Блог им. Albus

Роботы - это не только ценный мех

Я начал писать роботов в 2012 году. Мне было 30 лет. Думал, что программирование — это не моё, и ничего не выйдет, но постепенно начало получаться. Первые коды мне давались настолько трудно, что хотелось отрезать себе голову от отчаяния. Настолько было сложно программировать в начале. Первый робот, который у меня начал хоть что-нибудь делать, был с ошибкой. Он начал покупать 1 лот с аска и тут же вливал его в бид с бешеной скоростью. Пока я пришёл в себя, он успел так сделать около 50 раз. Хе-хе.
Потом программирование пошло немного легче, но до сих пор мне очень трудно. Старые знания позволяют быстро кодить уже знакомые блоки, но получать новые знания и применять их мне ОЧЕНЬ тяжело. Читаю посты Павла Маркина на Смарт Лабе и с грустью понимаю, что никогда не смогу кодить так как он.
Тем не менее, код это не главное. Главное — стратегия. Один мой знакомый программист часто смеялся над моими кодами, говорил что они ужасно написаны, и что в его институте за такие коды ставили «неуды». Тем не менее, эти плохие коды зарабатывали раньше, когда мы с ним общались, и зарабатывают сейчас. Программист так и не написал ни одного прибыльного робота и сейчас ушёл программировать в другую сферу.
Расскажу кое-что о моей алгоритмической торговле.
1. Я никогда не тестировал своих роботов на истории. Закодил — и сразу в бой. Все мои роботы ультра-краткосрочные. Поэтому можно быстро понять, работает идея или нет. Проверку боем надо делать — разумеется — торгуя 1 лотом. А потом уже решать — давать роботу больше денег или не давать. По всем стратегиям я торгую многими инструментами, поэтому точки входа происходят часто, и я за неделю понимаю, хорошего робота написал или плохого. Ещё одна причина, по которой тесты на истории мне не подойдут: у меня есть стратегии, которые анализируют не график, а стакан. Такое проверяется только в бою.
2. Если какая-то идея ущербная и не даёт прибыли, не бросайте её, а продолжайте пилить и доделывать. Возьмите акцию, где 1 лот дешёвый — банк ВТБ — и продолжайте торговать 1 лотом, думая где можно улучшить, изменить, добавить.
3. Железное правило. Если ты торгуешь роботом, не торгуй по этой стратегии руками. Робот торгует лучше человека. Каждый раз, когда я руками вмешивался в работу робота, получалось хуже, чем если бы робот торговал сам по алгоритму. У робота нервы — железные, а у меня нет. Если мысль вмешаться в работу робота приходит очень часто, значит что то не так в стратегии. Нужно вносить изменения в стратегию. То есть это надо решать через изменения в коде и ВСЯЧЕСКИ ИЗБЕГАТЬ ТОРГОВЛИ РУКАМИ!
4. Очень важно. Хорошая стратегия сигналит редко. У меня много сделок не потому что стратегия сигналит часто, а потому что торгую огромным количеством инструментов. Роботы шерстят десятки акций одну за другой и ищут точку входа. У меня одновременно торгует несколько роботов. У каждого своя стратегия и куча акций-фьючерсов в ассортименте. Это повышает количество входов.
5. Став активным трейдером, вы сможете договариваться с брокером о низких и даже сверх-низких комиссионных. Брокеры любят таких как я и охотно идут на уступки. Это резко повысит рентабельность вашей торговли. Из моих стратегий одна стала прибыльной только после понижения комиссии со стороны брокера.
6. Постоянно читайте книги по фондовому рынку. Они подстёгивают мышление и приводят к новым интересным мыслям.
7. Скачивайте сделки лидеров ЛЧИ и пытайтесь понять как они торгуют. Я разбирал сделки Татарина на ЛЧИ, смотрел как он ловко зашортил Распадскую, и меня осенила догадка, которая стала стратегией. Вот уже полгода как она в ТОП-3 моих любимых стратегий. Вряд ли это стратегия Татарина (она мне не известна), но его сделки дали пищу для размышлений и импульс к собственному творчеству.
Сам я в ЛЧИ тоже не сплоховал и занял 4 место в номинации Активный Трейдер. Вот профиль.
investor.moex.com/trader2016?user=83961

Вот пример моего торгового дня. Это сегодняшние трейды. Все графики — минутки.
Прокатился на Аэрофлоте.
Роботы - это не только ценный мех
Пощипал Плазмек
Роботы - это не только ценный мех
Чуть-чуть потерял на золоте (мартовский фьюч)
Роботы - это не только ценный мех
Благополучно шортанул жижу
Роботы - это не только ценный мех
Поймал откат по Норникелю (фьючерс)
Роботы - это не только ценный мех
Интер РАО — это уже не та «баба Рая» как много лет назад (до раздела компании), но заработать даёт
Роботы - это не только ценный мех
И в конце дня в сети попалась Трубная металлургическая компания.
Роботы - это не только ценный мех
Хорошей вам торговли! Изучайте языки программирования. Не пожалеете!
★50

Ты молодец. Воин. Но сейчас тебе уже 35. Много ты напрограммировал?  А пошел бы в мэйнстрим, сейчас бы был тимлидом за 200 тыро в месяц БЕЗ РИСКОВ. Знал бы английский — был бы тимлидлом в… ну. не в Гугле… ну в Транзасе  в Ирландии. За 70000 евро в год. И долбись оно всё конем...

А через 5 лет тебе будет 40. Начальник в европском программинге в 40 — человек в цвете лет, нужный и веселый. А одинокий роботостроитель в России в 40 — обочина.
avatar

FXFighter

FXFighter, не нагоняйте тоску и не делайте тут инъекций россиянства. ему всего лишь 35. 5 лет назад на его одногодку в европе только начали смотреть, как на взрослого человека. он в программировании еще лет 15-20 может реализовать себя в какой угодно области, если надоест роботов строить)
Евгений Сергеевич, я. как работодатель, отлично знаю российскую реальность. Поэтому не надо здесь пропутинских агиток. «Взрослый человек» в России в части работы — это НАЧАЛЬНИК с подтвержденным скиллом. Не ИТ — для таких предел 150. ИТ с иностранным участием — пусть 200. 
Это, пилять, 3к евро… примерно в два раза мэйнстрима в Европе.
Т.е. рвать жилы здесь — и мэйнстрим там. В два раза.

Если обидел кого — сорри. Хотите строить космос у нас — я только рад. Но помочь ничем не могу. И как работодатель, буду выжимать все соки из вас.



avatar

FXFighter

FXFighter, «Поэтому не надо здесь пропутинских агиток.»… ЧТО Я ВИЖУ?.. просто разрыв шаблона?.. конечно извиняюсь, что не по существу вопроса…
avatar

Двоечник

двоечник, что вас так возмутило?
avatar

FXFighter

FXFighter, автор же признался, что программирование — это не его… потому карьера программиста не сложилась бы. И к тому же, на «пенсию» автор выйдет гораздо раньше начальника в «европском программинге». :) За него работать будут и зарабатывать роботы. Круть!
Иван Егоров, вы это всерьез? Я вижу это «торговлю» — как тут «пенсия»?
avatar

FXFighter

FXFighter, я серьезно. А вот концовку Вашего мнения не понял…
Иван Егоров, автор признался, что «начало было тяжелым», а не «программирование не моё». Это разные вещи.

К тому же ранняя пенсия — дело очень стремное. В 50 лет отчетливо понимаешь, что лучше быть нужным, чем свободным. И дело не в деньгах. А если в 35 уйти на пенсию, то к моменту осознания «лучше быть нужным» — уже в социал не вернуться. Знаком с несколькими наноолигархами на пенсии, так только один нашел свое счастье в вечной охоте и вечной рыбалке. Остальные через 3 года максимум возвращались к работе хоть тушкой, хоть чучелом. 
avatar

FXFighter

FXFighter, 40 обочина)))  у некоторых пожизни обочина, и не тока в россии! А некоторые в 40 тока жить начинают и на путь истинный вставать
avatar

Legendario

kirilles, это ваши некие общие рассуждения. Не понял, как они относятся к конкретному случаю.
avatar

FXFighter

FXFighter, возможно вы правы, у вас или вашего окружения такой опыт, у меня немного другой, думаю все зависит от характера человека, видеть себя на обочине можно в любой стране в любом возрасте имея соответсвующее восприятие окружающего мира, а можно и в 70 будучи полжизни «На пенсии» радоваться жизни и рнадовать окружающих, в том числе и противоположного пола))
avatar

Legendario

kirilles, чисто теоретически — да, можно. Но 70, 80 и 90 лет все-таки даруются чаще людям активным. А не «радующимся жизни». Лично я считаю, что можно радоваться жизни на работе. По сути, выбрав любимое дело, не проработаешь и секунды — все будет в удовольствие.
avatar

FXFighter

FXFighter, согласен насчет любимого дела)
а активный и радующийся, по моему, как раз синонимы)
avatar

Legendario

роботы на луа живут?
avatar

Фыва

Фыва, да.
avatar

Albus

Albus, почему именно луа?   под метатрейд не думали изучать, вроде как там скорость побольше? 
avatar

Igr

Igr, КВИК — угрюмый и некрасивый терминал. Но по функционалу он гораздо богаче модного и классного Мета Трейдера. Поэтому торгую через КВИК и программирую под него. Я торгую с виртуального сервера, который стоит в Москве, и логинюсь не к обычному серверу брокера, а выделенному серверу (он платный). Это даёт высокую скорость для тех стратегий, где надо реагировать быстро.
avatar

Albus

Albus, А таблицу сделок всех и график анализирует робот?
avatar

kbrobot.ru

посмотрел сделки на скринах. .
они контртрендовые…  некоторые с ацким пересиживанием (например золото)
вы точно уверены что вы зарабатываете этими роботами на бирже?
avatar

astray

astray, по золоту стоп лосс был там где красная чёрточка


avatar

Albus

Albus, на графике классика та флаг древко, проторговка в виде полотнища и как правило выход в продолжении импульса древка т.е вверх на высоту древка
avatar

Gsimplov777

Albus, у вас все сделки коротенькие — какой смысл так долго держать ордер? Прикрутите фильтр «время в рынке» — очень помогает.
avatar

VladMih

Интересно и поучительно. Приведи пару примеров кода, подписался на тебя.  Вот это реально пример, человеку должно быть без разницы, куда рынок пойдёт.
avatar

Yorsh

>Я никогда не тестировал своих роботов на истории. Закодил — и сразу в бой.

Могла бы получиться хорошая инструкция о том «как НЕ НАДО делать торговых роботов», если бы не одно маленькое «но» — вам удаётся не только не сливать, но даже зарабатывать! И вы всё время движетесь вперёд! Вы действительно молодец!

>Сам я в ЛЧИ тоже не сплоховал и занял 4 место в номинации Активный Трейдер.

там у вас больше 5000 сделок, а сколько комиссии вы заплатили брокеру? и было бы интересно увидеть как менялась линия баланса вашего счета за время участия в конкурсе.
avatar

Ave

avento (О.К.), а какая разница, сколько комиссии? Вы еще самураю скажите «а сколько ты кузнецу за меч заплатил? А мог бы в бой с оглоблей из забора пойти, дурак!».
avatar

FXFighter

FXFighter, при таком количестве сделок комиссия могла оказаться существенным фактором, влияющим на доходность стратегий.
К тому же я не критикую, а просто интересуюсь.
avatar

Ave

avento (О.К.), там у вас больше 5000 сделок, а сколько комиссии вы заплатили брокеру?
позвольте я вам овтечу…  а потом сравним с ответом автора
такой вопрос может задать только тот кто не учавствовал в ЛЧИ робадами
5000 сделок, это если кидать по одному коню..а мы владельцы робадов любим кидать на лчи по конб за присест
так вот… навскидку у него вышло тыщ пять край )
avatar

astray

astray, а что вы так возбудились? автор ведь сам пишет, о том что комиссия для него является значимым фактором:

Из моих стратегий одна стала прибыльной только после понижения комиссии со стороны брокера.
avatar

Ave

avento (О.К.), 
\\а что вы так возбудились? 

не совсем понял этой фразы
помочь Вам разобраться с вопросом относительно комиссий,  
в вашей терминологии это «возбуждение»?
avatar

astray

>такой вопрос может задать только тот кто не учавствовал в ЛЧИ робадами

astray, эту вашу формулировку в поучительно-принижающем тоне я воспринял за хамство.
avatar

Ave

avento (О.К.), теперь я все понял
произошло недопонимание… в любом случа прошу извинить
на самом деле я раньше (до 2016) тоже не участвовал роботами в ЛЧИ и не видел, что показывает статистика в итоге
  у меня было 11 000 сделок и при счете в 640 000 я заплатил 30 тыщ комми на ри (а результат был +40 %)
 то есть если бы я не участвовал роботами я бы задал точно такой же вопрос ) это имелось ввиду
avatar

astray

astray, благодарю Вас за разъяснение!
я тоже прошу извинить меня за этот наскок
avatar

Ave

astray, я торговал на ЛЧИ только акциями. Оборот 86 млн. рублей за весь конкурс (3 месяца). Комисс на то время был 0,02% (из них 0,01% брокеру, 0,01% биржа). Итого по конкурсному счёту общий комисс за 3 месяца 17 200 рублей.
avatar

Albus

Albus, тогда все сходится… даже на фучах по акциям.. комми в два-три раза выше чем на ри
а я давал  прикидку по фучу ри
avatar

astray

Куда тебя распределяющая шляпа направила? ))
avatar

StopOut

может спалите не какую нибудь уже не работающую стратегию? 

или то как вы пришли к зарабатывающей стратегии?

тут вот я вопрос задавал, подскажите http://smart-lab.ru/vopros/378072.php   ?

как училичь на луа писать, какие сайты читали, уроки?

avatar

Igr

Igr, 
может спалите не какую нибудь уже не работающую стратегию? 
По сделкам видно две системы:
№1. торговля от края канала по тренду. Стоп в три раза больше профта. 
№2 после сильного выноса в любую сторону, если три свечи против имульса, то входит на четверной. Стоп за пиком импульса, тейк равен стопу.
Гоняет эти правила на всех ликвидных акциях и фъючах. 
avatar

vito2000

vito2000, как строим канал, алгоритм? как определяем тренд и есть ли он?

какое движение считается импульсом? алгоритм определения?

 

avatar

Igr

Ну.молодец… главное двигаться вперёд… Вот то же начну изучать роботорговлю)))наверное, как курить брошу… ха-ха… но меня всегда пугает в обучении ни системность… лучше всё таки пройти платные курсы, всё таки системное обучение это вещь… а то буду метаться из стороны в сторону… но вот завтра буду присматриваться к луа, но для начала для меня это просто новое хобби… а там как пойдёт… в принципе и трейдерство, для меня просто хобби…
avatar

Двоечник

двоечник, если решили проходить курсы, то лучше всего — курсы брать у СтокШарпа. Они учат не луа, а языку C# и сразу с привязкой к трейдингу. Мне кажется, они самые крутые тренеры. 
avatar

Albus

Albus, А почему сами не начали си шарп?.. И впс сервер используете?
avatar

Двоечник

двоечник, луа встрен в квик, это удобно. Я арендую виртуалку у УльтраВДС.
avatar

Albus

Albus, StockSharp — такая весьма неоднозначная тема...
Советую ознакомиться с вот этой статьей:
o-s-a.net/posts/63-stocksharp.html
avatar

Ave

avento (О.К.), интересная статья
avatar

v3Rtex


Тем не менее, код это не главное. Главное — стратегия. 

лайк

По первому пункту вы неправы, можно бэк-тесты делать и стакана, просто нужно иметь ордер лог того инструмента и прогонять по нему бота.
По пятому пункту советую получше изучить правила биржи и возможно вы станете котировать какие то инструменты, станете так называемый маркет-мейкер и тогда комисс может упать вплоть до нуля!
Удачи!
avatar

Nepall

Статья гуд, плюсую однозначно. Роботы наше все.
avatar

Storm Hold

Дурью не майся. Если хочешь заниматься роботами, ступай к Твардовскому. Роботы нужны для автоследования котировкам для той же СПб. ИМХО конечно.

avatar

HunterSrike

Я начал писать роботов в 2012 году. Мне было 30 лет. Думал, что программирование — это не моё, и ничего не выйдет, но постепенно начало получаться.

А вы до этого программированием занимались? Или всё с нуля начали?
avatar

Almaz


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW