SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Snaiper
Корреляция для парного трейдинга
- 13 августа 2015, 09:41
- |
Публикую корреляцию основных финансовых инструментов на российском рынке. Данная таблица поможет подобрать вам пары для торговли на рынке.
в расчетах использованы данные с начала 2014 года по сегодняшний день.
в расчетах использованы данные с начала 2014 года по сегодняшний день.
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
926 |
Читайте на SMART-LAB:
Ядерная энергетика, ж/д перевозки и нефть: идеи на долговом рынке
Эксперты «Финама» определили топ-3 облигации на эту неделю под разные инвестиционные стратегии. В фокусе ― новое размещение...
15:55
Дорогая нефть поддерживает крепкий рубль
Высокий курс рубля прежде всего обеспечивается дорогой нефтью и, как следствие, высокой экспортной выручкой, которая продается на внутреннем рынке....
16:24
теги блога Не тинькофф
- 2024
- 3CBot
- basket trading
- eurusd
- jBot
- LQDT
- saturn-capital
- saturn-capital.com
- saturn-capital.info
- USDRUB
- X5 Retail Group
- акции
- алгоритмический трейдер
- алготрейдинг
- Арбитаж
- Арбитаж эксперимент наблюдения
- арбитраж
- арбитраж парный трейдинг
- арбитраж парный трейдинг стратегия
- арбитраж парный трейдинг
- арбитраж парный трейдинг стратегия
- арбитраж эксперимент наблюдения
- Баскет трейдинг
- Вебенар
- ВИМ Ликвидность
- Газпром
- Галицкий
- ГМК НорНикель
- Демура
- денежный рынок
- депозит
- доход
- Единая Россия
- Екатеринбург
- инвестидеи
- инвестиции
- Киселев
- ключевая ставка ЦБ РФ
- корреляции
- корреляция рубль и индексы
- корреляция с рынком
- лента
- Лукойл
- магнит
- Магнитогорск
- Магнитогорский МК
- ММК
- мобильный пост
- накопления
- накопления в рублях и долларах
- Облигации
- обучение
- опрос
- Опцион волатильность спред
- парная торговля
- Парный
- Парный трейдинг
- Парный трейдинг арбитраж
- парный трейдинг
- Парный трейдинг арбитраж
- парный трейдинг для начинающих
- парный трейлинг
- пары акций
- пенсионная система
- Пенсия
- первые шаги новичка на рынке акций
- прикол
- пятерочка
- ретейл
- робот
- роботы
- Роснефть
- рост цен
- рост цен на продукты
- рубль
- рыночно нейтральные стратегии
- рыночно-нейтральные стратегии
- санкции
- сбербанк
- Северсталь
- Сергей Галицкий
- сигналы
- смартлаб
- Совкомбанк
- статистический арбитраж
- стратеги
- стратегии
- стратегия
- тестер
- тесты робота
- торговля
- торговля волатильностью
- торговые роботы
- торговые сигналы
- торговые стратегии
- трейдинг
- ЦБ РФ
- цифровые финансовые активы
- ЦФА
- шорт
Но если у вас свои методы, поделитесь, интересно будет услышать другой подход.
Типа ses.library.usyd.edu.au/bitstream/2123/4072/1/Thesis_Schmidt.pdf
коинтеграция
>>> "=коррел(мас1; мас2)"
мас1; мас2 — это средние по клозам ???
GAZP LKOH
138,68 1979,1
139,69 1991,6
139,08 2001,1
137,44 1980
137,44 1999,9
137,36 1979,6
137,22 1978,4
145,7 2000,5
145,96 2001,4
=коррел(А1:A9;B1:B9)
А вот почему Татнефть-прив имеет высокую корреляцию с Сургут-прив?
Матрица в чем построена? В R?
Нет, это понятно, сам давно уже исследовал тему, дело в том, что «экстремальные отклонения»-это относительная сущность, в течении месяца, двух, она сохранятся, потом она пробивается, причём это происходит со всеми парами рано или поздно. Арбитраж порвал тысячи депозитов.
А что касается пар, то конечно если взять газпром против роснефти в отношении 1 к 1 и торговать его, то хорошего ничего не получится. постоянно надо контролировать лотность, корреляцию и набор позиций
Торговать самими инструментами проще, чем заниматься вышеприведённым. Движения самих инструментов можно предугадывать при наличии должной практики, а вот спред, абсолютно непрогнозируемая сущность, и все ухищрения с сопровождением являются обычной угадайкой.