Избранное трейдера trader_95

по

Идеальная "торговая система" А. Г. в реалиях нашего рынка

А. Г. интересную идеальную штуку описывает у себя в видео.

Прогоним эту систему без заглядывания в будущее на нашем рынке по следующим правилам:
Buy at open[m] if close[m-1]>OPEN[d] and HIGH*[m-1]+LOW*[m-1]>HIGH[d-1]+LOW[d-1].
Sell at open[m] if close[m-1]<OPEN[d].

Пояснения:
Расчеты делаются по минуткам opn, high, low, close.
m — текущая минута, которая только началась.
OPEN, HIGH, LOW это дневные значения. 
d — текущий день.
HIGH* и LOW* это максимум и минимум текущего дня с открытия и по завершившуюся минуту m-1.

Далее будут эквити без учета издержек.

Si (8% годовых при срсделке 0,01%):
Идеальная "торговая система" А. Г. в реалиях нашего рынка





























RI (22% годовых при срсделке 0,05%):
Идеальная "торговая система" А. Г. в реалиях нашего рынка

( Читать дальше )

На опционах можно зарабатывать такими стратегиями - 3

Внимайте, коллеги, ибо это мое последнее публичное выступление. Друзья настоятельно рекомендуют обуздать свое Эго и умерить активность в сетях. Но, коль скоро обещал, обещанное исполняю. Псевдо-арбитраж между опционами RTS и Si. Логика простая, сравниваю IM (implied mobility) RTS и IM Si*k. Прошу прощения, но из-за нефти все расчеты перевел в термины подвижности
На опционах можно зарабатывать такими стратегиями - 3
При разнице больше 200 открываю позиции, при нуле закрываю (точнее, пытаюсь закрыть, но не всегда успеваю)
Позиции перед дневным клирингом
На опционах можно зарабатывать такими стратегиями - 3

( Читать дальше )

Кино 2019

1. Чернобыль (Chernobyl) (мини-сериал)
2. 1917
3. Джокер (Joker)
4. Платформа (El hoyo)
5. Кролик Джоджо (Jojo Rabbit)
6. Джентльмены (The Gentlemen)
7. Солнцестояние (Midsommar)
8. Мы (Us)
9. Достать ножи (Knives Out)
10. Ford против Ferrari (Ford v Ferrari)
11. Неогранённые драгоценности (Uncut Gems)
12. Прощание (Farewell)
13. Ирландец (The Irishman)
14. Прачечная (The Laundromat)
15. Скандал (Bombshell)
16. Маленькие женщины (Little Women) (фильм 2019 года!)
17. Доктор Сон (Doctor Sleep)
18. Клаус (Klaus) (мультфильм)
19. Паразиты (Gisaengchung)
20. Арахисовый сокол (The Peanut Butter Falcon)
21. Аладдин (Aladdin)


( Читать дальше )

Как же лонговать нефть?

Это продолжение истории

Почему покупать сейчас нефть — плохая идея?

https://smart-lab.ru/blog/608158.php

Итак, понятно что по спотовой цене мы нефть брать не можем.
Как же правильно играть лонг нефти? Чтобы контанго нас не убило.

На американском рынке есть несколько ETF на нефтяные фьючерсы. Самый расторгованный — ETF USO. Он инвестирует в ближайшие контракты. Для сравнения рассмотрим еще ETF USL. Его отличие в том, что он равномерно закупается 12-ю контрактами с разным сроком экспирации.

Как же лонговать нефть?

ETF с ближайшим фьючерсом (красная линия) показывает ужасную динамику, значительно проигрывая котировкам на споте. USL выглядит чуть лучше. Однако, хотелось бы что-то поинтереснее. И такой инструмент имеется.

Как же лонговать нефть?



( Читать дальше )

Сообщение медика из Италии

(Делаю репост)

Привет… к сожалению да, чуда в этот раз не будет, штука заразная и неприятная. И не придет, а уже пришла (см. количество пневмоний в одесских больницах) уже как месяц назад… все как в Италии.  Здесь официально заявили о начале эпидемии в конце февраля, в то время как было уже в полном разгаре в конце января (по своим пациентам видел), первый пациент в Италию прилетел из Мюнхена 9 января… поэтому и такие последствия. Делали вид, что «ложки нет».

Симптомы: основной — сухой кашель, обычно начинается параллельно с першением и болью в горле (иногда и часто просто боль в шее, типа мышечная и в мышцах шеи, полагаю по ходу лимф. узлов), легкое недомогание и типа продромных явлений, все как при гриппе. Температура 37,0-37,5  — 1-2 дня, или вообще без температуры. НО! как правило, нет ринита. Часто головная боль, заложенность ушей (сальпингит), легкие признаки синусита, но, повторю, необычно как-то, нет секреторного компонента. Есть просто отек слизистых. Далее, на 2-4 день боль по ходу трахеи и за грудиной (!), сухой кашель усиливается. С пятого дня может появиться боль в грудной клетке (уже более латерально, не по центру), затрудненное дыхание (периодами). И это вот продолжается без лечения около 15-20 дней. Потом, если осложнений нет, уходит и улучшается (субъективно) по 5% в день. Длится всего порядка месяца (от 3 до 6 недель). Если нет осложнений — то температуры нет, или гипотермия (36,0-36,3). В анализе крови аналогично: основной симптом — лимфопения (!), мало либо нормальное кол-во нейтрофилов, и повышенный С-реактивный белок. Больше ничего.

( Читать дальше )

ETF сломались!

Текущие цены ряда ETF сильно отличаются от стоимости чистых активов в расчете на один пай. Инвесторам в ETF стоит ждать значительных корректировок по своим позициям в начале следующей недели.

Прошлая неделя стала неожиданно волатильной для Московской Биржи, да и для мира в целом. Только за пятничную сессию РТС упал на -6.24%, а IMOEX на -4.48%. В соответствии с механизмом работы фондов стоимость пая должна была снижаться вслед за рынком.

При должном анализе наблюдаются неожиданности, последствия которых отразятся на наших портфелях буквально в первые дни следующей недели. У фондов появились сильные разрывы между динамикой биржевых цен пая и их СЧА на момент закрытия торгов на Московской Бирже. Ожидается, что подобные неэффективности закроются за пару дней в случае стабильного рынка.

data/VladimirKulagin/2020/2/excel.PNG


Выше представлена выжимка по отклонениям доходности ETF от доходности их индексов и СЧА (INav). Доходность рассчитана по сравнению с ценами ровно месяц назад на 28 января 2020. Соответственно, за базовый период взят ровно один календарный месяц.



( Читать дальше )

Про бедных и богатых.

Я был бедным, драил макдак ночью, сортиры в т. ч., днем айтишником работал, изучал языков 15 программирования, откладывал каждую копейку, очень тяжко было, но через два года уже открыл свю небольшую фирму, потом потихоньку перешел на биржу и здесь мне очень пригодились навыки айтишника. Это не особое мышление?
Хватит оправдывать себя. Дерзайте, вкалывайте, прите так, чтобы у жизни шансов не было, чтобы не открыть вам двери. 

Каждый человек считает себя умным, каждый!
Но это ничего не значит без оценки рынком вас!
Свободный конкурентный рынок вас оценит!
Я был один на один с рынком, и сейчас один на один!
Но в отличии от бедных у меня нет самооценки — ни завышенной, ни заниженной. Никакой!
Я стою столько, сколько рынок дает!
И вы стоите столько, сколько рынок за вас дает!

Проблема в этом!
Отсутствие адекватной обратной связи с реальностью прямо с детства! У бедных часто завышенная самооценка. Даже эффект есть описывающий: Даннинга-Крюгера, бедные считают мы такие хорошие, умные, а вот то нам мешает, это мешает, кредиты, порошок дорогой мелкими порциями и пр., все и все мешают и не ценят их по достоинству на работе.

( Читать дальше )

Подаем налог по зарубежному счету.Берём в учёт комиссии брокера.Снижение налоговой базы.Декларация 3-НДФЛ

Заполняю декларацию 3-НДФЛ с дохода от акций и дивидендов по зарубежному счёту в Interactive Brokers в январе месяце.
Ранее я заполнял декларацию обычно.Но как я писал ранее на счёт снижения налоговой базы при продажи акции взяв в налогооблагаемую базу комиссии брокера.
Ранее писал в своём блоге об этом https://smart-lab.ru/blog/578377.php

Видео статьи:



( Читать дальше )

28 ноября алго конференция на Кипре

Ссылка: https://derex.events/
Участие: БЕСПЛАТНОЕ

Программа:
  • 11:00 Interview with Peter Kambolin, Chief Executive Officer and Chief Operating Officer of Systematic Alpha Management, LLC.
  • 12:00 “Machine learning for algorithmic trading”. Bert Mouler, CEO & CIO Profluent Group
  • 13:00 Legal & Regulation: Regulator Panel, Algo Fund Sustainability & Life Cycle
  • 14:00 Big Data and Machine Learning: New Opportunities for Implementation of Algorithmic and High-Frequency Trading Strategies, Trading Platforms
  • 15:30 Investment Strategy Talk: Global trends and global prospects of algo market, “Wind of Changes” Global Macro for Investment Pros 
  • 16:30 Short presentations of HFs focusing on allocation, AI, Big Data, risk management, quants & models, human vs. roboadvising
О событиях, тусовках, конфах вы всегда можете узнать в нашем календаре, выбрав фильтр «тусовки».
Красным я отметил наши скромные будущие мероприятия.
Почему скромные? Потому что все бесплатные.
28 ноября алго конференция на Кипре

https://smart-lab.ru/calendar/index/party/

Для понимающих в рынке

    • 14 октября 2019, 14:23
    • |
    • А. Г.
  • Еще
Доходности в рублях 2015-2018 в % годовых

Наличный доллар (по курсу ЦБ)  — +5,4%;
SPY+div — +11.3%;
Индекс государственных облигаций  — +14.4%;
Индекс МосБиржи полной доходности «нетто» (по налоговым ставкам российских организаций)  — +19.4%.

Резюме. Не покупайте долларовые активы, если не предполагаете падение цен на нефть на 30%+ в ближайшие несколько месяцев!


....все тэги
2010-2020
UPDONW