Избранное трейдера ✔️AlgoDevil

по

Опционы si. Еще один грааль бесплатно.

Если очень постараться то центр февраля можно сейчас отдать по 18й волатильности. Потом еще раз придется постараться и купить март по 12й. Все хозяйство, естественно дельта-нейтрально. И, что важно, гамма нейтрально (или чуть гамма +). Потом расслабляемся либо до экспирации ближних,  либо до движения в пару рублей завтра-послезавтра, либо до роста мартовской вол в 14-15. На двух последних «либо» забираем деньги, на первом — радуемся недорого купленному марту.

Кто покупает рубль? + стратегия по доллар рублю

За неделю рубль укрепился к доллару на 75 коп, -1,3%
Кто покупает рубль? + стратегия по доллар рублю
Недельные изменения пары доллар-рубль в %:
Кто покупает рубль? + стратегия по доллар рублю
Последние 13 недель доллар падает практически без коррекций.
Из 13 недель доллар слабо рос только 4 раза (31%).
Налицо сильный тренд. Рассчитывать, что такой тренд развернется одномоментно по щелчку пальцем минфина — опрометчиво.
Тренд в целом продолжается 12 месяцев.
==================================================
Когда минфин объявил о том, что будет покупать бакс, был соблазн зайти в бакс на всю котлету. Но опыт подсказывает, что на рынке нет очевидных решений. Более того, когда что-то кажется очевидным, опыт показывает что действовать надо наоборот. Возможно, так просто совпадает, но всем кажется, что это был злонамеренный умысел. 

Более чем неделю назад, я пришёл к выводу что решение минфина купать валюту создают асимметрию шансов на покупку $.
В самом деле, 6 млрд в день — сумма значительная для рубля.
==================================
Бум размещений
Хочу обратить внимание на один контр-обстоятельства.

На этой неделе состоялось IPO Детского Мира. Объем размещения 21 млрд руб, 90% акций купили иностранные инвесторы. Это 19 млрд рублей. Соответственно, иностранным инвесторам пришлось конвертировать валюты на 19 млрд рублей. Я не знаю, что дальше будет делать Система с этими рублями, но пока приток этот сыграл на пользу рублю. Сумма немаленькая!

На этой же неделе Гурьевы продали 4,5% Фосагро. Там продавал офшор, поэтому я не уверен, что сумма была конвертирована в рубли. Почти 6 млн акций по цене 2550 руб за бумажку. Это еще 15 млрд рублей.

Еще раньше появилась новость о срочной продаже акций ТМК на 10 млрд. Продавал также оффшор, поэтому я не знаю имела ли место конверсионная операция доллар рубль.
==================================

( Читать дальше )

QUIKSharp интегрирован в TsLab

Ничто так не хвалит автора, как воровство заимствование его идей! Случайно обнаружил, что самый удобный и единственный действительно open-source коннектор к Квику QUIKSharp поставляется вместе с TsLab (документация). Но ни в документации, ни в файлах программы нет ни единого упоминания об авторах кода, что является нарушением open source лицензии Apache 2.0. (правда они видимо «забыли стереть» упоминание в файлах Lua)

Хочу напомнить, что недавно благодаря стараниям Prophetic функционал QUIKSharp практически полностью покрыл весь функционал Lua. В проекте 7 контрибьютеров, моих коммитов уже только 1/3 от общего числа, проект открыт для новых авторов. Коннектор абсолютно бесплатный, надежно работает сразу «из коробки» без всяких настроек. В проекте недавно появились примеры использования.

( Читать дальше )

Ищу тебя, мой инвестор. Год 3-ий. Без лонгрида. Только факты, картинки и видеопрувы.

Цель данного поста найти долгосрочных инвесторов на фондовом и срочном рынке РФ. 

