69 1991,6
139,08 2001,1
137,44 1980
137,44 1999,9
137,36 1979,6
137,22 1978,4
145,7 2000,5
145,96 2001,4

=коррел(А1:A9;B1:B9)
avatar
Не тинькофф
+1
Ух, как все печально то с парным трейдингом у нас в России
avatar
Eugene777
+1
Сектор нефть.
avatar
evgen000
Евгений, Хорошая таблица. За какой период расчет?
avatar
Не тинькофф
+1
Sna777, smart-lab.ru/blog/271790.php
avatar
evgen000
Евгений, хороший пост, плюс поставил.
avatar
Не тинькофф
Евгений, Татнефть со своей привилегированной напарницей скоррелированы — это понятно.

А вот почему Татнефть-прив имеет высокую корреляцию с Сургут-прив?

Матрица в чем построена? В R?
avatar
ch5oh
ch5oh, да, R. Ответил в личку )
avatar
evgen000
Господа, объясните наглядно — что подразумевается под реверсивным движением? Пусть, например, будет пара LKOH/SNGS.
avatar
Коловратий Евпатьев
Коловратий Евпатьев, реверсивное движение это частота изменения спреда. К примеру у нас спред между 2-мя акциями составляет 1000 рублей. А через 5 мин данный спред составляет 950 рублей, так вот если частота таких «прыжков» велика" то мы можем по 1000 продавать по 950 покупать. От частоты таких движений зависит прибыль.
avatar
Не тинькофф
Sna777, т.е. идет покупка/продажа спреда? А как позицию строить?
avatar
Коловратий Евпатьев
Коловратий Евпатьев, все верно, идет покупка (акция A long, акция B short) и продажа (акция A short, акция B long) спреда. Позиции я формирую методом маркет мейкинга, т.е планомерным набором и выходом из позиции по разным ценам. Грубо говоря продаю по 1-2-3-4-5 а откупаю по 0-1-2-3-4.
avatar
Не тинькофф
Sna777, любой спред любой коррелирующей пары-это такой же график как и график любого инструмента, даже фигуры ТА рисует, нет ни одной коррелирующей пары, спред которой бы колебался строго в диапазоне всегда возможен выход из диапазона. Вопрос, что вы там торгуете?
avatar
Lomov Tom
Lomov Tom, отклонение спреда от динамического нулевого уровня, при экстремальных отклонениях в верх шортим спред, при минимальных откупаем.
avatar
Не тинькофф
Sna777, «при экстремальных отклонениях в верх шортим спред, при минимальных откупаем.»

Нет, это понятно, сам давно уже исследовал тему, дело в том, что «экстремальные отклонения»-это относительная сущность, в течении месяца, двух, она сохранятся, потом она пробивается, причём это происходит со всеми парами рано или поздно. Арбитраж порвал тысячи депозитов.
avatar
Lomov Tom
Lomov Tom, позицией надо управлять. и если взглянуть на состав портфелей большинства хедж фондов то именно стратегии парного трейдинга занимают 40% от портфелей.

А что касается пар, то конечно если взять газпром против роснефти в отношении 1 к 1 и торговать его, то хорошего ничего не получится. постоянно надо контролировать лотность, корреляцию и набор позиций
avatar
Не тинькофф
-1
Sna777, «постоянно надо контролировать лотность, корреляцию и набор позиций»

Торговать самими инструментами проще, чем заниматься вышеприведённым. Движения самих инструментов можно предугадывать при наличии должной практики, а вот спред, абсолютно непрогнозируемая сущность, и все ухищрения с сопровождением являются обычной угадайкой.
avatar
Lomov Tom
Lomov Tom, полностью не согласен и имею противоположную точку зрения. но спорить не имею смысла. рынок рассудит.
avatar
Не тинькофф
Lomov Tom, хорошо, если у Вас получается и Вас всё устраивает. Кто-то вообще всю жизнь только на РИ женат — дело добровольное.
avatar
ch5oh
в таблицах у всех ошибка… один актив баксовый а другой рублевый… так делать нельзя
avatar
ves2010

полезные записи за 24 часа

★12 229 Пенсии не будет!
★7 1 Топ-7 флоатеров с ежемесячными купонами
★5 7 Давайте попробуем разобраться, как там с деньгами у ГК Самолет
★5 18 Индекс МосБиржи: рост в 27 раз за 27 лет. Рубль за это время обесценился в 27 раз
★5 127 Брат Белоусова считает, что действия ЦБ РФ введут Россию в стагфляцию
★5 178 Ситуация на текущий момент
★4 27 Про заморозку вкладов
★4 23 Элвис Марламов: как заработать на инвестициях? Философия; на чем сделать иксы сейчас?
★4 70 Может ну его нафик эти эскроу?
★4 16 ⭐️Портфель облигаций бабули👵❄️ (ноябрь)
+258 229 Пенсии не будет!
+235 178 Ситуация на текущий момент
+126 127 Брат Белоусова считает, что действия ЦБ РФ введут Россию в стагфляцию
+124 164 Азия. Пятница.
+90 61 пробьет или отскочит от 100 доллар сегодня ??
+86 23 Элвис Марламов: как заработать на инвестициях? Философия; на чем сделать иксы сейчас?
+84 229 Метод Геллы. Четко стоит. (NATGAS)
+76 30 ЦБ подтвердил фиаско ИИС-3
+74 20 Ал-л-ло, Владимир?
+74 41 Как Банк России рынок флоатеров завалил

самые обсуждаемые сегодня

229к Метод Геллы. Четко стоит. (NATGAS)
229к Пенсии не будет!
178к Ситуация на текущий момент
164к Азия. Пятница.
127к Брат Белоусова считает, что действия ЦБ РФ введут Россию в стагфляцию
70к Может ну его нафик эти эскроу?
61к пробьет или отскочит от 100 доллар сегодня ??
51к Суровая жизнь на ДВ из разговора с 80-ти летней женщиной из пгт
43к Будущее валют в России - прогнозы от НЕэкономистов
41к Нет заголовка((((

теги блога Не тинькофф

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн