Коэффиценты Бетта для парного и баскет трейдинга

13 августа 2015, 10:03
|
Не тинькофф

Публикую информацию по коэффицентам бетта российского рынка к индексу РТС

Коэффиценты Бетта для парного и баскет трейдинга

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

507 | ★13

14 комментариев

GMKN надо бы для полноты картины указать. Фишка то поликвидней половины приведенных. И еще период расчетов был бы интересен.

А. Г.

13 августа 2015, 10:19
Ответить

А. Г., GMKN бетта коэф -0,10

Не тинькофф

13 августа 2015, 10:26
Ответить

Sna777, -0.1? чото невериццо. По дневным приращениям считали небось.

дохтор

13 августа 2015, 10:46
Ответить

психоневролог, пересчитайте, массив данных есть, формула то же. если найдете ошибку, исправлю

Не тинькофф

13 августа 2015, 10:49
Ответить

Sna777, вопрос не в формуле, а в опыте. -0.1 отсутствие системного риска у гомика (и это в россии!), такого быть не может концептуально. А формула что угодно может насчитать.

дохтор

13 августа 2015, 10:55
Ответить

психоневролог,

Если дневные приращения и период года два, то все сходится. У GMKN с индексом ММВБ в этот период отрицательная корреляция.

А. Г.

13 августа 2015, 12:22
Ответить

А. Г., период расчетов — это коммерческая тайна за семью печатями.

Yuri Chebotarev

13 августа 2015, 10:36
Ответить

Yuri Chebotarev, период расчета с 01.01.2014 по сегодняшний день. формула расчета простая "=линейн(массив изменений акции; массив изменений РТС)

Не тинькофф

13 августа 2015, 10:42
Ответить

а ртс в рубли переводите?

vfreeman

13 августа 2015, 10:56
Ответить

vfreeman, данные расчеты сделаны без перевода РТС в рубли. По этому бетта USD Такая отрицательная.

Отправляю цифры переведенные в рубли

GAZP 0,87
LKOH 0,76
ROSN 0,68
SNGS 0,72
SBER 1,05
SBERP 0,98
VTBR 0,59
USD 0,17
GMKN 0,79

Не тинькофф

13 августа 2015, 11:03
Ответить

Sna777, проще тогда не с индексом РТС считать, а сразу с ММВБ. Никаких заморочек с валютой.

ch5oh

13 августа 2015, 12:42
Ответить

период расчета бэты должен соответствовать периоду удержания позиции, т.е. не тупо t к t-1, потому что когда позу рвет на периоде неделя от того что дневная бета в паре хороша радости мало