На российском рынке с 2012 года, занимаюсь только торговлей (фонда/срочка). Торгуется большая часть руками. Есть также пара алгоритмов. Стопы, просадка, риски, маржин колы, черные лебеди — давно изученная и съеденная тема. Мой тип торговли — умеренно-агрессивный. В определенные моменты рынка увеличиваю плечо. Позиция удерживается от нескольких часов до нескольких дней. Просадки по счету бывают, но носят временный и контролируемый характер. 
Итак к делу и прувам. История за несколько лет (из выписок брокера):

начало 2017:

Ищу тебя, мой инвестор. Год 3-ий. Без лонгрида. Только факты, картинки и видеопрувы.

2016:

Ищу тебя, мой инвестор. Год 3-ий. Без лонгрида. Только факты, картинки и видеопрувы.

( Читать дальше )

"Эльвира и Антон" снова про покупку баксов минфином.

Для тех, кто не проникся идеей от Эльвиры и Антона, ещё раз коротко по схеме.

Закон о бюджете на 2017 свёрстан на базе $40/барр.
Дефицит бюджета при этом составляет 2,8 трлн руб
=1 трлн руб займут на внутреннем рынке через ОФЗ
+ 1,8 трлн руб через использование резервного фонда и ФНБ.

Теперь решено, что нефтегазовые допдоходы свыше $40/барр. будут направлять на покупку валюты для пополнения резервов. Но дырка в 1,8 трлн никуда не девается и её закроют средствами резервного и ФНБ в течение года.

На вопрос
как так можно пополнять резервы, когда их надо тратить?
ответ простой —
да вот так! Россия — страна возможностей! Здесь можно все!
Минфин, когда приходит в ЦБ за принадлежащими ему средствами резервного фонда для покрытия дефицита бюджета, после перехода к режиму плавающего валютного курса в 2014 делает следующее:
1) просит ЦБ сконцентрировать валюту резервного фонда в рубли (ему тратить в рублях надо)
2) ЦБ печатает на эту сумму рубли (не через рынок конвертит! Иначе было бы прямое влияние на плавающий курс, что противоречит концепции)
3) ЦБ отдаёт напечатанные рубли Минфину, а валюту из резервного фонда переводит в ЗВР (т.е. резервный фонд уменьшается, а общий объём ЗВР остается неизменными при этом).

Что будет в это раз? Дырку в 1,8 трлн закроют, т.е. на эту сумму будет эмиссия рублей, но на эту же сумму в долларах пополнятся ЗВР. Вся купленная валюта в рамках fx покупок ЦБ для Минфина конце года перейдёт куда? Правильно, в резервный фонд.

Что имеем по факту:
  • ЗВР вырастут (хорошо)
  • рубас ослабят (хорошо для бюджета и экспортёров)
  • напечатают 1,8 трлн руб (их придётся стерилизовать через депозитные аукционы и ОБР). 
При этом формально влияния на плавающий курс нет, тк это покупки для бюджетной политики Минфина, а не прямые валютные интервенции ЦБ для пополнения ЗВР. Конечно, честнее было бы тупо покупать в ЗВР с рынка. Но епта, у нас же плавающий курс, коней на переправе менять не будем. Кстати, эти 1,8 трлн напечатанных бесплатных для банковской системы рублей помогут выполнить план по покупке ОФЗ на 1 трлн ))

Источник

Часть 1. Пособие по чтению отчетов СОТ на примере НЕФТИ.

Заглянем теперь чуть глубже в эти данные и их смысл на примере отчета СОТ по нефти за 24 января 2017 г. (см. табл.1). Я хочу, чтобы вы сконцентрировали внимание на числах в столбце «Коммерческие трейдеры». Это наши приятели — операторы. В данном случае мы видим, что у них было 657 946 длинных контрактов и 1 155 886 коротких контракта. В целом коротких позиций у них было на  497 940 контрактов больше, чем длинных. Это говорит нам о том, что они, вероятно, были настроены по-медвежьи, но, как одна ласточка еще не делает весны, так и данные СОТ лишь за одну неделю не гово­рят нам о том, покупать или продавать.

Таблица 1.   Краткая форма отчета CFTC
Часть 1. Пособие по чтению отчетов СОТ на примере НЕФТИ.

