Как зафиксировать прибыль по опциону в деньгах до экспирации, если стакан пуст?
Собственно вопрос выше. Просьба поделиться рецептами, в идеале, с указанием плюсов и минусов того или иного способа?
Пример у Вас опцион колл на Си 55000. Если вы шортите по фьючу, то прибыль вы фиксируете в случае дальнейшего роста Си, но временную стоимость теряете(копейки в таком случае), но если цена к экспире уйдет на 54, то вы получите 1000 сверху) Если синтетикой, то шорт фьюча + шорт пута 55 страйк, в этом случае вы временную стоимость не потеряете, но если к 54 пойдем(мне бы не хотелось этого), то 1000 сверху у вас не будет
Les Paul, если я верно все понимаю, это и есть синтетика. Правда, как недостаток, тут тетта, причем сильно растущая под конец жизни опциона, которая все еще поджирает прибыль. Есть ли еще варианты? Подешевле )
lazy cat, я сторонюсь неликвидных опционов, но, если есть ММ, то он даже из пустого стакана берет при близкой к расчетной цене заявки. например в этом богом проклятом си на дальних или крайних страйках.
Les Paul, насчет неликвида, да, согласен. Меня првда интересует сценарий, когда по моей позиции очень быстро достигнут хороший рост и хочется из нее быстро выскочить, чтобы не откатило. Пример — РИ после новостей из Дохи в прошлом году. Там я правда малыми объемами вставал, просто для интереса, поэтому и не сильно волновал исход.
Гусев Михаил(debtUM), я человек в этой теме новый. Вопросы и трактовки могут быть м-м… странными ))).
Т.е. просто отдать поручение на досрочную экспирацию? Если да, то на какой момент фиксируется цена сделки в поручении?
Насчет тетты… я подумал, что предлагают собрать стредл из опционов и БА и ждать экспиры…
lazy cat, роботы смотрят за стаканами, считай справедливую, и ставь в стакан по этой цене, потом плавно изменяй цену, как только ситуация станет интересной роботу, тебя заберут.
прайс по теории, транслируемой биржей, ставишь и все дела.
Или сразу по внутренней стоимости. Съедят.
И вам совет: изучите основы хотя бы. По любой приемлемой для понимания литературе. Но не по псевдо-измышлениям с-лаба :)
вы когда пишете про синтетику, помните, что в противоположном опце тоже ликвиды нет скорее всего, раз в этом нет.
я бы исполнил. Либо дельту бы выравнивал постоянно, но до экспиры возиться не охота. Либо поигрался бы в стакане с ценой, предложил бы дисконт, авось бы кто забрал.
Я скорее говорил про синтетические коллы или путы, если хотите продать или купить обычный, а его в стакане нет, возможно синтетикой будет, хотя проще двигать цену и арбитражеры сами синтетику соберут.
Самый простой способ- продать CALL. при этом будет некоторая потеря внутренней стоимости опциона. Остальные способы-типа создания реверсии потребуют дополнительных транзакционных издержек, да и возникнут риски проскальзывания цены
я сегодня не ленивый (tm)
www.option.ru/analysis/option?shportf=cfbbe67f078460c6b6d3b0f916f4529a#position
смотрите, в первом случае вы купили 58 колл за 400р допустим
и на 59716 по рынку перекрыли его фьючом.
эффект от этого действия виден при сравнении графиков.
причём тут тэта?
Т.е. просто отдать поручение на досрочную экспирацию? Если да, то на какой момент фиксируется цена сделки в поручении?
Насчет тетты… я подумал, что предлагают собрать стредл из опционов и БА и ждать экспиры…
прайс по теории, транслируемой биржей, ставишь и все дела.
Или сразу по внутренней стоимости. Съедят.
И вам совет: изучите основы хотя бы. По любой приемлемой для понимания литературе. Но не по псевдо-измышлениям с-лаба :)
я бы исполнил. Либо дельту бы выравнивал постоянно, но до экспиры возиться не охота. Либо поигрался бы в стакане с ценой, предложил бы дисконт, авось бы кто забрал.
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять ответы.
Залогиниться
Зарегистрироваться