Корреляционные матрицы российского рынка

13 августа 2015, 13:10
Ответить

Как только народ не развлекается ))))

myfinday

13 августа 2015, 16:11
Ответить

Матрица такая это их какого пакета?

AlexeyTikhonov

13 августа 2015, 14:11
Ответить

AlexeyT,PerformanceAnalytics
cran.r-project.org/web/packages/PerformanceAnalytics/index.html

13 августа 2015, 14:31
Ответить

Евгений, Спасибо!
функция chart.Correlation?

AlexeyTikhonov

13 августа 2015, 14:38
Ответить

AlexeyT, да

13 августа 2015, 14:38
Ответить

Евгений, А вы не в курсе, в PerformanceAnalytics можно только бэктест на дневках делать или интрадей тоже?

14 августа 2015, 10:24
Ответить

asteroid, на любых данных, хоть на тиках

14 августа 2015, 13:15
Ответить

Евгений, может быть у вас есть небольшой интрадэй пример?

14 августа 2015, 17:24
Ответить

Тиковая корреляция за последний день

library(rusquant)
StartDate = as.Date(«2015-08-13»)
EndDate = as.Date(«2015-08-14»)
getSymbols(c('GAZP','LKOH','SNGS'), src='Finam', from=StartDate, to=EndDate, period='tick')
library(PerformanceAnalytics)
Data <- cbind((Cl(GAZP)),
(Cl(LKOH)),
(Cl(SNGS))
)
chart.Correlation(Data,histogram = TRUE)
chart.RollingCorrelation(Data,colorset = 'red')

14 августа 2015, 17:59
Ответить

Евгений, а нет вы меня не так поняли. Я имел ввиду бэктестинг стратегий на интрадэй данных с помощью performanceanalitics

15 августа 2015, 21:34
Ответить

А что Вы с этими красивыми картинками собираетесь делать?
Вопрос не только к автору, но и к остальным участникам темы.

13 августа 2015, 14:41
Ответить

SergeyJu, смотреть коэффициент корреляция, а так же наличие линейной зависимости между активами.

13 августа 2015, 15:05
Ответить

Евгений, посмотрели, что дальше?

13 августа 2015, 15:11
Ответить

SergeyJu, странный вопрос. Вы посмотрели прогноз погоды, что дальше?

13 августа 2015, 15:37
Ответить

Евгений, дальше я действую. Беру зонт или нет, надеваю плащ или нет, еду на природу или нет.
А вот Вы что с ЭТИМ делаете или хотя бы собираетесь делать?

13 августа 2015, 16:00
Ответить

SergeyJu, идея в том, чтобы формировать комбинации инструментов с разными весами. Чтобы при этом получался стационарный ценовой ряд. И зарабатывать на этом деньги.

Как торговать боковик не надо объяснять, надеюсь? ;-)

ch5oh

13 августа 2015, 16:13
Ответить

ch5oh, да все он понимает, чартисты они как веганы.

13 августа 2015, 16:32
Ответить

ch5oh, если интересует стационарность комбинации из инструментов, надо и измерять стационарность комбинации, а не попарные корреляции.
Скажу больше, наглядно видно, что корреляции обычно не стационарны. Думаю, идея другая. Но и тема типа портфеля по Марковицу, в общем, давно дискредитирована.

13 августа 2015, 17:08
Ответить

ch5oh, а что вы подразумеваете под весами? К примеру отклонился спред от какого-то среднего, я продаю один инструмент на Хрублей и покупаю второй на Хрублей. Так вот Хрублей / цена лота = вес(лот)? Или чтото другое? А когда спред вернулся к среднему — покупаем первый в количестве вес(лот), продаем второй в количестве вес(лот) исходя из расчетов по формуле выше.

14 августа 2015, 10:31
Ответить

SergeyJu, Соответственно я принимаю торговое решение, открывать позицию или нет.

13 августа 2015, 16:31
Ответить

Евгений, Вы торгуете корреляции, прямо в них и открываетесь?

13 августа 2015, 17:09
Ответить

SergeyJu, конкретно для моих некоторых стратегий присутствие высокой корреляции один из необходимых факторов. Я не понимаю что вы так ко мне прицепились, я увидел статью на смарте где пост о корреляции нескольких акций вывзвал интерес, я запостил те же корреляции только по секторам, я что где-то писал что это поможет вам торговать? Не понимаю ваших нападов, кому было интересно дал ссылку на библиотеку в которой реализовано множество методов из эконометрии, кто просил сам код написал и код.