На в графе «Изменения» мы можем увидеть, что операторы сократили число своих длинных позиций на 19,591 контрактов, и это больше, чем уменьшение числа их коротких позиций, которое составило



( Читать дальше )

Робот, робот, ты могуч!

    • 07 февраля 2017, 19:00
    • |
    • Albus
  • Еще
Раз уж пошла такая пьянка, ещё немного рассуждений о роботах. В продолжение поста Роботы — это не только ценный мех.
smart-lab.ru/blog/378280.php

1. Все мои стратегии взяты из классической трейдерской литературы. Ни одну из них я не изобрёл сам. Беда в том, что в трейдерской литературе описано много плохих стратегий, которые сливают. Хороших стратегий мало, они лежат вперемежку с мусором. В этом вся сложность. Ещё одна сложность в том, что каждую классическую стратегию я дорабатывал под себя, потому что в стандартом виде (как в учебнике), она сливала.
2. Книги, в которых подробно описаны индикаторы технического анализа, должны стать вашими настольными. Например Роберт Колби Энциклопедия технических индикаторов рынка. Вы её уже читали? Перечитайте ;)
3. Есть известное правило: соотношение стоп-лосса к тейк профиту должно быть 1 к 3. Например, вы купили акцию по 100 рублей, поставили стоп лосс на 99, а тейк профит на 103. Я спорю с этим подходом. Вероятность того, что рынок придёт к стоп-лоссу на 99, очень велика. Вероятность того, что рынок пойдёт к тейк профиту на 103 — мала. Шансы прийти на 103 в 3 раза хуже, чем шансы прийти на 99. Теперь наоборот. Давайте представим трейдера, который купил по 100, поставил тейк профит на 101, а стоп-лосс на 97. Другие трейдеры начнут его чморить, типа ты дятел

( Читать дальше )

НДФЛ за 2016 год, непонятно...

  От брокера Промсвязьбанк пришло письмо, что налог за 2016 год составляет 1780 рублей, а у меня на счете было только 890, прям ровно половина. Их они сняли и получается что еще 890 рублей я должен заплатить налог и заплатить его я должен уже сам в налоговой. 
  Странно это. Во-первых, я в 2016 ничего не продавал, были только погашения выпусков ОФЗ, но с погашения же налог браться не должен… Во-вторых, я в конце декабря 2016 вывел полученный по ОФЗ купон, почему они с этой суммы не взяли этот налог? 
  Продал 3 бумаги ОФЗ 26206 по 994 + 11,35 (НКД) = 1005,35. Продавать, естественно, ничего не собирался. На счете теперь 3014 рублей, может они еще снимут недостающее для налога?


Портфель и идеи

Продолжаю придерживаться своего плана на первый квартал изложенного http://smart-lab.ru/blog/371684.php

Мои портфель на сегодня
Русал-23.4%
Казаньоргсинтез-18.38%
ОФЗ-25080-22.15%
НКНХап-12.86%
НЛМК-6.27%
ВСМПО-АВИСМА-5.17%
Лензолото-4.77%
Газпром-2.63%
USD-2.11%
EUR-2.26%

За январь месяц уже заработано около 20%, еще нужно 15% и годовой план на 2017 будет выполнен. Основными драйверами были для меня: Русал  мои активы даже моментом составляли почти 40%. Казаньоргсинтез, который весь январь тоже хорошо растет. НКНХап- в который я тоже очень хорошо вложился около 35%, когда трейдеров охватила паника, что Бусыгин продал свои акции. Даже 10% купил ниже 29,5. Ну и сейчас от половины избавился по цене 34. Причем во время паники, я пытался на форуме акций всем написать о том, что продавая вы совершаете глупость поддаваясь своим эмоциям и страху,  нет ни одной негативной новости на данный момент.

Основные идеи
Русал-ожидаю резкий рост прибыли в связи с ростом алюминия, и металлов добывающих Норникелем, также за счет уменьшения долга, и увеличения производства. Цель пока 550-600.

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн