13 августа 2015, 09:41

Корреляция для парного трейдинга

Публикую корреляцию основных финансовых инструментов на российском рынке. Данная таблица поможет подобрать вам пары для торговли на рынке.

в расчетах использованы данные с начала 2014 года по сегодняшний день.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

Парный трейдинг корреляции корреляция рубль и индексы корреляция с рынком Арбитаж статистический арбитраж парная торговля

Не тинькофф

Еманжелинск

113

2 003

с 28 марта 2013

39 Комментариев

2upse
13 августа 2015, 09:54
Хорош! сохраню себе, спасибо1
0
domark
13 августа 2015, 10:25
круто! Благодарю! Пробовали ли проводить арбитражные сделки по этой таблице?
0
дохтор
13 августа 2015, 10:30
считается, что корреляции это не то что выделяет пары. С точки зрения банальной логики спреды в паре должны сходиться, так это наоборот — отсутствие корреляции (одна бумага растёт, другая падает ей на встречу). Поэтому для поиска пар юзают совсем другие методы.
0
broker25
13 августа 2015, 10:36
уточните плиз какие ряды брали: цены, приращения, логарифмы, 1h, 1d, период?
0

Читайте на SMART-LAB:

GBP/USD: рынок склоняет чашу весов в пользу фунта

Британский фунт в прошедший период пытался продолжить рост, но смог лишь незначительно прибавить в цене, колеблясь в широком диапазоне в безуспешных попытках преодолеть серьезный барьер на пути....

Tickmill

16:46

Фьючерсы акций. Лекция 3. Робот-скринер на канале Bollinger

Всем привет! Сегодня мы переходим к знакомству с первым роботом из нашего комплекта. На этот раз в центре внимания трендовый скринер на основе полос Боллинджера. Однако базируется он не...

OsEngine

18:03

Ядерная энергетика, ж/д перевозки и нефть: идеи на долговом рынке

Эксперты «Финама» определили топ-3 облигации на эту неделю под разные инвестиционные стратегии. В фокусе ― новое размещение «Атомэнергопрома», валютный выпуск «Газпром нефти» и бумаги...

Финам Брокер

15:55

Исповедь по Магниту: пришло время каяться за свои грехи. Самый подробный разбор отчета за 2025 год

Магнит — это как сыр с плесенью. Удовольствие для гурманов 😁 Примитивная оценка акций Магнита делается через мультипликатор EV/EBITDA текущего года. Опубликованный за 2025 год отчет показал,...