Прочитал книгу “Эссе об инвестициях”, многие пишут, что это единственная книга Уоррена Баффета, хотя на самом деле это цитаты из его писем акционерам Berkshire Hathaway.

Выписал самые интересные цитаты, в целом книга понравилась — можно поставить 5/5:

👉 Иметь первоклассную команду гораздо важнее, чем составлять иерархию и разъяснять, кто, когда и перед кем должен отчитываться и кому подчиняться

👉 Баффетт вспоминает Кейнса, который был не только блестящим экономистом, но и мудрым инвестором и считал, что инвестору следует вкладывать большие суммы в две или три компании, которые он знает и руководству которых можно доверять

👉 Третьим китом разумной инвестиционной деятельности Баффетта и Грэхема является принцип рамок компетенции. Это здравое правило учит инвесторов рассматривать инвестиции в отношении только тех компаний, которые они способны понять с минимальными усилиями. Именно это правило помогло Баффетту избежать ошибок, которые постоянно совершают другие, в частности те, кто упивается иллюзиями быстрой наживы, обещанными технологическими причудами и риторикой новой эры, и которые уже много веков периодически поражают спекулятивные рынки

Когда слушал позавчера выступление президента касательно большинства фраз состояния экономики у меня было четкое убеждение, что он говорит про Россию… например:

«получив посты, должности, они тут же предавали своих избирателей, отказывались от своих предвыборных обещаний»

«Коррупция, которая, без сомнения, является вызовом и проблемой для многих стран, в том числе и для России,… Она буквально пропитала, разъела… государственность, всю систему, все ветви власти»

«С 2014 года тарифы на водоснабжение выросли почти на треть, на электроэнергию ‒ в разы, на газ для домохозяйств ‒ в десятки раз. У многих людей просто нет денег, чтобы оплачивать коммунальные услуги, им приходится буквально выживать.»

" Утрачены десятки и сотни тысяч рабочих мест, которые,..., давали людям стабильный доход, приносили налоги в казну. Такие отрасли, как машиностроение, приборостроение, электронная промышленность, судо- и авиастроение, или лежат на боку, или уничтожены вовсе"

Решил тут попробовать машинное обучение прикрутить к прогнозированию или построению стратегии. 

Вот ссылка на colab:

_https://colab.research.google.com/drive/1Rw_kBYK12lxKPQZCX28nMVBCPb7gPI11?usp=sharing

В общем получилась какая-то фигня. Вероятность около 50% что вход на следующем баре будет прибыльным (начальные условия ТП=СЛ, размер равен размеру рендж бара).

Народ, а как отбирать бары на которых вероятность предсказания выше?

Индекс Global PMI (на графике обозначен жирной черной линией) в январе продолжил снижаться ускоренными темпами

▪️В январе деловой цикл продолжил слабеть по всем направлениям практически во всех развитых странах – кроме Великобритании (красная линия) и Канады (белая); больше всех пострадали экономики США (желтая) и Японии (зеленая).
▪️Из развивающихся стран хуже всех дела в Индии (бордовая), в России же (оранжевая) наблюдается небольшой рост. Индекс PMI Composite в Китае (сиреневая) подошел к отметке в 50 пунктов, что повысило риски рецессии в этой стране.

ВЫВОД
1️⃣Статистика по мировому деловому циклу в январе плохая; серьезной опасности пока нет, поскольку индексы во всех странах – выше 50 пунктов, однако фаза охлаждения, похоже, несколько затянулась, а с учетом ужесточения монетарной политики шансов на разворот в фазу роста – все меньше.
2️⃣Есть надежда, что Банк Китая запустит фазу стимулирования внутренней экономики – ведь именно Китай был первым, кто начал бороться с кредитной экспансией, – и это поддержит экономику мировую.

Вот такая интересная закономерность сейчас гуляет в просторам фин. СМИ. Что исторически, если рынок падает на 15%, то больше шансов увидеть и -20% и более. На графике ниже собраны все кейсы с 1973 года, где показано на сколько еще мы падали (или не падали) и сколько дней потребовалось для обновления all time high.

Какой сценарий мы увидим сейчас? Я думаю, не знает никто. Но в 100% случаях рынки обновили максимум и продолжили расти. А что брать в основу своей работы, тут уже решайте сами :)

Больше интересного контента читайте в моем Telegram канале.