Блог им. Snaiper

Коэффиценты Бетта для парного и баскет трейдинга

Публикую информацию по коэффицентам бетта российского рынка к индексу РТС

Коэффиценты Бетта для парного и баскет трейдинга
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
512 | ★13
14 комментариев
GMKN надо бы для полноты картины указать. Фишка то поликвидней половины приведенных. И еще период расчетов был бы интересен.
avatar
А. Г.
Популярный автор
А. Г., GMKN бетта коэф -0,10
avatar
Не тинькофф
Sna777, -0.1? чото невериццо. По дневным приращениям считали небось.
avatar
дохтор
психоневролог, пересчитайте, массив данных есть, формула то же. если найдете ошибку, исправлю
avatar
Не тинькофф
Sna777, вопрос не в формуле, а в опыте. -0.1 отсутствие системного риска у гомика (и это в россии!), такого быть не может концептуально. А формула что угодно может насчитать.
avatar
дохтор
психоневролог,

Если дневные приращения и период года два, то все сходится. У GMKN с индексом ММВБ в этот период отрицательная корреляция.
avatar
А. Г.
Популярный автор
+2
А. Г., период расчетов — это коммерческая тайна за семью печатями.
avatar
Yuri Chebotarev
Yuri Chebotarev, период расчета с 01.01.2014 по сегодняшний день. формула расчета простая "=линейн(массив изменений акции; массив изменений РТС)
avatar
Не тинькофф
а ртс в рубли переводите?
avatar
vfreeman
+1
vfreeman, данные расчеты сделаны без перевода РТС в рубли. По этому бетта USD Такая отрицательная.

Отправляю цифры переведенные в рубли

GAZP 0,87
LKOH 0,76
ROSN 0,68
SNGS 0,72
SBER 1,05
SBERP 0,98
VTBR 0,59
USD 0,17
GMKN 0,79


avatar
Не тинькофф
Sna777, проще тогда не с индексом РТС считать, а сразу с ММВБ. Никаких заморочек с валютой.
avatar
ch5oh
период расчета бэты должен соответствовать периоду удержания позиции, т.е. не тупо t к t-1, потому что когда позу рвет на периоде неделя от того что дневная бета в паре хороша радости мало
avatar
Jonah

Читайте на SMART-LAB:
Фото
GBP/USD: Фунт ушел по-английски, но обещал вернуться
Британский фунт стерлингов решил проявить истинно английскую сдержанность и пока уверенно шагает вниз. Сейчас он приближается к первому локальному...
Фото
Олег Свиргун
17 сентября 2026, 21:28
ФРС разочаровала Дональда Трампа
Сентябрьское заседание ФРС стало важным разворотом в денежно-кредитной политике. Регулятор впервые с 2023 года повысил ставку на 25 базисных...
Фото
Freedom Global
17 сентября 2026, 11:25
🏆 Приложение Займера – лучшее на рынке
Финансовый маркетплейс Бробанк опубликовал рейтинг лучших приложений МФО во второй половине 2026 года. Займер занял 1-ое место в App Store, а...
Фото
Займер
18 сентября 2026, 15:45
Фото
Портовый срез #9. Крест смерти в экспорте товаров, импорт начал усыхать, но один порт работает на полную несмотря на укроБПЛА рядом
Фото
Олег Кузьмичев
18 сентября 2026, 14:19

полезные записи за 24 часа

★7 93 Какой процент капитала можно и нужно тратить на любимую женщину ? 😈 (субботнее) 😇
★5 3 💰 Топ-7 долларовых облигаций. Защита от девальвации + пассивный доход
★4 86 Почему вы не заработаете активным трейдингом.
★4 1 Обзор рисков финансовых рынков от ЦБ в августе 2026 г. Покупка/продажа акций, корпоративные облигации, валюта и ОФЗ.
★3 0 ОФЗ снова дают больше 16,3%! Новый ТОП-5 самых доходных и жирных ОФЗ под пассивный доход
★2 23 • Меркантильность женщины или ловушка для мужчин с деньгами.
★2 4 Коля из Эры перемен продал золото, а Уолл-Стрит скупил на $6,3 млрд. Кто из них проснётся с пустым портфелем в 2027 году?
★2 36 Физики устали от рынка Мысли о смысле жизни
★2 6 ИИ в фарме: уже есть реальный эффект
★2 3 Знаменитый Мойдодыр, Умывальников Начальник И мочалок Командир!
+63 94 Так почему же IMOEX на 17% ниже, чем год назад?
+61 86 Почему вы не заработаете активным трейдингом.
+60 36 Физики устали от рынка Мысли о смысле жизни
+59 14 Индекс ВДО МосБиржи вчера обнулил рост с начала года
+58 8 🚗 Балтийский лизинг – Считаем деньги для погашений
+56 6 Воровство в ЛСР
+50 93 Какой процент капитала можно и нужно тратить на любимую женщину ? 😈 (субботнее) 😇
+49 61 Как я прожил 2 недели в дзен-монастыре
+48 1 Обзор рисков финансовых рынков от ЦБ в августе 2026 г. Покупка/продажа акций, корпоративные облигации, валюта и ОФЗ.
+48 38 Нейромусор. Как определить?

самые обсуждаемые сегодня

3к Ипотека в России сидит на долгосрочной мине
3к Знаменитый Мойдодыр, Умывальников Начальник И мочалок Командир!
2к 🎬 «Набери займов, но порадуй любимую» — или что посмотреть на выходных 18+
1к Как публичные компании стимулируют инвесторов и блогеров

теги блога Не тинькофф

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн